【正文】 但如果未設(shè)置具體漲跌幅 ，則同無漲跌 的合約，按基準(zhǔn)價(jià)參與計(jì)算 ? 指定反算目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 ? 選定反算基準(zhǔn)價(jià)以及波動(dòng)方法 ? 系統(tǒng)反向計(jì)算投資者剩余資金可抗合約的漲跌幅度并支持結(jié)果導(dǎo)出 ? 計(jì)算實(shí)例 ? 目的 ? 就投資者目前的持倉情況，估算當(dāng)品種合約的結(jié)算價(jià)為 X（通過參數(shù)設(shè)置），保證金比率為 Y（通過參數(shù)設(shè)置）時(shí)，投資者新的資金情況及相應(yīng)的新風(fēng)險(xiǎn)度和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別狀態(tài)，以便指導(dǎo)風(fēng)控人員提早進(jìn)行下一步風(fēng)控措施 ? 壓力測(cè)試參數(shù)設(shè)置 ? 選擇參與試算的投資者，目前單一、全部 ? （可 優(yōu) 化：增加 篩選條 件，例如持有某些 風(fēng)險(xiǎn) 持 倉 ） ? 壓力測(cè)試參數(shù)設(shè)置 ? 設(shè)置選定投資者所持合約當(dāng)前交易日及以后 N天的試算價(jià)，以及該投資者該合約的保證金比率（默認(rèn)交易用保證金比率，可修改；可優(yōu)化增加交易所保證金比率調(diào)整） ? 參數(shù)可模板化存儲(chǔ)并應(yīng)用 ? 壓力測(cè)試 ? 壓力測(cè)試所用試算方法是同日終結(jié)算，只是將結(jié)算時(shí)采用的結(jié)算價(jià)采用這里的試算價(jià)，采用的保證金采用這里的試算保證金，且結(jié)算只是針對(duì)一天，而壓力測(cè)試試算可以連續(xù)計(jì)算 N天 ? 優(yōu)化方向（開發(fā)中） ? 恢復(fù)交易所保證金比率設(shè)置 ? 增加參與壓力測(cè)試客戶選擇方案 ? 目標(biāo) ? 結(jié)合交易所關(guān)于出現(xiàn) 3個(gè)同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，預(yù)算當(dāng)出現(xiàn)極限行情時(shí)，經(jīng)紀(jì)公司 應(yīng)該 如何調(diào)整保證金比率以管理風(fēng)險(xiǎn)，適用于長(zhǎng)假前后的風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 適用場(chǎng)景 ? D1出現(xiàn)單邊市； D2根據(jù)交易所規(guī)則擴(kuò)板，并且當(dāng)日繼續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市； D3根據(jù)交易所規(guī)則繼續(xù)擴(kuò)板，并且當(dāng)日繼續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市，當(dāng)日收市后交易所進(jìn)行強(qiáng)制減倉（一般情況，有些交易所的個(gè)別品種不這么做）； D4漲跌停板恢復(fù)成正常值 ? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算要求出的結(jié)果 ? 顯示那些投資者，他們的資金并不是足夠多，當(dāng)他們的持倉在D D D3和 D4這幾天都沒有變化的時(shí)候（因?yàn)樵跇O限行情里面，很有可能出現(xiàn)想要平倉也平不掉），當(dāng)他們的保證金比率也不變化的時(shí)候， D4盤后他們會(huì)穿倉，這些人并不一定都需要在 D1上調(diào)保證金 ，但可關(guān)注 ? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算要求出的結(jié)果 ? 