計(jì)量經(jīng)濟(jì)管理學(xué)及財(cái)務(wù)知識課程案例分析(文件)
【正文】 三個(gè)變量的Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果如下：表13：原變量Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)在EVIEWS中的表達(dá)：Pairwise Granger Causality TestsDate: 01/06/10 Time: 20:31Sample: 1953 2006Lags: 252CZZC does not Granger Cause GDPWJ does not Granger Cause CZZC這兩個(gè)因素對文教支出增長率的作用都是正向的。 我國文教支出和GDP、財(cái)政支出之間存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系，即GDP和財(cái)政支出對文教支出有長期均衡存在。而且，它們的影響大小基本相等。我們對未差分的原變量進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，結(jié)果未改變。52GDP does not Granger Cause WJ我們可以初步推斷出文教支出必然會(huì)隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值的增加而增加。At most 2At most 1 ***MacKinnonHaugMichelis (1999) pvaluesUnrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)HypothesizedMaxEigenNo. of CE(s)EigenvalueStatisticCritical ValueProb.**None *得到結(jié)果如下：表12：Johanson檢驗(yàn)結(jié)果在EVIEWS中的表達(dá)：Date: 01/06/10 Time: 22:03Sample (adjusted): 1955 2006Included observations: 52 after adjustmentsTrend assumption: No deterministic trendSeries: WJ GDP CZZC進(jìn)一步做誤差修正模型如下，結(jié)果顯示非常良好。殘差序列平穩(wěn)。DurbinWatson statProb(Fstatistic)求出其殘差序列，并對其進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)采用含常數(shù)項(xiàng)的10階之后的ADF模型建立如下：零假設(shè)為，結(jié)果如下表所示：表11：d_gdp與d_wj以及d_czzc協(xié)整殘差序列的單位根檢驗(yàn)Null Hypothesis: RESID03 has a unit rootExogenous: Constant, Linear TrendLag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)tStatisticHannanQuinn criter.FstatisticSchwarz criterionLog likelihoodAkaike info criterionSum squared resid. dependent var. of regressionMean dependent varAdjusted RsquaredCGDPCZZCRsquared建立含常數(shù)項(xiàng)的協(xié)整回歸模型：得到如下結(jié)果：表10：d_gdp與d_wj以及d_czzc協(xié)整回歸結(jié)果Dependent Variable: WJMethod: Least SquaresDate: 01/06/10 Time: 21:56Sample: 1953 2006Included observations: 54VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.殘差序列非平穩(wěn)。DurbinWatson statProb(Fstatistic) 求出其殘差序列，并對其進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)采用含常數(shù)項(xiàng)的10階之后的ADF模型建立如下：零假設(shè)為，結(jié)果如下表所示：表9：d_gdp與d_wj協(xié)整殘差序列的單位根檢驗(yàn)Null Hypothesis: RESID02 has a unit rootExogenous: Constant, Linear TrendLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)tStatisticHannanQuinn criter.FstatisticSchwarz criterionLog likelihoodAkaike info criterionSum squared resid. dependent var. of regressionMean dependent varAdjusted RsquaredCCZZCRsquared建立含常數(shù)項(xiàng)的協(xié)整回歸模型：得到如下結(jié)果：表8：czzc與wj協(xié)整回歸結(jié)果Dependent Variable: WJMethod: Least SquaresDate: 01/06/10 Time: 21:49Sample: 1953 2006Included observations: 54VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.這意味著序列g(shù)dp與wj存在協(xié)整關(guān)系。 接受H0，不平穩(wěn)d_wj (2 dif) 接受H0，不平穩(wěn)d_czzc (level) 接受H0，不平穩(wěn)d_czzc (1 dif)
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