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財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)和收益(2)-全文預(yù)覽

2025-02-02 14:56 上一頁面

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【正文】 Wj 是投資于 jth 證券的資金占總投資額的比例或權(quán)數(shù) , Rj 是證券 jth的期望收益率 , m 是投資組合中不同證券的總數(shù) . 計(jì)算投資組合的期望收益 m j=1 515 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 m j=1 m k=1 ?P = ???? Wj Wk ?jk Wj 投資于 證券 jth的資金比例, Wk 投資于證券 kth 的資金比例 , ?jk 是證券 jth 和證券 kth 可能收益的協(xié)方差 . c1駕照考試科目四 元貝駕校網(wǎng) 516 Tip Slide: Appendix A Slides 517 through 519 assume that the student has read Appendix A in Chapter 5 517 協(xié)方差 ??jk = ??j ??k r?jk ??j 是證券 jth 的標(biāo)準(zhǔn)差 , ?k 是證券 kth 的標(biāo)準(zhǔn)差 , rjk 證券 jth和證券 kth的相關(guān)系數(shù) . 518 相關(guān)系數(shù) 兩個(gè)變量之間線性關(guān)系的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)量度 . 它的范圍從 (完全負(fù)相關(guān) ), 到 0 (不相關(guān) ), 再到 + (完全正相關(guān) ). 519 方差 協(xié)方差矩陣 三種資產(chǎn)的組合 : 列 1 列 2 列 3 行 1 W1W1?1,1 W1W2?1,2 W1W3?1,3 行 2 W2W1?2,1 W2W2?2,2 W2W3?2,3 行 3 W3W1?3,1 W3W2?3,2 W3W3?3,3 ?j,k = 證券 jth 和 kth 的協(xié)方差 . 520 早些時(shí)候你投資股票 D and股票 BW .你投資 $2,000 買 BW , 投資 $3,000
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