找出那些投資者，他們的資金并不是足夠多，當(dāng)他們的持倉在D D2和 D3這幾天都沒有變化的時(shí)候（因?yàn)樵跇O限行情里面，很有可能出現(xiàn)想要平倉也平不掉），當(dāng)他們的保證金比率也不變化的時(shí)候， D3盤后他們會(huì)穿倉，這些人就需要在 D1或更早之前上調(diào)保證金，以便在極限行情出現(xiàn)的更早時(shí)間里暴露風(fēng)險(xiǎn)，盡快平倉，以釋放保證金 ? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算要求出的結(jié)果 ? 針對(duì)那些需要上調(diào)保證金的投資者，計(jì)算 D1這天保證金比率究竟應(yīng)該調(diào)整至多少？使得該投資者在 D2即出現(xiàn)穿倉，且資金狀況要求該投資者在 D2這天必須強(qiáng)平 X手才能恢復(fù)正常（假設(shè) D2這天能全部強(qiáng)平掉），而投資者剩下的凈持倉手?jǐn)?shù)，如果按照以前的保證金比率（不上調(diào)時(shí)的正常標(biāo)準(zhǔn)），即使保留到 D3那天也剛好不穿倉 ? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算算法簡(jiǎn)介 ? 按照調(diào)整之前的投資者保證金比率水平，并根據(jù) D1那天的客戶權(quán)益、結(jié)算價(jià)、持倉水平，計(jì)算出 D4那天投資者各自的最低客戶權(quán)益 ? 持倉最大虧損 _D(N)＝（結(jié)算價(jià) _D(N) － 結(jié)算價(jià) _D(N1) ） 凈持倉 合約乘數(shù) ? 客戶最低權(quán)益 _D4＝客戶權(quán)益 _D1－ ∑持倉最大虧損 _D2－ ∑持倉最大虧損 _D3－ ∑持倉最大虧損 _D4 ? 找出那些客戶最低權(quán)益 _D4為負(fù)的投資者顯示，并且選擇那些客戶最低權(quán)益 _D3為負(fù)的投資者參與下一步運(yùn)算 ? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算算法簡(jiǎn)介 ? 按照調(diào)整之前的投資者保證金比率水平，并根據(jù) D2那天的客戶最低權(quán)益，計(jì)算出 D3那天需要平倉多少手，使得 D3那天繼續(xù)出現(xiàn)停板時(shí)，投資者剛好不穿倉 ? 可留手?jǐn)?shù) _D3＝向下取整 [客戶最低權(quán)益 _D2247。 ? 勾上【允許當(dāng)天發(fā)送過相同或者更高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別通知的客戶再次發(fā)送】時(shí)，在持倉不變的情況下，當(dāng)發(fā)送過更高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)類型通知后，風(fēng)險(xiǎn)類型降到更低級(jí)別，只要這一級(jí)別沒有發(fā)送過通知，系統(tǒng)即會(huì)對(duì)其發(fā)送通知；取消勾選該項(xiàng)時(shí)，在持倉不變的情況下，當(dāng)發(fā)送過更高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)類型通知后，風(fēng)險(xiǎn)類型降到更低級(jí)別，系統(tǒng)不會(huì)再次發(fā)送通知 ? 風(fēng)險(xiǎn)通知在手動(dòng)發(fā)送模式下 ? 系統(tǒng)通知內(nèi)容可使用模板，也可以自定義 ? 【允許當(dāng)天發(fā)送過相同或者更高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別通知的客戶再次發(fā)送】選項(xiàng)的用處同自動(dòng)發(fā)送 ? 系統(tǒng)默認(rèn)不支持向風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)是【警示】或【正?！康耐顿Y者手動(dòng)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)通知。