《單位根檢驗(yàn)操作》ppt課件(文件)
【正文】 1st difference（一階差分序列） 2nd difference（二階差分序列） （ 3）檢驗(yàn)式中應(yīng)包括的附加項(xiàng) Intercept（漂移項(xiàng)） Trend and Intercept（趨勢(shì)項(xiàng)和漂移項(xiàng)） None（無(wú)附加項(xiàng)） （ 4）檢驗(yàn)式中因變量的滯后差分項(xiàng)的個(gè)數(shù)。 0H?繼續(xù)討論 : 對(duì) GDP的一階差分 進(jìn)行檢驗(yàn) 在 10％的顯著性水平 下，單位根檢驗(yàn)的臨界值為 ，上述檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值 DW臨界值，從而拒絕 H0，表明我國(guó) 1978—— 2022年 D(GDP)序 列是平穩(wěn)序列 . 年度數(shù)據(jù)一般選擇 1或 2年，月度數(shù)據(jù)一般選擇 6個(gè)月、 12個(gè)月或者 18個(gè)月，季度數(shù)據(jù)一般 4或者 8。 ? 單位根是否應(yīng)該包括常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)可以通過(guò)觀察序列圖確定，通過(guò) Quick
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