時間序列預(yù)測法(ppt頁)-wenkub
2023-03-29 10:45:59 本頁面
【正文】 敏感性高 ， 容易造成錯覺 。 – 如先求出長期趨勢 T，然后用 T除時間序列 Y，即可得到消除長期趨勢影響的時間序列 思考 ? 時間序列的基本模式有幾種 ？ ? 如何分析時間序列的模式 ？ – 散點圖觀察分析 ? 分析時間序列模式有何作用 ？ – 便于選擇預(yù)測方法 對學習預(yù)測方法的要求 ? 對于各種方法 ， 應(yīng)掌握： – 是什么 ？ – 怎么做 ？ – 特點 ， 包括優(yōu)缺點 – 適用范圍及注意事項 第二節(jié) 平滑預(yù)測法 ? 、 ? 、 ? 。 ?不規(guī)則模式 – 是指由于意外的、偶然性因素引起的，突然的、不規(guī)則的、無周期的隨機波動。（危機、蕭條、復蘇、高漲） – 特點： ?每次變動周期的長短不同，上下波動幅度也不一致。 ? 幾個實踐案例 理解 ?預(yù)測很容易 ， 誰都可以做 。第四章 時間序列預(yù)測法 歷史往往重復過去的故事 主要內(nèi)容 ?第一節(jié) 時間序列預(yù)測綜述 ?第二節(jié) 平滑預(yù)測方法 ?第三節(jié) 趨勢方程擬合法 ?第四節(jié) 季節(jié)變動預(yù)測法 第一節(jié) 時間序列預(yù)測綜述 ? 時間序列 – 是指同一變量按照發(fā)生時間的先后順序排列起來的一組觀察值 ? 時間序列預(yù)測法 – 利用變量本身的歷史數(shù)據(jù)進行預(yù)測的方法。 關(guān)鍵的問題是誰做得準 ， 如何評價預(yù)測結(jié)果很重要 。周期通常在一年以上。 實際時間序列模式分析 ? 案例分析 ? 一個實際時間序列往往是以上幾個模式的綜合 ， – 一般來說 ， 事物變動都有長期趨勢； – 以季 \月 \周為時期的時間序列往往包含季節(jié)變動； – 循環(huán)變動周期和幅度都不定 ,難以辨別； – 不規(guī)則變動不易測定 ， 把它作為殘差處理 。 目的都是要 “ 消除 ” 有時間序列的不規(guī)則成分引起的隨機波動 。 ?一般根據(jù)經(jīng)驗 、 具體情況和需要確定 ， 也可進行試算 ， 選擇誤差較小者 。 克服了移動平均法對遠期數(shù)據(jù)不加權(quán)的缺陷 。 一次指數(shù)平滑法 舉例 平滑預(yù)測法的特點 ? 適應(yīng)于 水平變化 的時間序列的預(yù)測 。 收益管理中的 應(yīng)用案例 ? 平滑方法具有消除時間序列不規(guī)則變動的作用 ，常用平滑方法消除隨機變動的影響 。 [ 1 ] [ 2 ][ 1 ] [ 2 ]?? ?? 2? []1t T t tt t tt t ty a b Ta S Sb S S??????????[ 1 ] [ 1 ]11? ?( 1 ) ( 1 )t t t t t ts Y Y Y Y s? ? ? ???? ? ? ? ? ? ?[ 2 ] [ 1 ] [ 2 ]1( 1 )t t tS S S?? ?? ? ? 二次指數(shù)平滑法舉例 ?一次指數(shù)平滑值的初始值 =二次指數(shù)平滑的初始值 ?平滑系數(shù)取同一個值 ?二次指數(shù)平滑法 ?適用于： –線性變動趨勢的時間序列 參數(shù)指數(shù)平滑法 ?其中反映長期趨勢的公式為： ?反映長期趨勢增量的公式為： ?預(yù)測模型為： 11( 1 ) ( )t t t tT Y T b?? ??? ? ? ?11( ) ( 1 )t t t tb T T b?? ??? ? ? ??t X t tY T b X? ??時間序列案例 ? 反映長期趨勢的公式： ? 反映長期趨勢增量的公式： ? 反映季節(jié)變動的公式： ? 預(yù)測公式： 11( 1 ) ( )tt t ttlYT T bS?? ???? ? ? ?11( ) ( 1 )t t t tb T T b????? ? ? ?( 1 )tt t ltYSST?? ?? ? ?? ()t X t t t X lY T b X S? ? ???
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