另外，對(duì)大額撤單的定義，則通過“定義大額撤單”來設(shè)，如中金所單筆撤單量達(dá)到或者超過交易所規(guī)定的限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量 80%的，構(gòu)成大額撤單，可設(shè)定中金所 = ? 預(yù)警記錄篩選規(guī)則：投資者代碼一致，當(dāng)前交易日的某一個(gè)合約上的大額撤單總次數(shù)（并非指手?jǐn)?shù)）匯總，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示 ? 對(duì)于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投 /保的標(biāo)志設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置 ? 日內(nèi)過度交易監(jiān)控 ? 成交預(yù)警 ? 參數(shù)設(shè)置：對(duì)于開倉成交手?jǐn)?shù)進(jìn)行設(shè)置（未指定單合約，采用某個(gè)交易所產(chǎn)品合并添加功能，可以通過 X/Y/Z設(shè)置成 3檔，第一檔預(yù)警記錄灰色顯示，第二檔橙色，第三檔紅色） ? 預(yù)警記錄篩選規(guī)則：投資者代碼一致，當(dāng)前交易日的開倉成交手?jǐn)?shù)匯總，超過警戒值的進(jìn)行預(yù)警顯示 ? 對(duì)于交易所規(guī)定套保、套利等豁免的，可以投 /保的標(biāo)志設(shè)置來進(jìn)行設(shè)置 ? 其他 ? 大商所 ? 規(guī)定市價(jià)指令、止損（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷（ FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷（ FAK）指令屬性形成的撤單次數(shù)和自成交不計(jì)入在內(nèi) ? 系統(tǒng)默認(rèn)執(zhí)行上述規(guī)則，不需用戶額外設(shè)置（其中自成交目前仍然計(jì)算，正在優(yōu)化修改） ? 還有部分非交易所規(guī)定，方便監(jiān)控的功能 ? 行情預(yù)警： 當(dāng)某合約行情最新價(jià)達(dá)到漲跌停板附近某區(qū)域時(shí)，列出含有該合約持倉，并且風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)為追保、強(qiáng)平或穿倉的投資者 ? 其他 ? 行情預(yù)警（續(xù)） ? 合約最新價(jià)在【下跌價(jià)格】到【上漲價(jià)格】之間為安全范圍，最新價(jià)超出安全范圍則為預(yù)警范圍。 ? 持倉查詢 ? 資金查詢 ? 出入金查詢 ? 投資者信息查詢 ? 交易編碼查詢 ? 電話通知查詢 ? 業(yè)務(wù)通知查詢 ? 席位資金查詢 ? 用戶事件查詢 ? 通過 選擇【事件類型】，查詢特定操作員或特定投資者的特定事件 ? 由 CTP拒絕的報(bào)單需要通過用戶事件查詢 ? 錯(cuò)單查詢 ? 在報(bào)單查詢界面，選擇狀態(tài)為“錯(cuò)單”的那些報(bào)單，這些錯(cuò)單都是交易所拒絕的各類錯(cuò)單，由 CTP拒絕的報(bào)單需要通過用戶事件查詢獲得 ? 投資者報(bào)單排行 ? 總報(bào)單量、買報(bào)單量、賣報(bào)單量、 凈買入 報(bào)單 量 （ 買 報(bào)單 量 – 賣 報(bào)單量 ）、成交報(bào)單數(shù)、總報(bào)單數(shù)、成交比例、投資者信息 ? 拆分 /合并添加 ? 投資者持倉排行 ? 總持倉 = 昨持倉 + 今倉 = 多頭持倉 + 空頭持倉 = 投機(jī)多頭持倉 + 保值多頭持倉 + 投機(jī)空頭持倉 + 保值空頭持倉 ； 總持倉成本 = 昨持倉量 *昨結(jié)算價(jià) + 今倉 *開倉價(jià) ? 昨持倉、今倉、多頭持倉、空頭持倉、凈持倉（多 – 空）、投機(jī)多頭持倉、投機(jī)空頭持倉、保值多頭持倉、保值空頭持倉 ? 拆分 /合并添加 ? 投資者成交排行 ? 總成交量 、 總成交額 、 買成交量 、 買成交額 、 賣成交量 、 賣成交額 ? 凈買入成交量 = 買成交量 – 賣成交量 ? 