【正文】 2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。A．價差 B．基差 C．差價 D．套價大豆提高套利的做法是__。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費用X B．期貨公司承擔(dān)費用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費用X和損失Y內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。每題的備選項中，只有一個最符合題意）某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。甲回國知道此事后非常氣憤，欲通過司法途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益，則下列說法正確的是__。某日，甲被臨時委派出國，便委托天嘯公司的從業(yè)人員笑天將其10月份的合約在下跌10%時賣出，并和笑天簽訂了書面委托協(xié)議。A．5個工作日 B．3個工作日 C．半個月 D．1個月1期貨公司的職能有______。A．期貨交易所因期貨公司違規(guī)超倉而必須強(qiáng)行平倉時，強(qiáng)行平倉所造成的損失 B．期貨市場出現(xiàn)異常情況，期貨交易所采取緊急措施造成客戶損失的C．期貨市場出現(xiàn)異常情況，期貨交易所依據(jù)有關(guān)規(guī)定采取緊急措施造成客戶損失的D．期貨市場出現(xiàn)異常情況，期貨交易所依據(jù)有關(guān)規(guī)定采取合理的緊急措施造成客戶損失的1決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應(yīng)該事先為自己確定__，做好交易前的心理準(zhǔn)備。A．董事長、副董事長B．監(jiān)事會主席、監(jiān)事會副主席 C．理事長、副理事長D．總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書會計師事務(wù)所及其注冊會計師應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，對出具報告所依據(jù)的文件資料內(nèi)容的（）進(jìn)行核查和驗證。A．套利交易 B．交割制度 C．對沖平倉 D．雙向交易下列屬于結(jié)算機(jī)構(gòu)的作用的是__。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 分）下列屬于《期貨交易管理條例》規(guī)定的交易主體的是（）。A．農(nóng)產(chǎn)品期貨 B．有色金屬期貨 C．能源期貨 D．國債期貨2在期貨市場中，金融貨幣因素對期貨價格的影響主要表現(xiàn)在__方面。A．3個工作日 B．7個工作日 C．10個工作日 D．15個工作日1下面指標(biāo)中，根據(jù)其計算方法，理論上所給出買賣信號最可靠的是__。A．公開 B．公正 C．高效 D．競爭1______是指選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進(jìn)行的套期保值。A．自然人 B．國有企業(yè) C．投機(jī)客戶D．期貨交易所會員期貨公司應(yīng)（）向公司全體董事提交書面報告，說明凈資本等各項風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的具體情況。A．小麥與玉米之間的套利B．3月份與5月份大豆期貨合約之間的套利 C．大豆與豆粕之間的套利D．堪薩斯市交易所和芝加哥期貨交易所之間的小麥期貨合約之間的套利下列圖形中，能夠消除日常價格運動中偶然因素引起的不規(guī)則性的是__。第一篇：2016年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題2016年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）對存在或者可能存在違反投資者適當(dāng)性制度行為的期貨公司會員，交易所不能進(jìn)行的監(jiān)管措施是__。A．K線圖 B．條形圖 C．點數(shù)圖D．移動平均線江恩輪中輪的作用有__ A．可以預(yù)測價位 B．可以預(yù)測時間C．可以分析長期周期 D．可以確定交易時機(jī)（）是指以有價證券、利率、匯率等金融產(chǎn)品及其相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品為標(biāo)的物的期貨合約。A．每季度 B．每半年 C．每月 D．每年執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳的玉米看漲和看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的玉米的期貨價格為400美分/蒲式耳時，看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值為______。A．套期保值比率 B．交叉套期保值 C．套期保值D．套期保值收益率1下列關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金制度的說法，正確的有__。A．MA B．MACD C．WMS%R D．KDJ1首席風(fēng)險官提出辭職的，應(yīng)當(dāng)提前日向期貨公司董事會提出申請，并報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)。A．黃金市場運行 B．利率 C．匯率D．股票市場運行2期貨公司的法定代表人、經(jīng)營管理的主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對報告簽署確認(rèn)意見。A．甲為個體工商戶B．乙為某家庭聯(lián)產(chǎn)承包戶 C．丙為某上市公司 D．丁為某國有公司證券公司申請介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)符合的風(fēng)險控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有（）。A．直接參與期貨交易 B．管理期貨交易所財務(wù) C．擔(dān)保交易履約D．管理期貨公司財務(wù)目前世界上大多數(shù)國家的期貨交易所都實行____ A：合作制 B：合伙制 C：公司制 D：會員制對于未取得從業(yè)資格，擅自從事期貨業(yè)務(wù)的，中國證監(jiān)會應(yīng)采?。ǎ┐胧．真實性 B．準(zhǔn)確性 C．合法性 D．完整性1期貨公司應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合（）風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。A．最高獲利目標(biāo) B．最低獲利目標(biāo)C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度1下面關(guān)于成交量的說法，錯誤的有__。A．根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù) B．對客戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險 C．為客戶提供期貨市場信息 D．作為交易方進(jìn)行期貨交易1期貨公司首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)向（）報告公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險管理狀況。甲出國后，行情開始下跌。A．若甲以違約為由，則可以向F市中級人民法院起訴 B．若甲以違約為由，則可以向A市中級人民法院起訴 C．若甲以侵權(quán)為由，則可以向F市中級人民法院起訴 D．若甲以侵權(quán)為由，則可以向A市中級人民法院起訴2某投資者以65000元/噸賣出1手8月銅期貨合約，同時以63000元/噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價差為__元/噸時，該投資者獲利。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。A．5 B．10 C．20 D．30期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購買大豆期貨合約C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約 2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為__。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)（）。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價指令1與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．