【正文】 rea of Inner Mongolia Autonomous Region. Its full name Haren Arxan means hot holy water in the Mongolian language. Arxan is a tourism city in the northern frontier with a blend of large forest, grand prairies, vast snowfield, heaven lake cluster, thermium, as well as volcanic cluster. It is a rare and unique ecotourism base filled with healthy sunshine, clean air and unspoiled green. Nestled close to the country39。常用的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)主要有：人員在當(dāng)前 部門的從業(yè)年限、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用、客戶投訴占比、失敗交易數(shù)量占比、交易結(jié)果和財務(wù)核算間的差異、前后臺交易不匹配占比、系統(tǒng)故障時間、系統(tǒng)數(shù)量、反洗錢警報占比等。 12 （四）操作風(fēng)險的報告與監(jiān)控 、職能部門、操作風(fēng)險管理部門和內(nèi)部審計等相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)該定期向高級管理層呈送報告。 ，它是基本指標(biāo)法的一種改進(jìn)。 、系統(tǒng)本身的漏洞以及客戶信息安全性。對于商業(yè)銀行來說，信用衍生品是貸款出售及資產(chǎn)證券化之后的新的管理信用風(fēng)險的工具。資產(chǎn)證券化是將有信用風(fēng)險的債券或貸款的金融資產(chǎn)組成一個資產(chǎn)池并將其出售給其他金融機(jī)構(gòu)或投資者。這是通常的做法。 ，強(qiáng)制清收貸款本息。（ 6）對于合作的借款人，銀行應(yīng)要求其繼續(xù)承擔(dān)此前的貸款歸還責(zé)任，并要求期間所得收益優(yōu)先歸還貸款。（ 2）借款人實行兼并時，被兼并方所欠貸款本息由兼并企業(yè)承擔(dān)；實行合并的借款人的原有債務(wù)，由合并后產(chǎn)生的新經(jīng)濟(jì)主體承擔(dān)。（ 5）銀行參與借款人的經(jīng)營管理。（ 3）追加或調(diào)換擔(dān)保。對于那些確實因客觀原因而使借款人不能按期償還的貸款， 銀行可以適當(dāng)延長還款期限，辦理貸款展期。對于已經(jīng)到期的到期而不能償還的貸款，銀行要敦促借款人盡快歸還貸款；如果借款人仍然未還本付息，或是以種種理由拖延還款，銀行應(yīng)主動派人上門催收，必要時，可以從借款人的賬戶上扣收貸款。借款人在經(jīng)營管理上的確存在問題，但問題并不嚴(yán)重，就應(yīng)該加強(qiáng)與借款人的溝通與聯(lián)系，督促其調(diào)整經(jīng)營策略，改善財務(wù)狀況。如果在 采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分，那么這樣的貸款就是損失貸款。重組貸款的分類檔次在至少 6 個月的觀察期內(nèi)不得調(diào)離，觀察期結(jié)束后，應(yīng)嚴(yán)格按照本指引規(guī)定進(jìn)行分類。是指借款人目前有能力 償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素的貸款?，F(xiàn)在開展得比較多的是住房按揭貸款保險。用公式表示為： 來源于某客戶的總收入≥為該客戶提供服務(wù)成本 +銀行的目標(biāo)利潤鑒于貸款利息是銀行的主要收益來源 客戶盈利分析模型體現(xiàn)了銀行以客戶為中心的經(jīng)營理念，這種模型對商業(yè)銀 行的管理水平要求較高，它以銀行的電腦系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)分客戶核算為前提。在確定“風(fēng)險加點(diǎn)”幅度 8 時，應(yīng)充分考慮銀行的資金成本。此種貸款定價模式是“外向型”的。對借款人進(jìn)行信用調(diào)查、信用分析所發(fā)生的費(fèi)用；抵押物估價費(fèi)用；文本費(fèi)、整理保管費(fèi)用；工資、津貼費(fèi)用；儀器設(shè)備折舊費(fèi)用等。 進(jìn)行授信時，針對不同的授信品 種，商業(yè)銀行的授信管理人員應(yīng)該進(jìn)行側(cè)重點(diǎn)不同的考察。在識別、判斷和測度信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上，授信管理人員 根據(jù)可能產(chǎn)生或存在的信用風(fēng)險，選擇不同的授信方式和額度。貸款實行分級經(jīng)營管理，各級行長應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)對貸款的 7 發(fā)放和收回負(fù)全部負(fù)責(zé)。明確目標(biāo)，真正做到權(quán)責(zé)清晰。