凈買入成交額 = 買成交額 – 賣成交額 ? 拆分 /合并添加 ? 市場(chǎng)持倉量分布顯示 ? 針對(duì)某些品種或者合約，顯示餅圖，構(gòu)成為期貨公司內(nèi)部大、中、散戶結(jié)構(gòu)，其中大、中、散戶的定義詳見選項(xiàng) 市場(chǎng)持倉量分布顯示配置 ? 總持倉比例：某指定品種或合約上，大戶占比：期貨公司內(nèi)總持倉數(shù)符合大戶標(biāo)準(zhǔn)（大于大中戶分界線的）的投資者數(shù) /期貨公司內(nèi)所有持有該品種或合約的總投資者數(shù)；中戶占比：期貨公司內(nèi)符合中戶標(biāo)準(zhǔn)的投資者數(shù) /期貨公司內(nèi)所有持有該品種或合約的總投資者數(shù)；散戶占比：期貨公司內(nèi)符合散戶標(biāo)準(zhǔn)的投資者數(shù) /期貨公司內(nèi)所有持有該品種或合約的總投資者數(shù) ? 其他字段同理 ? 支持通配符模糊查詢 ? 支持頁面布局靈活調(diào)整 ? 支持窗口字段排序、多重排序、分組排序 ? 通過鼠標(biāo)左擊需要進(jìn)行排序的表頭字段，實(shí)現(xiàn)排序 ? 通過鼠標(biāo)右擊需要進(jìn)行分組的表頭字段，在彈出的下拉框中勾選【按組排序】即可實(shí)現(xiàn)按組排序 ? 按住【 Shift】按鈕，鼠標(biāo)左擊多個(gè)表頭字段，實(shí)現(xiàn)多重排序 ， 先按照第一個(gè)點(diǎn)擊的表頭字段數(shù)據(jù)排序，然后在此基礎(chǔ)上再按照第二個(gè)點(diǎn)擊的表頭字段排序，依次類推 ? 支持終端自動(dòng)升級(jí) ? 支持在線幫助 ? 新的資金計(jì)算算法 ? 人民幣方案一 ? 美元質(zhì)押成人民幣的資金存放在人民幣質(zhì)押賬戶中 ； 人民幣質(zhì)押賬戶的資金只用于原油（ CO）的保證金 ? 原油（ CO）的保證金占用、凍結(jié)先從人民幣質(zhì)押賬戶上扣取，不夠時(shí)借用人民幣主賬戶資金；浮動(dòng)盈虧、平倉盈虧和手續(xù)費(fèi)全部計(jì)入人民幣主賬戶 ? 人民幣質(zhì)押賬戶余額 = max((日初質(zhì)押資金 + 盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)質(zhì)押 盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)解質(zhì) CO保證金占用、凍結(jié) ),0) ? 新的資金計(jì)算算法 ? 人民幣方案一 ? 原油（ CO）平倉、撤單后，若存在借用人民幣主賬戶資金時(shí)，釋放的保證金占用、凍結(jié)先返還給借用的人民幣主賬戶，超出部分再返還給人民幣質(zhì)押賬戶 ? 盤中實(shí)時(shí)人民幣解質(zhì)成美元，資金必須小于等于人民幣質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于美元質(zhì)押人民幣的總金額 ? 盤中實(shí)時(shí)美元質(zhì)押人民幣時(shí)，資金必須小于等于美元主賬戶可質(zhì)押資金；進(jìn)入人民幣質(zhì)押賬戶后，若存在借用人民幣主賬戶資金時(shí)，先返還給人民幣主賬戶，超出部分再加入人民幣質(zhì)押賬戶 ? 新的資金計(jì)算算法 ? 人民幣方案二 ? 美元質(zhì)押成人民幣的資金存放在人民幣質(zhì)押賬戶中 ? 人民幣質(zhì)押賬戶的資金可用于原油（ CO）的保證金、手續(xù)費(fèi)、平倉盈虧、持倉盈虧 ? 原油（ CO）的保證金、持倉盈虧先從人民幣質(zhì)押賬戶上扣取，不夠時(shí)借用人民幣主賬戶資金 ? 新的資金計(jì)算算法 ? 人民幣方案二 ? 當(dāng)原油（ CO）的總平倉盈虧 – 總手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié) 0，總平倉盈虧、總手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié)計(jì)入人民幣主賬戶；當(dāng)原油（ CO）的的總平倉盈虧 – 總手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié) = 0，總平倉盈虧、總手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié)計(jì)入人民幣質(zhì)押賬戶，不夠時(shí)借用人民幣主賬戶資金 ? 