【正文】 第一篇：2016年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題2016年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）對存在或者可能存在違反投資者適當(dāng)性制度行為的期貨公司會員，交易所不能進行的監(jiān)管措施是__。A．責(zé)令參加培訓(xùn) B．書面警示C．責(zé)令處分責(zé)任人員 D．予以行政處罰下面不屬于波浪理論主要考慮因素的是__。A．成交量 B．時間C．高點、低點的相對位置 D．形態(tài)下列屬于跨商品套利的交易有__。A．小麥與玉米之間的套利B．3月份與5月份大豆期貨合約之間的套利 C．大豆與豆粕之間的套利D．堪薩斯市交易所和芝加哥期貨交易所之間的小麥期貨合約之間的套利下列圖形中，能夠消除日常價格運動中偶然因素引起的不規(guī)則性的是__。A．K線圖 B．條形圖 C．點數(shù)圖D．移動平均線江恩輪中輪的作用有__ A．可以預(yù)測價位 B．可以預(yù)測時間C．可以分析長期周期 D．可以確定交易時機（）是指以有價證券、利率、匯率等金融產(chǎn)品及其相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品為標(biāo)的物的期貨合約。A．利率期貨合約 B．股指期貨合約 C．外匯期貨合約 D．金融期貨合約下列關(guān)于期貨公司的說法，正確的有__。A．期貨公司是期貨市場的中介組織B．期貨公司以客戶的名義為客戶進行期貨交易C．期貨公司可以為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢 D．期貨公司與客戶共同承擔(dān)交易結(jié)果直接進入期貨交易所交易大廳內(nèi)進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業(yè) C．投機客戶D．期貨交易所會員期貨公司應(yīng)（）向公司全體董事提交書面報告，說明凈資本等各項風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的具體情況。A．每季度 B．每半年 C．每月 D．每年執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳的玉米看漲和看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的玉米的期貨價格為400美分/蒲式耳時，看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值為______。A．400 B．0 C．450 D．501某證券公司委派甲為某期貨公司介紹客戶，甲找到了其好朋友乙，甲的下列行為符合法律規(guī)定的是（）。A．甲向乙明示其與期貨公司的介紹業(yè)務(wù)委托關(guān)系 B．甲向乙明確解釋期貨交易的方式、流程C．甲為了促使介紹業(yè)務(wù)成功，向乙保證投資該期貨肯定賺錢 D．甲隱瞞了期貨交易的風(fēng)險1與現(xiàn)貨市場相比，期貨市場交易具有__的運行機制。A．公開 B．公正 C．高效 D．競爭1______是指選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進行的套期保值。A．套期保值比率 B．交叉套期保值 C．套期保值D．套期保值收益率1下列關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金制度的說法，正確的有__。A．結(jié)算擔(dān)保金制度是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金B(yǎng)．結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金C．期貨交易所可以直接調(diào)整基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的標(biāo)準，調(diào)整后向監(jiān)管部門備案 D．實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所以結(jié)算擔(dān)保金、期貨交易所風(fēng)險準備金和期貨交易所自有資金代為承擔(dān)會員的違約責(zé)任后，由此取得對違約會員的相應(yīng)追償權(quán)1期貨公司接受客戶全權(quán)委托進行期貨交易的，交易產(chǎn)生了100萬元損失，則期貨公司的賠償額不超過（）萬元。A．60 B．70 C．80 D．901協(xié)會應(yīng)當(dāng)自對期貨從業(yè)人員作出紀律懲戒決定之日起（）內(nèi)，向中國證監(jiān)會及其有關(guān)派出機構(gòu)報告，并及時在協(xié)會網(wǎng)站公示。A．3個工作日 B．7個工作日 C．10個工作日 D．15個工作日1下面指標(biāo)中，根據(jù)其計算方法，理論上所給出買賣信號最可靠的是__。A．MA B．MACD C．WMS%R D．KDJ1首席風(fēng)險官提出辭職的，應(yīng)當(dāng)提前日向期貨公司董事會提出申請，并報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。A：10 B：20 C：30 D：451一般期貨交易的投資人，很少會將期貨契約持有至到期，而通常會在到期前即將期貨契約平倉。雖然如此，交割制度還是有其存在的必要，其最主要的原因為____ A：為了符合期貨交易所的規(guī)定B：可維系期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的收斂關(guān)系 C：為了提高期貨標(biāo)的物的流動性 D：以上皆是按照交易標(biāo)的期貨可以劃分為商品期貨和金融期貨，以下屬于金融期貨的是__。A．農(nóng)產(chǎn)品期貨 B．有色金屬期貨 C．能源期貨 D．國債期貨2在期貨市場中，金融貨幣因素對期貨價格的影響主要表現(xiàn)在__方面。