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小、管理水平和貸款風(fēng)險度確定各級分支機(jī)構(gòu)的審批權(quán)限，超過審批權(quán)限的貸款，應(yīng)當(dāng)報上級審批。提出假設(shè)， 根據(jù)信息來檢驗假設(shè)是否合理。在資料稀少時，通過數(shù)學(xué)模型的方法來度量風(fēng)險。 。 （二）風(fēng)險評估的方法 6 。這種信用風(fēng)險也可稱為信用缺失。 二、 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的識別分析 （一）信用風(fēng)險成因 素：沒有償還能力。 。 （ 2）市場參與者存在著一定的投機(jī)偏好。絕對零風(fēng)險的業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行活動中幾乎是不可能的。用不確定性界定風(fēng)險在邏輯上就顯得不夠嚴(yán)密。 《現(xiàn)代商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理理論與實務(wù)》中指出：商業(yè)銀行信用風(fēng)險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中，受事先無法預(yù)料的不確定性因素的影響，而使商業(yè)銀行蒙受損失的可能性。 1 畢 業(yè) 論 文 論文題目：商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理方法研究 專 業(yè)：金融學(xué) 答辯序號： 2 目 錄 3 2.【正文】 一、 商業(yè)銀行信用風(fēng)險概述 4 （一）商業(yè)銀行信用風(fēng)險的概念 4 （二）商業(yè)銀行信用風(fēng)險的主要特征 4 二、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的識別分析 5 （一）信用風(fēng)險的成因 5 （ 二）風(fēng)險評估的方法 6 三、商業(yè)銀行信用風(fēng)險的防范 6 （一）建立健全貸款管理責(zé)任制 6 （二）審慎、有效地授信 7 （三）在貸款定價中考慮風(fēng)險因素 7 （四）貸款分散化 8 四、商業(yè)銀行信用風(fēng)險的控制 8 （一）貸款風(fēng)險分類 8 （二）信用風(fēng)險控制措施 9 五、 操作風(fēng)險管理 10 （一）操作風(fēng)險識別 11 （二）操作風(fēng)險評估 11 （三）各業(yè)務(wù)線操作風(fēng)險點(diǎn)與風(fēng)險控制 11 （四）操作風(fēng)險的報告與監(jiān)控 12 六、 結(jié)束語 12 參考文獻(xiàn) 13 3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理方法研究 摘要 ： 在世界經(jīng)濟(jì)一體化形式下，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)越 來越依賴于金融業(yè)的發(fā)展，信用風(fēng)險管理也就成為金融機(jī)構(gòu)的核心競爭力之一。 關(guān)鍵詞 ： 商業(yè)銀行、信用風(fēng)險、研究 4 【正文】 一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險概述 （ 一）商業(yè)銀行信用風(fēng)險的概念 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的概念，目前學(xué)術(shù)界也有一定的分歧，大家都有各自的觀點(diǎn)和理解。第二種觀點(diǎn)雖然將風(fēng)險擴(kuò)展到了“損失”和“收益”兩個方面，其實質(zhì)是將風(fēng)險定義為“不確定性”。商業(yè)銀行只要在經(jīng)營活動中 ，信用風(fēng)險就客觀存在。引起經(jīng)濟(jì)活動中的損失。金融自由化，交易對象也日趨多樣化，原本簡單的信用交易已經(jīng)完全無法 滿足投資者的需求，交易的環(huán)節(jié)多了，復(fù)雜了，信用危機(jī)也就出現(xiàn)了，所以完全避免風(fēng)險幾乎是不可能的。隨著金融行業(yè)的不斷加速發(fā)展，各個金融業(yè)之間形成了相互依存的關(guān)系，如果商業(yè)銀行風(fēng)險一旦爆發(fā)，就形成了連鎖反應(yīng)，也快速傳染到社會的其他經(jīng)濟(jì)主體。這主要是借款人的品格問題，借款人的品格是指借款人不僅要有償還債務(wù)的意愿，而且具備在負(fù)債期間能夠主動承擔(dān)各種義務(wù)的責(zé)任感。信息的不對稱會 造成道德風(fēng)險的產(chǎn)生，從而影響金融市場的正常運(yùn)行及效率。建立一個風(fēng)險評級指標(biāo)，對管理對象進(jìn)行考核，給出分值或等級分類，這種方法應(yīng)用面廣，綜合性強(qiáng)。 。 。 。將貸款管理的每一個環(huán)節(jié)的管理責(zé)任落實到崗位、個人，嚴(yán)格劃分各級 信貸人員的責(zé)任。 。 （二）審慎、有效地授信 授信：商業(yè)銀行向客戶直接提供資金支持，或?qū)蛻粼谟嘘P(guān)經(jīng)濟(jì)活動中的信用向第三