人民幣質(zhì)押賬戶余額 = max(日初質(zhì)押資金 + 盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)質(zhì)押 盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)解質(zhì) CO保證金占用、凍結(jié) + CO持倉盈虧 + min（ CO平倉盈虧 CO手續(xù)費(fèi)占用、凍結(jié)， 0),0) ? 新的資金計(jì)算算法 ? 人民幣方案二 ? 原油（ CO）平倉、撤單后，若存在借用人民幣主賬戶資金時(shí)，釋放的保證金等其他資金先返還給借用的人民幣主賬戶，超出部分再計(jì)入人民幣質(zhì)押賬戶 ? 盤中實(shí)時(shí)人民幣解質(zhì)成美元，資金必須小于等于人民幣質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于美元質(zhì)押人民幣的總金額 ? 盤中實(shí)時(shí)美元質(zhì)押人民幣時(shí)，資金必須小于等于美元主賬戶可質(zhì)押資金；進(jìn)入人民幣質(zhì)押賬戶后，若存在借用人民幣主賬戶資金時(shí)，先返還給人民幣主賬戶，超出部分再加入人民幣質(zhì)押賬戶 ? 新的資金計(jì)算算法 ? 美元方案一 ? 人民幣質(zhì)押成美元的資金存放在美元質(zhì)押賬戶中；美元質(zhì)押賬戶的資金只用于原油（ CO）的保證金 ? 原油（ CO）的保證金占用、凍結(jié)先使用美元主賬戶資金，不夠時(shí)借用美元質(zhì)押賬戶的資金；浮動(dòng)盈虧、平倉盈虧和手續(xù)費(fèi)全部計(jì)入美元主賬戶 ? 美元質(zhì)押賬戶余額 = 日初質(zhì)押資金 + 盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)質(zhì)押 盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)解質(zhì) 借用質(zhì)押賬戶資金 ? 新的資金計(jì)算算法 ? 美元方案一 ? 原油（ CO）平倉、撤單后，若存在借用美元質(zhì)押賬戶資金時(shí)，釋放的保證金占用、凍結(jié)先返還給借用的美元質(zhì)押賬戶，超出部分再計(jì)入美元主賬戶 ? 盤中美元主賬戶銀期入金或者手工入金后，先進(jìn)入美元主賬戶，若美元主賬戶有可用余額，并存在借用美元質(zhì)押資金時(shí)，將余額返還給美元質(zhì)押賬戶 ? 盤中實(shí)時(shí)美元解質(zhì)成人民幣，資金必須小于等于美元質(zhì)押賬戶余額，解質(zhì)總和小于等于人民幣質(zhì)押美元的總金額 ? 盤中實(shí)時(shí)人民幣質(zhì)押成美元時(shí)，資金必須小于等于人民幣主賬戶可質(zhì)押資金 ? 新的資金計(jì)算算法 ? 美元方案二 ? 人民幣質(zhì)押成美元的資金存放在美元質(zhì)押賬戶中；美元質(zhì)押賬戶的資金可用于原油（ CO）的保證金、手續(xù)費(fèi)、浮動(dòng)盈虧、平倉盈虧 ? 原油（ CO）的保證金、手續(xù)費(fèi)、浮動(dòng)盈虧、平倉盈虧先使用美元主賬戶資金，不夠時(shí)借用美元質(zhì)押賬戶的資金 ? 美元質(zhì)押賬戶余額 = 日初質(zhì)押資金 + 盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)質(zhì)押 盤中實(shí)時(shí)上場(chǎng)解質(zhì) 借用質(zhì)押賬戶資金 ? 原油（ CO）平倉、撤單后，若存在借用美元質(zhì)押賬戶資金時(shí)，釋放的保證金等費(fèi)用先返還給借用的美元質(zhì)押賬戶，超出部分再計(jì)入美元主賬戶 ? 新的資金計(jì)算算法 ? 美元方案二 ? 盤中美元主賬戶銀期入金或者手工