多元統(tǒng)計(jì)方法ppt課件-wenkub
2023-01-29 17:38:07 本頁(yè)面
【正文】 系，使一個(gè)或幾個(gè)自變量可以由另外的自變量線性表示時(shí)，稱為該變量與另外的自變量間存在有共線性(collinearity)。 注意，引入變量的檢驗(yàn)水準(zhǔn)要小于或等于剔除變量的檢驗(yàn)水準(zhǔn)。 ? Cp選擇法：選擇 Cp最接近 p或 p＋ 1的方程（不同學(xué)者解釋不同）。 自變量的選擇 ?全局擇優(yōu)法： 求出 所有可能 的回歸模型（共有 2m－ 1個(gè)）對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)則值；按 R2， Cp準(zhǔn)則， AIC準(zhǔn)則等統(tǒng)計(jì)量選擇最優(yōu)模型。 SPSS菜單 ? analyzeregressionlinear 變量的數(shù)量化 （ 1）自變量為連續(xù)型變量 ：必要時(shí)作變換 （ 2）自變量為有序變量：依次賦值，如療效好中差，可分別賦值 1 （ 3）自變量為二分類：如令男＝ 1，女＝ 0 （ 4）自變量為名義分類：需要采用啞變量（ dummy variables） 進(jìn)行編碼 名義分類變量的啞變量化 假如職業(yè)分類為工、農(nóng)、商、學(xué)、兵 5類，則可定義比分類數(shù)少 1個(gè)，即 4個(gè)啞變量。前人手工計(jì)算這兩種回歸（借助科學(xué)計(jì)算器），精神可嘉 80 年代，一個(gè)Logistic回歸即使用計(jì)算機(jī)，計(jì)算的時(shí)間也以天計(jì)。我們要討論的是 ? SPSS建立方程 ? 檢驗(yàn)方程總體和各自變量的統(tǒng)計(jì)學(xué)意義 ? 自變量的篩選 ? Case的剔除（強(qiáng)影響點(diǎn)） ? 共線性診斷 多元統(tǒng)計(jì)方法 ?線性回歸 ? Logistic 回歸 ? 注：完全可以用于單因素分析，從這一點(diǎn)也可以看出統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法是相通的。 調(diào)整或控制 ?多變量的控制或調(diào)整法就是同時(shí)記錄可能有影響的因素，把他們與可能的危險(xiǎn)因素一起作分析 ?單因素分析有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，多因素分析沒有意義的解釋 ,舉例 ? In univariate analysis, the family histories of SAH and ICH were positively associated with each of the subtypes of stroke. whereas after adjustment for potential risk factors, family history of ICH no longer showed a significant association with haematoma. 單因素分析有意義，多因素沒有意義的解釋 ? Family history of intracerebral haematoma was not an independent risk factor for haematoma, but it might be a good predictor, which indirectly influences the pathogenesis of intracerebral haematoma via certain hereditary ponents such as hypertension, and even lifestyle factors such as alcohol consumption. ? Is family history an independent risk factor for stroke? ? J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997 Jan。編碼方法如下： 數(shù)據(jù)格式 回歸的一些定義 ? 應(yīng)變量（ dependent variable) ? 自變量（ independent variable） ? 偏回歸系數(shù) pertial regression coefficient ? 常數(shù)項(xiàng) b0 ? 決定系數(shù) determination coefficient， R square ? 共線性 collinearity： 自變量間存在著線性關(guān)系 yi=b0+b1x1i+b2x2i+…+b nxni 回歸方程的建立 ?就是求解 b0和 bi的過(guò)程 ?矩陣的各種計(jì)算（求解線性方程） ? SPSS的實(shí)現(xiàn)： analyzeregressionlinear 將回歸方程中的所有自變量作為一個(gè)整體來(lái)檢驗(yàn)他們于應(yīng)變量之間是否具有線性關(guān)系，P,說(shuō)明所擬合的方程具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，但并不說(shuō)明模型擬合的好壞 各自變量的假設(shè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)，檢驗(yàn)各自變量和應(yīng)變量是否有線性關(guān)系， P?(可放寬 )說(shuō)明有線性關(guān)系，同樣 t值不說(shuō)明線性關(guān)系的強(qiáng)弱， 這樣，一個(gè)回歸方程就建立了，回歸方 程的建立就是如此 easy。 求出所有可能的回歸模型（共有 2m－ 1個(gè)）對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)則值；按上述準(zhǔn)則選擇最優(yōu)模型 缺點(diǎn)： ? 如果自變量個(gè)數(shù)為 4，則所有的回歸有 24－ 1＝ 15個(gè)；當(dāng)自變量數(shù)個(gè)數(shù)為 10時(shí)，所有可能的回歸
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