國泰安學(xué)術(shù)創(chuàng)新服務(wù)部鄭喬明20xx0918(文件)
【正文】 :過度反應(yīng)和國內(nèi)外市場(chǎng)關(guān)聯(lián)的視角 金融研究 2022/02 蔣舒 8 股指期貨對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的信息傳遞效應(yīng)分析 當(dāng)代經(jīng)濟(jì) 科學(xué) 2022/04 史美景 9 我國期貨市場(chǎng)有效性的實(shí)證檢驗(yàn) 統(tǒng)計(jì)與決 策 2022/05 程淑芳 10 國內(nèi)外期貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)研究 世界經(jīng)濟(jì) 2022/06 華仁海 。 黃琨 衍生研究 系列 序號(hào) 數(shù)據(jù)庫 1 中國商品期貨市場(chǎng)研究數(shù)據(jù) 庫 2 股指期貨研究數(shù)據(jù)庫 3 中國權(quán)證市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)庫 實(shí)證研究案例 ? Morningstar ? Do managers eat their own cooking? 實(shí)證研究案例 ? 管理誘因 (managerial incentive) ? Khorana, Servaes, and Wedge (2022) JFE ? Evans (2022) FM ? 數(shù)據(jù)來源 ? CSMAR上市公司人物特征研究數(shù)據(jù)庫 ? 年末持有股數(shù) ? CSMAR中國股票市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)庫 ? 個(gè)股回報(bào)率 ? 研究問題 ? 中國上市公司董監(jiān)事、高管團(tuán)隊(duì)持股金額 ?股市報(bào)酬 實(shí)證研究案例 2022 Group Ownership Ranking Avg. Group Ownership Value 2022 Avg. Monthly Returns Low 10,259 % Medium 36,802,259 % High 328,993,670 % HL Dif. Of Annualized Returns=% 實(shí)證研究案例 ? 經(jīng)理人投資技巧 ? 彼得 擁有 38年(19652022)的年均回報(bào)達(dá)到 % 實(shí)證研究案例 ? 研究問題 ? 中國股票型基金 的績效持續(xù)性 ? 數(shù)據(jù)來源 ? CSMAR中國開放式基金市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)庫 ? 基金類型 (契約型、 ETF…) ? 基金投資類型 (股票型、債券型 …) ? 凈值增長率 實(shí)證研究案例 2022 Fund Name Avg. Monthly Ret. Ranking (N=300) 銀華銳進(jìn) 1 光大保德信中 2 海富通中小盤 3 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì) 4 華商盛世成長 5 實(shí)證研究案例 2022 2022 Fund Name Avg. Monthly Ret. Ranking(N=300) Avg. Monthly Ret. Ranking(N=403) 銀華銳進(jìn) 1 398 光大保德信中 2 302 海富通中小盤 3 300 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì) 4 186 華商盛世成長 5 276 實(shí)證研究案例 2022 Fund Name Avg. Monthly Ret. Ranking (N=403) 銀華瑞吉 1 銀華金利 2 建信穩(wěn)健 3 深成收益 4 中銀中小盤成 5 實(shí)證研究案例 2022 2022 Fund Name Avg. Monthly Ret. Ranking (N=403) Avg. Monthly Ret. Ranking(N=556) 銀華瑞吉 1 337 銀華金利 2 494 建信穩(wěn)健 3 401 深成收益 4 328 中銀中小盤成 5 507 實(shí)證研究案例 2022 Fund Name Avg. Monthly Ret. Ranking (N=556) 銀華鑫利 1 交銀等認(rèn) 2 深成進(jìn)取 3 國投瑞銀瑞福 4 上投優(yōu)先 5 實(shí)證研究案例 2022 2022 Fund Name Avg. Monthly Ret. Ranking (N=556) Avg. Monthly Ret. Ranking(N=638) 銀華鑫利 1 620 交銀等認(rèn) 2 453 深成進(jìn)取 3 624 國投瑞銀瑞福 4 464 上投優(yōu)先 5 30 實(shí)證研究案例 ? 績效難持續(xù)的可能原因 ? 基金資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大 ,投資沖擊成本變高 ? 基金的總開銷過高 2022(N=403) 2022(N=556) 2022(N=638) Expense Ratio Mgmt. Fee 實(shí)證研
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