匯豐和加拿大皇家銀行的風(fēng)險管理培-wenkub
2023-02-04 05:08:19 本頁面
【正文】 Mediuml 后臺– People Risk Low– Process Risk High– Model Risk Low– Booking Risk High– System Risk Low– Strategic Risk LowTotal Medium操作 風(fēng)險 的正確管理 態(tài) 度167?！?模型 風(fēng)險 ：在模型構(gòu)造 過 程中，沒有 對 市 場 狀況和 風(fēng)險識別 有一個全面的 認識 ， 導(dǎo) 致模型的低效和無能 。為什么用 VAR來管理風(fēng)險 ?l VAR可以回答這樣的問題：在某一段時間內(nèi)，在 X%（如 99%）的把握下，銀行至多會損失多少。難 以定量化216。最糟糕的是對風(fēng)險沒有正確認識和錯誤管理風(fēng)險。運作程序RBC 風(fēng)險金字塔：組織結(jié)構(gòu)透視 所有 權(quán)監(jiān)視升級監(jiān)督 商 業(yè) 平臺個人 /商業(yè)銀行 保 險 投 資 資 本市 場 全球整體業(yè)務(wù)風(fēng)險總監(jiān)集團風(fēng)險管理委員會風(fēng)險管理委員會董事會管理審查和風(fēng)險政策委員會集團風(fēng)險管理委員會文化體制委派責(zé) 任風(fēng)險管理的發(fā)展過程l 市場以及經(jīng)濟蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風(fēng)險的概念l 管理條例的放松l 市場監(jiān)管人員對衍生產(chǎn)品的擔(dān)憂l 巴塞耳資本金管理條例的引入l 新技術(shù)，新理論的影響– Markowitz證券組合理論– BlackScholes期權(quán)定價理論– VaR風(fēng)險管理以及利潤尋求資產(chǎn) 平衡表現(xiàn) 金 存款貸 款 短期 債 券 固定 資產(chǎn) 長 期 債 券 投 資 人 權(quán) 益非 資產(chǎn) 平衡表衍生 產(chǎn) 品 衍生 產(chǎn) 品利息收入 操作 費 用= 稅前收入 折價，稅收 準 備 金= 凈 收入風(fēng)險管理以及利潤尋求風(fēng)險與收益216。保險承銷 市場風(fēng)險167。 加拿大銀行簡介216。 風(fēng)險管理過程167。 操作風(fēng)險167。保險統(tǒng)計運作因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險 . 一般是 險越大，預(yù)期收益越大 . 風(fēng)險與收益有非對稱關(guān)系 .216。信用風(fēng)險債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性– 破產(chǎn)可能性– 市場價錢變化– 信用風(fēng)險管理理論是世界主要銀行所關(guān)
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