3金融工程學(xué)習(xí)心得(已修改)
2025-08-15 01:46 本頁(yè)面
【正文】 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 金融工程學(xué)習(xí)心得 學(xué)院：商學(xué)院 班級(jí)： 12 會(huì)計(jì) y1 姓名：吳旭東 第一階段 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定義： 遠(yuǎn)期利率協(xié)議（ fra）是一種固定利率下的遠(yuǎn)期貸款，只不過沒有發(fā)生實(shí)際的貸款本金交付，而只進(jìn)行利息的交付，這樣也就避免了出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，所以不用滿足資本充足率的要求。 詳細(xì)來說，遠(yuǎn)期利率協(xié)議是指交易雙方約定在未來某一日期，交換協(xié)議期間內(nèi)一定名義本金基礎(chǔ)上分別以合同利率和參考利率計(jì)算的利息的金融合約。 遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易具有以下幾個(gè)特點(diǎn)。一是具有極大的靈活性。作為一種場(chǎng)外交易工具，遠(yuǎn)期利率協(xié)議的合同條款可以根據(jù)客戶的要求 “ 量身定做 ” ，以滿足個(gè)性化需求；二是并不進(jìn)行資金的實(shí)際借貸，盡管名義本金額可能很大，但由于只是對(duì)以名義本金計(jì)算的利息的差額進(jìn)行支付，因此實(shí)際結(jié)算量可能很?。蝗窃诮Y(jié)算日前不必事先支付任何費(fèi)用，只在結(jié)算日發(fā)生一次利息差額的支付 合約簽訂內(nèi)容：簽訂該協(xié)議的雙方同意，交易將來某個(gè)預(yù)先確定時(shí)間的短期利息支付。用以
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