事業(yè)單位 B．企業(yè)法人 C．社會團(tuán)體法人D．從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)1期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營過程中應(yīng)堅持的首要原則是（）。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監(jiān)會操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險收益的基金是__。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B．理事長不得兼任總經(jīng)理C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權(quán)D．理事長因故臨時不能履行職權(quán)的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權(quán)2滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為__。A．出具虛假倉單B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機(jī)在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．?dāng)M定風(fēng)險準(zhǔn)備金的使用方案 B．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用 C．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作 D．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女1期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。成交量越大，則反映出市場的強(qiáng)烈程度越高1利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期__。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)2期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時，（）。A．成交量 B．成交價 C．持倉量D．最高價與最低價、開盤價與收盤價2趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現(xiàn)價期價偏離率 D．期貨價格變動率在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。] 甲申請股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是__。A．事業(yè)單位 B．企業(yè)法人 C．社會團(tuán)體法人D．從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)管理和使用的具體辦法由（）制定。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是__。A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計算保證金 B．可以只在報表附注中說明C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動性進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整 D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本1會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會員。A．自然人 B．事業(yè)單位 C．境內(nèi)企業(yè)法人 D．境外企業(yè)法人1客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。A．同步進(jìn)行B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序2執(zhí)行價格為13000點的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時他又以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為12500點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團(tuán)下屬公司C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員二、多項選擇題（共25題，每題2分。A．向協(xié)會申訴B．對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映 C．對協(xié)會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D．可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例 B．流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比例 C．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A．從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務(wù)部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負(fù)責(zé)營業(yè)部的日常管理工作。A．詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復(fù)制與被檢查事項有關(guān)的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶D．檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財務(wù)等電腦系統(tǒng)1期貨公司的董事會除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A．為客戶提供安全可靠的投資市場 B．維護(hù)市場參與的權(quán)益 C．維護(hù)市場的穩(wěn)定 D．控制政治風(fēng)險1根據(jù)《刑法》及其修正案的規(guī)定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。相反，生產(chǎn)成本下降會增加利潤，從而使得商品的供給量減少D．一般而言，生產(chǎn)技術(shù)水平的提高可以降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)者的利潤，生產(chǎn)者會進(jìn)一步提高產(chǎn)量1下列關(guān)于成交量的說法，正確的是__。A．采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險 B．套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制C．交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn)，報中國證監(jiān)會備案后實施 D．會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額 關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力2期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B．理事長不得兼任總經(jīng)理C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權(quán)D．理事長因故臨時不能履行職權(quán)的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權(quán)動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．處5年以下有期徒刑或者拘役B．處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金 C．處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金 D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元