型對(duì)沖量化交易策略簡(jiǎn)介-wenkub
2023-05-26 00:21:13 本頁面
【正文】 盈虧比率 初始權(quán)益 最終權(quán)益 總收益率 交易資金比例 1585310.3862 5000000 1282432 最大回撤 表 3 2021年 歷史 實(shí) 測(cè)交易統(tǒng)計(jì)表 圖 3 2021年 歷史 實(shí) 測(cè)資金收益率曲線 0121 18 35 52 69 86 103 120 137 154 171 188 205 222總交易次數(shù) 盈利次數(shù) 持平次數(shù) 虧損次數(shù) 總盈利 總虧損 1191 375 19 797 6518435 5595570 總交易成本 盈虧比率 初始權(quán)益 最終權(quán)益 總收益率 交易資金比例 455 5000000 5727592.7545 最大回撤 表 4 2021年 1季度 歷史 實(shí) 測(cè)交易統(tǒng)計(jì)表 圖 4 2021年 1季度 歷史 實(shí) 測(cè)資金收益率曲線 01 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55歷史檢驗(yàn) —— 泛化參數(shù) ? 在前面 DPDC策略歷史檢驗(yàn)中，采取了參數(shù)優(yōu)化技術(shù)，這就使得策略性能依賴于優(yōu)化參數(shù)，雖然優(yōu)化參數(shù)通過了實(shí)測(cè)，其具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力，但是在面向未來時(shí)，仍然面臨著很大的不確定性。 總交易次數(shù) 盈利次數(shù) 持平次數(shù) 虧損次數(shù) 總盈利 總虧損 9998 2699 175 7124 167262720 138108030 總交易成本 盈虧比率 初始權(quán)益 最終權(quán)益 總收益率
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