朱民：全球全面金融監(jiān)管改革進展及對銀行業(yè)的影響(文件)
【正文】 金融監(jiān)管改革對銀行業(yè)的影響 第 四章 20 宏觀影響 ?實行更加嚴格的監(jiān)管理念 ?更加關注金融業(yè)的系統(tǒng)性風險監(jiān)管 ?金融監(jiān)管將更加嚴格，監(jiān)管范圍將擴大，清算集中 ?監(jiān)管協(xié)調機制建設將進一步完善 ?加強危機處理機制建設 ?引入反周期資本緩沖機制 ?跨境和跨職能監(jiān)管將得到進一步落實與加強 ?加強隊評級機構的監(jiān)管 1. 歐美金融監(jiān)管改革對銀行業(yè)的影響 21 微觀影響 ?。資本金 仍然薄弱 . 27 28 ? 新資本協(xié)議 Ⅲ 對資本有著更為嚴格的定義，資本充足率標準也將提高，但對各國影響不一。美國商業(yè)銀行在 2023 年第一季度持有衍生產(chǎn)品的面值為 ，其中摩根大通、花旗、美國銀行、高盛集團和大摩持有面值 97％的衍生產(chǎn)品 。 ? 隨著各國對衍生品及對沖基金監(jiān)管的加強，銀行不得不將結構性投資工具、對沖基金等機構予以撤銷。 ，交易及零售業(yè)務受影響程度較大 證券市場資金資金資金資金資金金融中介直接金融間接金融資金盈余方：1 、居民2 、非金融企業(yè)3 、政府4 、外國機構資金短缺方：1 、非金融企業(yè)2 、政府3 、居民4 、外國機構資金資金資金資金金融中介資產(chǎn)證券化資金資金 資金證券市場直接金融間接金融資金盈余方：1 、居民2 、非金融企業(yè)3 、政府4 、外國機構資金短缺方：1 、非金融企業(yè)2 、政府3 、居民4 、外國機構傳統(tǒng)信貸資金流 現(xiàn)代信貸資金流 32 98046837481128597165 9 1 114841461 1 6 1 2 0 0 0 1 0 0 001000202330004000亞洲 其他 日本 歐洲 美國2023 2023 金融業(yè)全球分布變化 金融力量此消彼長 —— 以全球銀行業(yè)盈利和市值變遷為例 金融危機前后全球銀行業(yè)市值的對比 資料來源： The Banker， Financial Times 資料來源： FT 0 5000 10000 15000 20230中國美國日本巴西英國澳大利亞加拿大香港西班牙意大利法國瑞士印度瑞典德國新加坡南非印尼俄羅斯墨西哥2023 年 1 月2023 年 3 月850426201 165 151129 126 117 104 1032 7 03 4 9 3 7 45 1 29 1 1中國西班牙澳大利亞日本加拿大法國意大利巴西 印度土耳其瑞士 德國比利時英國 美國稅前利潤，億美元2023年全球 1000家大銀行盈利的國家分布 20232023年 1000家大銀行利潤變化對比 33 謝 謝 ! 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 ? 改革法案對美國大型銀行交易和零售業(yè)務經(jīng)營模式的影響是永久性的。 美國商業(yè)銀行非利息收入占比在下降： ?資產(chǎn)規(guī)模大于 10億美金的銀行下降幅度更大； ? 這一趨勢隨著監(jiān)管條款的落實將得以維持。 ? 美國改革法案規(guī)定大型銀行有五年時間逐步淘汰將混合證券算作一級資本金的會計認定，意味著大型銀行在未來五年需籌集更多資本金進行補充，總資產(chǎn)少于 150 億美元的銀行控股公司可繼續(xù)把信托優(yōu)先股算作一級資本金。市場 仍然脆弱 23 24 24 4。 ? 部分地區(qū)已經(jīng)取得的進展：美國參眾兩院的 《 金融改革法案 》 、歐盟成立歐洲系統(tǒng)性風險委員會（ ESRB）、印度金融穩(wěn)定與發(fā)展委員會將承擔宏觀審慎監(jiān)管職責、英國計劃賦予英格蘭銀行宏觀審慎監(jiān)管職能以及土耳其成立系統(tǒng)性風險協(xié)調委員會等。美國政府允許雷曼兄弟破產(chǎn)，不僅對美國而且對與之關聯(lián)的所有國家均產(chǎn)生了巨大的影響。為了衡量各國金融結構的差異，F(xiàn)SB利用國內(nèi)金融資產(chǎn)、國外金融資產(chǎn)與負債比例、組合投資狀況、資本流動總額、保費、OTC衍生品市場、對沖基金、養(yǎng)老金資產(chǎn)、跨境銀行資產(chǎn)五個市場在全球市場中的份額等金融指標來對這些國家排序。 ? 推進方式包括以下三種： FSB設定全球統(tǒng)一的監(jiān)管標準，促進跨境合作 成員國政府以身作則 成員國之間互評價 建立評估措施的工具箱 ? 承諾遵守國際監(jiān)管標準 ? 每五年 接受一次 IMF世界銀行 “ 金融部門評估規(guī)劃 ” （ FSAP） 的 評估 ? 作為 “ 標準與準則遵守情況報告 ” (ROSCs)的基礎內(nèi)容 ， IMF和世界銀行將詳細披露成員國執(zhí)行國際監(jiān)管標準的情況 ? 成 員 國 在 FSAP 和ROSCs框架下定期進行互評價
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