巴塞爾協(xié)議123的區(qū)別(文件)
【正文】 會認(rèn)為最好每半年一次，對于過時失去意義的披露信息，如風(fēng)險暴露，最好每季度一次。同時，協(xié)議將普通股最低要求從2%%，%，2014年升至4%，%。 此次協(xié)議對一級資本提出了新的限制性定義，只包括普通股和永久優(yōu)先股。一、資本要求更加嚴(yán)格，資本數(shù)量與質(zhì)量并重銀行資本范圍的定義更嚴(yán)格。二級資本必須能在銀行破產(chǎn)清算的條件下吸收損失，取消了《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中的二級資本子項。在與大型金融機構(gòu)或與對沖基金、主權(quán)財富基金等傳統(tǒng)監(jiān)管領(lǐng)域之外的金融機構(gòu)進行交易時，要增加風(fēng)險權(quán)重。一是大幅提升了對銀行業(yè)一級核心資本充足率的要求水平。%的逆周期監(jiān)管資本。一是流動性覆蓋比率[1]不低于100%，目的在于增加銀行短期流動性來應(yīng)對突發(fā)的流動性中斷情況，提高商業(yè)銀行抵御短期流動性風(fēng)險的能力，確保銀行有充足的高質(zhì)量流動資產(chǎn)來渡過持續(xù)一個月的高壓情境。三、新增杠桿比率指標(biāo)，加強銀行表內(nèi)外資產(chǎn)監(jiān)管為防止銀行利用表外公司和風(fēng)險加權(quán)等方法來隱藏資產(chǎn)負(fù)債表的真實規(guī)模，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》引入與風(fēng)險不掛鉤的杠桿比率?！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》要求被各國監(jiān)管機構(gòu)定義為“系統(tǒng)性重要的銀行”（systematic important bank，SIB）的銀行持有專門用于防范系統(tǒng)性風(fēng)險的附加資本。四、關(guān)注系統(tǒng)重要性銀行，防范系統(tǒng)性風(fēng)險以往的監(jiān)管著眼于對銀行個體的監(jiān)管，忽略了銀行經(jīng)營活動中產(chǎn)生的風(fēng)險在同業(yè)中傳導(dǎo)而導(dǎo)致的系統(tǒng)性風(fēng)險。四個方面的流動性監(jiān)測工具?！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》明確提出了兩大流動性監(jiān)管指標(biāo)和四個方面的監(jiān)測工具，其中，兩大流動性監(jiān)管指標(biāo)是未來具有強制約束力的核心。%的留存超額資本。三是加大對表外風(fēng)險的重視，將表外風(fēng)險視同表內(nèi)風(fēng)險管理。不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重評估方式調(diào)整。其中一級資本必須能在銀行持續(xù)經(jīng)營的條件下吸收損失，主要包括普通股和永久優(yōu)先股
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