股票中的隨機(jī)優(yōu)勢(文件)
【正文】 ’ 在I上連續(xù)有界，在I上u’≥0}：當(dāng)u∈,且對I上所有y有 F(y) ≥F(y)，則稱行動 比起 具有第一等隨機(jī)優(yōu)勢,記作 .： 1/61/61/61/61/61/6x141444y343114由E—V排序E(x)=3,E(y)=8/3。作圖：①開始上升較早(快)的不可能占優(yōu)勢 ②交點(diǎn)后F(X)增加的面積(陰影B)應(yīng)小于等于交點(diǎn) 前比F(Y)小的面積。性質(zhì)：i, 非對稱性 ii, 傳遞性 iii, TSD222。 204。然而很難把N〉3等隨機(jī)優(yōu)勢所要求的U(y)中所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的假設(shè)表達(dá)清楚。FSD 204。主要問題：對概率分布函數(shù)的“左側(cè)尾部”敏感性三、第三等隨機(jī)優(yōu)勢TSD (正三階導(dǎo)數(shù)) ={ u | u∈ , u”’ 在I上連續(xù)，在I 上u’”0} 由于u”’(x)0 不易判別, 而子類：遞減的厭惡風(fēng)險(xiǎn)的效用函數(shù)易于判別. ={ u | u∈ , r’在I上是連續(xù)，有界，非正的}： 當(dāng)u(y)∈ 如對I上所有z有E[F(y)]≥E[F(y)],且 F(y) F(
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