國債期貨交割制度及仿真交易交割實(shí)務(wù)(文件)
【正文】 處理后，正確申報數(shù)據(jù)的申報狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼薄?會員需在申報截止時間前操作，且 只能刪除“交易所待處理”的申請。 “同市場優(yōu)先配對”原則，“最小配對數(shù)”方法，進(jìn)行交割配對 自動對沖平倉 同一交易編碼的雙邊持倉進(jìn)行自動平倉。6月 11日、 12日、 13日分別為第一、第二、第三交割日。交易所會協(xié)助確認(rèn)操作是否成功。 仿真交易交割中會員的操作及時間點(diǎn) 43 最后交易日 之前 最后交易日 第一交割日 第二交割日 第三交割日 6月 8日以前 6月 8日 6月 11日 6月 12日 6月 13日 上午 9:1511:30，下午 13：0015:15： 資金調(diào)整。 交易所結(jié)算后：進(jìn)行現(xiàn)貨帳戶查詢，確認(rèn)資金是否添加成功，國債是否買賣成功。 交易所結(jié)算后：查詢買方和賣方違約結(jié)果。 交易所結(jié)算后： 查詢買方和賣方違約結(jié)果。 下午 2點(diǎn)前：賣方交割信息申報。 ? 虛擬債券買賣：結(jié)算會員為自己的客戶買賣現(xiàn)券，不能為其下屬的交易會員的客戶買賣現(xiàn)券；交易會員為自己的客戶買賣現(xiàn)券。 ? 控制交割量，降低違約率，不進(jìn)入交割的請?zhí)崆捌絺}。 對同一客戶的不同交易屬性賬戶（投機(jī)、套利、套保）多空持倉并不進(jìn)行對沖。 在銀行間市場和交易所市場進(jìn)行。 ? 買方違約申報刪除頁面與買方違約申報查詢同一頁面。 ? 交易會員號：客戶所屬的交易會員，對于結(jié)算會員自己的客戶，可不輸入。（ 第 三 交割日 處理） 37 ? 買方違約時，買方會員應(yīng)在第三交割日 14： 00前向交易所進(jìn)行買方違約申報 ，亦可提前申報。 ? 交割違約時守約方界定： ?賣方違約：根據(jù)隨機(jī)方式產(chǎn)生相應(yīng)的守約買方 。 ?買方收券：交易所根據(jù)配對結(jié)果，通過國債虛擬庫將賣方客戶的待交割國債過戶給買方客戶。 ?本功能供會員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報。 ?賣方申報交割意向：賣方會員在第一交割日 14：00前向交易所申報交割意向 。 ? 客戶號：申請交割的客戶。 29 賣方交割意向申報 ? 交割品種：默認(rèn)國債， TF。 ?會員需在申報截止時間前操作，且 只能刪除“交易所待處理”的申請。 24 ?交易所在日終統(tǒng)一處理買賣申請，正確申報數(shù)據(jù)的申報狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼薄? ? 會員可提交多次買賣申請，系統(tǒng)按序號依次處理。交易所在日終進(jìn)行資金調(diào)整處理。 ? 客戶號為 8位， 前面的 0不可以省略 。 ?客戶可用資金 ≥ 債券價格 委托量 10000，則交易成功。 ? 會員通過會服系統(tǒng)提交債券買賣申請，申請信息包括：合約號、客戶號、買賣類型、債券代碼和委托量。會員在結(jié)算完成后可以查詢資金和債券持倉情況。 17 操作規(guī)則 ?虛擬債券的交易單位為“手”， 1手等于面額 100萬元人民幣的債券。 ?虛擬交割庫相當(dāng)于真實(shí)中的債券托管機(jī)構(gòu)：中債登和中證登。釋放買方交割保證金。 ? 違約買方支付違約部分合約價值（應(yīng)付交割款）的 5%的違約金給守約賣方 。 下午 2點(diǎn)前： 買方會員進(jìn)行買方違約申報。 盤中： 交易所進(jìn)行交割配對。 下午 2點(diǎn)后： 賣方違約處理 ? 違約 賣 方支付違約部分合約價值（違約
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