A．黃金市場運行 B．利率 C．匯率D．股票市場運行2期貨公司的法定代表人、經(jīng)營管理的主要負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對報告簽署確認意見。A：年度 B：季度 C：月度 D：每日2賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利__ A．基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸 B．基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸 C．基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸 D．基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸2公司制期貨交易所應(yīng)當(dāng)設(shè)獨立董事，獨立董事由． A：中國證監(jiān)會提名，股東大會通過 B：中國期貨業(yè)協(xié)會提名，董事會通過 C：股東大會提名，董事會通過D：股東大會提名，中國證監(jiān)會通過2期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請（）對期貨公司年度風(fēng)險監(jiān)管報表進行審計。A．會計師事務(wù)所 B．律師事務(wù)所C．具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所 D．具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 分）下列屬于《期貨交易管理條例》規(guī)定的交易主體的是（）。A．甲為個體工商戶B．乙為某家庭聯(lián)產(chǎn)承包戶 C．丙為某上市公司 D．丁為某國有公司證券公司申請介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)符合的風(fēng)險控制指標(biāo)標(biāo)準有（）。A．凈資本不低于12億元B．流動資產(chǎn)余額不低于流動負債余額的150% C．對外擔(dān)保及其他形式的或有負債之和不高于凈資產(chǎn)的10%，但因證券公司發(fā)債提供的反擔(dān)保除外D．凈資本不低于凈資產(chǎn)的80%為投資者辦理股指期貨開戶手續(xù)的主體有（）。A．期貨公司B．從事中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司 C．證券公司 D．中期協(xié)隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致，主要原因是__。A．套利交易 B．交割制度 C．對沖平倉 D．雙向交易下列屬于結(jié)算機構(gòu)的作用的是__。A．直接參與期貨交易 B．管理期貨交易所財務(wù) C．擔(dān)保交易履約D．管理期貨公司財務(wù)目前世界上大多數(shù)國家的期貨交易所都實行____ A：合作制 B：合伙制 C：公司制 D：會員制對于未取得從業(yè)資格，擅自從事期貨業(yè)務(wù)的，中國證監(jiān)會應(yīng)采?。ǎ┐胧?。A．責(zé)令改正 B．給予警告C．單處或者并處3萬元以下罰款 D．在證監(jiān)會網(wǎng)站公示近20年來，金融期貨發(fā)展的特點表現(xiàn)在__。A．交易量大大超過商品期貨B．目前在國際期貨市場上，金融期貨已占據(jù)了主導(dǎo)地位 C．外匯期貨、利率期貨和股指期貨是金融期貨的三大類別 D．在全球期貨中，金融期貨僅次于農(nóng)產(chǎn)品期貨未經(jīng)中國證監(jiān)會批準，期貨交易所的（）不得在任何營利性組織中兼職。A．董事長、副董事長B．監(jiān)事會主席、監(jiān)事會副主席 C．理事長、副理事長D．總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書會計師事務(wù)所及其注冊會計師應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，對出具報告所依據(jù)的文件資料內(nèi)容的（）進行核查和驗證。A．真實性 B．準確性 C．合法性 D．完整性1期貨公司應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合（）風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準。A．凈資本不得低于人民幣1500萬元 B．凈資本不得低于客戶權(quán)益總額的7% C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于40% D．負債與凈資產(chǎn)的比例不得高于100%1期貨投機者應(yīng)當(dāng)掌握限制損失、滾動利潤的原則，這一原則要求投機者__。A．在損失達到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認輸離場 B．在發(fā)生大額損失時繼續(xù)等待有利時機，等獲取利潤后再離場 C．在行情變動有利時，立即平倉獲利D．在行情變動有利時，盡量延長擁有持倉的時間，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤1期貨交易所對于下列（）情形不需承擔(dān)責(zé)任。A．期貨交易所因期貨公司違規(guī)超倉而必須強行平倉時，強行平倉所造成的損失 B．期貨市場出現(xiàn)異常情況，期貨交易所采取緊急措施造成客戶損失的C．期貨市場出現(xiàn)異常情況，期貨交易所依據(jù)有關(guān)規(guī)定采取緊急措施造成客戶損失的D．期貨市場出現(xiàn)異常情況，期貨交易所依據(jù)有關(guān)規(guī)定采取合理的緊急措施造成客戶損失的1決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應(yīng)該事先為自己確定__，做好交易前的心理準備。