【正文】 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 8 以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有 ( )。 A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金 B、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果存在的話 )，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù) C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失 D、銀行停止對貸款計息 E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過 90 天 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 90、 以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。 A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn) B、交易對手風(fēng)險限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策 C、債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn) D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用 授權(quán)分配給審批人并定期進行考核 E、集團內(nèi)機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn) A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 9 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險主要包括（）。 9 以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有（）。 A、產(chǎn)品因素 B、公司因素 C、行業(yè)因素 D、地區(qū)因素 E、宏觀經(jīng)濟因素 A B C D E 你的答案 ： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 100、 期貨是在交易所里進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ）。平價期權(quán)和價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零。 A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率 B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率 C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如 果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換 D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換 E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： d, e 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 10 關(guān)于期權(quán)價值的以下說法，正確的是（）。風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 風(fēng)險是指（ ）。 、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（ ）的風(fēng)險管理策略。 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（）。 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 如果一個資產(chǎn)期初投資 100 元，期末收入 150 元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。 、低風(fēng)險高收益 、低風(fēng)險低收益 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是（）。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說法正確的是（） A、累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比 B、累計外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于 20% C、累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用在險價值法（ VAR 方法） D、市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以 10%/年 E、市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺后根據(jù)風(fēng)險監(jiān)管實際需要另行制定 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, e 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的 情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 11 信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。 A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法 B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法 C、久期分析是衡量 利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法 D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響 E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d, e 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 10 形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。 A、直接使用可獲得的市場價格 B、如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格 C、直接使用名義價值 D、實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性） E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 10 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（）。 A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口 B、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 C、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 D、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù) 債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 10 期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括（）。 A、 6C 法 B、客戶信用評級方法 C、貸款分類方法 D、信用評分方法 E、組合管理方法 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 9 與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有一些明顯的特征，這包括（）。 A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義 B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義 C、違約的定義是估計違約概率 (PD)、違約損失率 (LGD)、違約風(fēng)險暴露 (EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ) D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險管理理念 E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, e 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 9 以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。 9 6C 法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項因素做出評價，這六項因素中包括（）。 A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性 B、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán) C、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息 D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, e 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 8 對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要（）。 A．專家的判斷往往缺乏一致性 B．往往銀行規(guī)模越小，專家意見越難以達成一致 C．這一系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持 D．這一系統(tǒng)更適合對借款人進行是和否的二維決策 E．這一系統(tǒng)難以實現(xiàn)對風(fēng)險的準(zhǔn)確計量 A B C D E 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 8 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是 ( )。 A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B、核心存款比例 C、貸款總額與核心存款的比率 D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 7 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（） A、久期缺口 B、現(xiàn)金缺口 C、融資缺口 D、信貸缺口 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 7 假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為 3000 億元，法定儲備率為 8%，提取流動資金比例為 80%；脆弱資金為 2500 億元，法定儲備率為 5%，提取流動資金比例為 30%；核心存款為 4000 億元，法定儲備率為 3% ，提取流動資金比例為 15%，新增貸款為 120 億元，提取流動資金比例為 100%。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面？（ ） A、財務(wù) /會計錯誤 B、文件合同缺陷 C、錯誤監(jiān)控 /報告 D、結(jié)算支付錯誤 A B C D 你 的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： b 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得分為 0 分 解 析： 6 在影響操作風(fēng)險的因素中，交易 /定價錯誤是指（） A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 A B C D 你的答案： 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 本題分?jǐn)?shù)： 分，你答題的情況為 錯誤 所以你的得 分為 0 分 解 析： 6 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A、平價期權(quán) B、價內(nèi)期權(quán)