鄭州商品交易所菜籽油風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法(文件)
【正文】 方式和報(bào)告內(nèi)容參照大戶報(bào)告制度。第五十六條 交易所宣布進(jìn)入異常情況時(shí)，按照《鄭州商品交易所交易規(guī)則》由理事會(huì)確定處理措施。盈利2倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的投機(jī)客戶分配完畢2盈利2倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量247。盈利1倍以下的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利1倍以下的投機(jī)客戶分配完畢6盈利1倍以下的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2盈利1倍以下的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利1倍以下的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量247。 =剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量（包括一般跨期套利持倉(cāng)，不包括已接受到倉(cāng)單的跨期套利對(duì)應(yīng)持倉(cāng)）。 “申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量”指以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單，且單位持倉(cāng)虧損大于或等于交易日結(jié)算價(jià)的5%的所有持倉(cāng)。 。盈利2倍的保值持倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的保值客戶分配完畢8盈利2倍的保值持倉(cāng)數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3盈利2倍的保值持倉(cāng)數(shù)量盈利2倍的保值持倉(cāng)數(shù)量247。盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利1倍的投機(jī)客戶分配完畢4盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量盈利1倍的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量247。第五十八條 本辦法自2007年6月8日起實(shí)施。 第五十四條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會(huì)員和客戶發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示函： （一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； （二）期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距； （三）國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大差距； （四）交易所認(rèn)定的其他異常情況。 第五十二條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以約見指定的會(huì)員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況： （一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； （二）會(huì)員或客戶交易異常； （三）會(huì)員或客戶持倉(cāng)異常； （四）會(huì)員資金異常； （五）會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)、違約； （六）交易所接到涉及會(huì)員或客戶的投訴； （七）會(huì)員涉及國(guó)家執(zhí)法機(jī)關(guān)調(diào)查； （八）交易所認(rèn)定的其他情況。第四十九條 由交易所強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利按有關(guān)規(guī)定予以沒收；因強(qiáng)行平倉(cāng)發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。（二）執(zhí)行及確認(rèn)。若會(huì)員同時(shí)滿足前條第（一）、（二）項(xiàng)情況，交易所先按第（二）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)持倉(cāng)，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)持倉(cāng)。若多個(gè)會(huì)員需要強(qiáng)行平倉(cāng)的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會(huì)員。（一）強(qiáng)行平倉(cāng)前由會(huì)員單位自行平倉(cāng)的: 1．屬第四十四條第（一）、（二）項(xiàng)的，由會(huì)員單位按照交易所規(guī)定自行平倉(cāng)。強(qiáng)行平倉(cāng)是指當(dāng)會(huì)員、客戶違規(guī)時(shí)，交易所對(duì)有關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)保證客戶所提供材料的真實(shí)性。第三十七條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表》(見附件三)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、建倉(cāng)時(shí)間、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)客戶數(shù)量、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）其持倉(cāng)量前五名客戶的名稱、交易編碼、持倉(cāng)量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。當(dāng)會(huì)員或客戶菜籽油持倉(cāng)合約的投機(jī)持倉(cāng)達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)持倉(cāng)限量80%以上（含本數(shù)）時(shí), 會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、持倉(cāng)情況，客戶須通過經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告。一個(gè)客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，其持倉(cāng)量合計(jì)超出限倉(cāng)數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀(jì)會(huì)員對(duì)該客戶超額持倉(cāng)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。第三十一條 到期未提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料或所提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料屬無效的，則注冊(cè)資本金額、客戶戶數(shù)均以基數(shù)水平為準(zhǔn)。上半年經(jīng)紀(jì)會(huì)員須在當(dāng)年1月15日前向交易所提供上一年度期末注冊(cè)資本金額的證明文件和客戶賬戶的統(tǒng)計(jì)材料。適用各檔次限倉(cāng)增額系數(shù)時(shí)其年交易金額和客戶數(shù)須同時(shí)達(dá)到相應(yīng)的年交易金額和客戶總數(shù)水平。第二十八條 同一客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，各交易編碼上所有持倉(cāng)的合計(jì)數(shù)，不得超出一個(gè)客戶的限倉(cāng)數(shù)額。第二十四條 一般月份交易所對(duì)菜籽油期貨合約分別按經(jīng)紀(jì)會(huì)員、非經(jīng)紀(jì)會(huì)員和客戶進(jìn)行限倉(cāng)。第四章 限倉(cāng)制度第二十一條 交易所實(shí)行限倉(cāng)制度。最后將選取的所有客戶持倉(cāng)按持倉(cāng)時(shí)間從長(zhǎng)到短為序與申報(bào)平倉(cāng)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)。3．申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向盈利投機(jī)客戶進(jìn)行等比例分配時(shí)，按以下原則操作：首先，按申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量和盈利投機(jī)客戶持倉(cāng)數(shù)量計(jì)算平倉(cāng)比例。（2）以上各級(jí)分配比例均按申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量(剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量)與各級(jí)可平倉(cāng)的盈利持倉(cāng)數(shù)量之比進(jìn)行分配。首先分配給屬平倉(cāng)范圍內(nèi)單位持倉(cāng)盈利大于或等于合約規(guī)定價(jià)幅2倍的投機(jī)持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利2倍的投機(jī)持倉(cāng))。因自動(dòng)對(duì)沖客戶雙向持倉(cāng)造成客戶持倉(cāng)少于平倉(cāng)單所報(bào)數(shù)量時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將平倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。強(qiáng)制減倉(cāng)前，客戶（包括非經(jīng)紀(jì)會(huì)員和經(jīng)紀(jì)會(huì)員的客戶）鎖倉(cāng)部分自動(dòng)對(duì)沖。若第三個(gè)交易日未出現(xiàn)同方向單邊市，則第四個(gè)交易日?qǐng)?zhí)行期貨合約規(guī)定價(jià)幅和保證金比例。第十六條 當(dāng)菜籽油期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào),或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況，稱為漲（跌）停板單方無報(bào)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱單邊市）。第十三條 對(duì)同時(shí)滿足本辦法有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的，其交易
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