A．最高獲利目標(biāo) B．最低獲利目標(biāo)C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度1下面關(guān)于成交量的說法，錯誤的有__。A．在雙重頂中價格上沖到每個后繼的峰時，成交量放大 B．價格突破信號成立，則伴隨著較大成交量 C．下降趨勢中價格下跌，成交量較小 D．三角形整理形態(tài)中成交量較大1期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機關(guān)立案調(diào)查或者采取強制措施的，期貨公司應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起____個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)報告。A：3 B：5 C：7 D：151期貨公司變更名稱、公司章程，應(yīng)當(dāng)在__內(nèi)向其住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)書面報告。A．5個工作日 B．3個工作日 C．半個月 D．1個月1期貨公司的職能有______。A．根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù) B．對客戶進行管理，控制客戶交易風(fēng)險 C．為客戶提供期貨市場信息 D．作為交易方進行期貨交易1期貨公司首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)向（）報告公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險管理狀況。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司總經(jīng)理 C．期貨公司董事會D．公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)不具有主體資格的經(jīng)營機構(gòu)因從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)，未按客戶的交易指令入市交易，客戶沒有過錯的，該機構(gòu)應(yīng)當(dāng)賠償客戶的損失．賠償損失的范圍包括． A：推斷盈利、稅金及利息 B：交易手續(xù)費、稅金及本金 C：推斷盈利、交易手續(xù)費及利息 D：交易手續(xù)費、稅金及利息2會員制期貨交易所理事會可以根據(jù)需要設(shè)立監(jiān)察、交易、結(jié)算、交割、（）等專門委員會。A．調(diào)解 B．紀律處分 C．財務(wù)和技術(shù) D．會員資格審查2下列關(guān)于期貨公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的說法錯誤的是____ A：期貨公司不得從事或者變相從事期貨自營業(yè)務(wù) B：期貨公司不得從事經(jīng)營境外期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)C：期貨公司不得為其股東、實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，不得對外擔(dān)保D：除法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)另有規(guī)定外，期貨公司不得從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動2A市B區(qū)的甲是F市C區(qū)的天嘯期貨公司的客戶。某日，甲被臨時委派出國，便委托天嘯公司的從業(yè)人員笑天將其10月份的合約在下跌10%時賣出，并和笑天簽訂了書面委托協(xié)議。甲出國后，行情開始下跌。笑天判斷行情不久將強勢反彈，因此在合約下跌10%時并沒有賣出。行情繼續(xù)下跌，至合約下跌50%時仍沒有反彈的跡象，笑天只好將合約忍痛賣出止損，但此時已虧損了15萬元。甲回國知道此事后非常氣憤，欲通過司法途徑維護自己的合法權(quán)益，則下列說法正確的是__。A．若甲以違約為由，則可以向F市中級人民法院起訴 B．若甲以違約為由，則可以向A市中級人民法院起訴 C．若甲以侵權(quán)為由，則可以向F市中級人民法院起訴 D．若甲以侵權(quán)為由，則可以向A市中級人民法院起訴2某投資者以65000元/噸賣出1手8月銅期貨合約，同時以63000元/噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價差為__元/噸時，該投資者獲利。A．1000 B．1500 C．2000 D．25002全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)報送__的相關(guān)信息。A．非結(jié)算會員 B．非結(jié)算會員客戶 C．全面結(jié)算會員D．全面結(jié)算會員客戶第二篇：天津2017年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題天津2017年期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X，同時產(chǎn)生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費用X B．期貨公司承擔(dān)費用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費用X和損失Y內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)主要負責(zé)人批準，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。A．2 B．7 C．10 D．15