巴塞爾新協(xié)議下信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施之經(jīng)驗(yàn)(ppt32頁(yè))(已修改)
2025-03-13 12:34 本頁(yè)面
【正文】 巴塞爾新協(xié)議下信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施之經(jīng)驗(yàn) 2023年 2月 PRMIA上海信用風(fēng)險(xiǎn)論壇 陳公越 惠譽(yù)集團(tuán) Algorithmics公司 信用咨詢(xún)部首席顧問(wèn) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 2 講座目的 ? 縱觀(guān)巴塞爾新協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法支柱一框架下信用風(fēng)險(xiǎn)管理的 優(yōu)秀 實(shí)踐 ? 建立基于合理行業(yè)實(shí)踐之模型開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證的框架 ? 討論符合監(jiān)管原則和指導(dǎo)的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制之流程 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 3 目 錄 1. 簡(jiǎn)介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型 建置流程 4. 評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證流程 5. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 4 巴塞爾新協(xié)議框架下信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量概括 定量評(píng)估 定性評(píng)估 內(nèi)部評(píng)級(jí) 違約損失率 (LGD) 違約暴露 (EAD) 相關(guān)性 壓力測(cè)試 信用風(fēng)險(xiǎn)水平計(jì)算 預(yù)期損失(EL) 非預(yù)期損失(UL) 風(fēng)險(xiǎn)成分 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 組合監(jiān)控 明文規(guī)定 定價(jià) 利潤(rùn)管理 資本配置 報(bào)告董事會(huì) 信用質(zhì)量轉(zhuǎn)變矩陣 違約概率 信用風(fēng)險(xiǎn)之量化 內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng) 內(nèi)部應(yīng)用 資料來(lái)源：日本銀行 2023年九月 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 5 支柱一內(nèi)部評(píng)級(jí)法任務(wù) 之 簡(jiