【正文】 0 455, 1, 457, 2020 518, 2, 520, 合計(jì) 2,902, 21, 2,923, 寶盈貨幣 B 金額單位：人民幣元 年度 已按 再投資形式轉(zhuǎn)實(shí)收基金 直接通過應(yīng)付贖回款轉(zhuǎn)出金額 應(yīng)付利潤 本年變動(dòng) 年度利潤分配 合計(jì) 備注 2020 3,606, 34, 3,640, 2020 1,821, 11, 1,809, 2020 760, 22, 783, 合計(jì) 6,188, 45, 6,233, 167。 （或基金經(jīng)理小組） 及基金經(jīng)理助理的 簡介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理 （助理） 期限 證券從業(yè)年限 說明 任職日期 離任日期 陳若勁 本基金基金經(jīng)理、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理兼固定收益部總監(jiān) 20200806 8年 陳若勁，女， 1971年生，香港中文大學(xué)金融 MBA。 注： 本基金基金經(jīng)理為首任基金經(jīng)理，其“任職日期”按基金合同生效日填寫； 證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理 辦法》的相關(guān)規(guī)定，證券從業(yè)年限的計(jì)算截至 2020年 12月 31日。經(jīng)檢查，公平交易制度執(zhí)行情況良好。 的 專項(xiàng)說明 本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。簡單算術(shù)平均看， 2020年銀行間 1天回購利率、 7天回購利率均值為 %和 %，2020年銀行間 1 天回購利率、 7天回購利率均值為 %和 %，分別大幅上行 156bp和190bp。 報(bào)告期內(nèi)，基于對(duì)全年貨幣市場資金面總體保持偏緊狀態(tài)的判斷，我們維持以 shibor浮息債和短融券為主的組合，并擇機(jī)增加銀行協(xié)議存款配置，以提高組合的收益率。隨著經(jīng)濟(jì)增長下行，通脹壓力減輕，在“穩(wěn)增長”的基調(diào)下，未來貨幣政策將逐漸趨于寬松。而銀行由于存貸比限制放貸能力，吸存壓力依然較大，預(yù)計(jì)銀行協(xié)議存款利率仍將居高不下。 本基金管理人將繼續(xù)堅(jiān)持一貫的內(nèi)部控制理念，提高內(nèi)部監(jiān)察稽核工作的科學(xué)性和有效性，努力防范和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，充分保障基金持有人的合法權(quán)益。 本基金管理人設(shè)立估值工作小組，估值工作小組由本基金管理人的總經(jīng)理任小組長，由投資部、研究部、金融工程部、基金事務(wù)部、監(jiān)察稽核部指定人員組成。 上述參與 估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所各方不存在任何重大利益沖突。每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí)，每月累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。 報(bào)告期內(nèi)，本基金實(shí)施 利潤分配的金額為 A類 1,945,， B類 3,640, 元。 管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是寶盈貨幣市場基金的基金管理人寶盈基金管理有限公司管理層的責(zé)任。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊(cè)會(huì)計(jì) 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 15 師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性 和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。 7 年度財(cái)務(wù)報(bào) 表 資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)計(jì)主體： 寶盈貨幣市場證券投資基金 報(bào)告截止日： 2020年 12月 31日 單位：人民幣元 資 產(chǎn) 附注號(hào) 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 資 產(chǎn)： 銀行存款 127,997, 6,317, 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 90,401, 389,140, 其中：股票投資 基金投資 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 16 債券投資 90,401, 389,140, 資產(chǎn)支持證券投資 衍生金融資產(chǎn) 買入返售金融資產(chǎn) 40,000, 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收利息 1,238, 1,651, 應(yīng)收股利 應(yīng)收申購款 321, 155,726, 遞延所得稅資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì) 259,958, 552,835, 負(fù)債和所有者權(quán)益 附注號(hào) 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 負(fù) 債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付證券清算款 149,530, 應(yīng)付贖回款 42, 5, 應(yīng)付管理人報(bào)酬 62, 61, 應(yīng)付托管費(fèi) 18, 18, 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 23, 7, 應(yīng)付交易費(fèi)用 12, 5, 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付利潤 66, 14, 遞延所得稅負(fù)債 其他負(fù)債 54, 54, 負(fù)債合計(jì) 280, 149,699, 所有者權(quán)益： 實(shí)收基金 259,677, 403,135, 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 259,677, 403,135, 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 259,958, 552,835, 注：報(bào)告期截止日 2020年 12 月 31 日，寶盈貨幣市場證券投資基金 A類基金份額凈值 元，基金份額總額 85,719, 份。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集 1,455,089, 元，業(yè)經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司德師報(bào) (驗(yàn) )字 (09)第 0014號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。其中 A類基金按照 %年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；B 類基金按照 %年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi) 的。若 B類基金份額持有人在單個(gè)基金賬戶保留的基金份額低于 50萬份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將其在該基金賬戶持有的 B類基金份額降級(jí)為 A類基金份額。 本基金 2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的財(cái)務(wù)狀況以及 2020年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。金融資產(chǎn)的分 類取決于本基金對(duì)金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力。 本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項(xiàng)，包括銀行存款、買入返售金融資產(chǎn)和各類應(yīng)收款項(xiàng)等。本基金持有的其他金融負(fù)債包括賣出回購金融資產(chǎn)款和各類應(yīng)付款項(xiàng)等。 債券投資采用實(shí)際利率法，以攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，即債券投資按票面利率或商定利率每日計(jì)提應(yīng)收利息，按實(shí)際利率法在其剩余期限內(nèi)攤銷其買入時(shí)的溢價(jià)或折價(jià)；同時(shí)于每一計(jì)價(jià)日計(jì)算影子價(jià)格，以避免債券投資的攤余成本與公允價(jià)值的差異導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離。 融負(fù)債的估值原則 為了避免債券投資的攤余成本與公允價(jià)值的差異導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離，從而對(duì)基金持有人的利益產(chǎn)生稀釋或不公平的結(jié)果，基金管理人于每一計(jì)價(jià)日采用債券投資的公允價(jià)值計(jì)算影子價(jià)格。 (3)當(dāng)金融工具不存在活躍市場，采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。當(dāng)本基金依法有權(quán)抵銷債權(quán)債務(wù)且交易雙方準(zhǔn)備按凈額結(jié)算時(shí)，金融資產(chǎn)與金融負(fù)債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表中列示。上述申購和贖回分別包括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實(shí)收基金增加 和轉(zhuǎn)出基金的實(shí)收基金減少，以及因類別調(diào)整而引起的 A、 B類基金份額之間的轉(zhuǎn)換所產(chǎn)生的實(shí)收基金變動(dòng)。 應(yīng)收款項(xiàng)在持有期間確認(rèn)的利息收入按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。申購的基金份額不享有申請(qǐng)當(dāng)日的分紅權(quán)益，而贖回的基金份額享有申請(qǐng)當(dāng)日的分紅權(quán)益。 經(jīng)營分部是指本基金內(nèi)同時(shí)滿足下列條件的組成部分： (1) 該組成部分能夠在日?；顒?dòng)中產(chǎn)生收入、發(fā)生費(fèi)用； (2) 本基金的基金管理人能夠定期評(píng)價(jià)該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評(píng)價(jià)其業(yè)績； (3) 本基金能夠取得該組成部分的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會(huì)計(jì)信息。本基金持有的銀行間同業(yè)市場債券按現(xiàn)金流量折現(xiàn)法估值，具體估值模型、參數(shù)及結(jié) 果由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獨(dú)立提供。 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅 [2020]128 號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財(cái)稅 [2020]78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅 [2020]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得 稅若干優(yōu)惠政策的通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下： (1)以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 2020年 12月 31日 攤余成本 影子定價(jià) 偏離金額 偏離度（ %） 債券 交易所市場 銀行間市場 90,401, 90,648, 246, 合計(jì) 90,401, 90,648, 246, 項(xiàng)目 上年度末 2020年 12月 31日 攤余成本 影子定價(jià) 偏離金額 偏離度（ %） 債券 交易所市場 銀行間市場 389,140, 389,216, 75, 合計(jì) 389,140, 389,216, 75, 注： 偏離金額＝影子定價(jià)－攤余成本。 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 25 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 應(yīng)收 活期 存款利息 2, 8, 應(yīng)收 定期存款 利息 應(yīng)收其他存款利息 41, 應(yīng)收結(jié)算備付金利息 應(yīng)收債券利息 1,178, 1,642, 應(yīng)收買入返售證券利息 12, 應(yīng)收申購款利息 2, 其他 合計(jì) 1,238, 1,651, 本報(bào)告期末及上年度報(bào)告期末無余額。 不適用。 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期間 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 審計(jì)費(fèi)用 50, 50, 信息披露費(fèi) 100, 100, 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 28 銀行費(fèi)用 19, 9, 債券托管賬戶維護(hù)費(fèi)用 18, 18, 合計(jì) 187, 177, 、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明 本基金 無需要 披露的或有事項(xiàng)。 基金管理費(fèi) 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月。 關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系 寶盈基金管理有限公司 基金管理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu) 中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“中國建設(shè)銀行”） 基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu) 中鐵信托有限責(zé)任公司 基金管理人的股東 成都工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 基金管理人的股東 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 基金管理人的股東 注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正 常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 本報(bào)告期及上年度報(bào)告可比期間無其他收入。 寶盈貨幣 A 單位：人民幣元 項(xiàng)目 已實(shí)現(xiàn)部分 未實(shí)現(xiàn)部分 未分配利潤合計(jì) 上年度末 本期利潤 1,945, 1,945, 本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù) 其中：基金申購款 基金贖回款 本期已分配利潤 1,945, 1,945, 本期末 寶盈貨幣 B 單位：人民幣元 項(xiàng)目 已實(shí)現(xiàn)部分 未實(shí)現(xiàn)部分 未分配利潤合計(jì) 上年度末 本期利潤 3,640, 3,640, 本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù) 其中：基金申購款 基金贖回款 本期已分配利潤 3,640, 3,640, 本期末 單位：人民幣元 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 27 項(xiàng)目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期間 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 活期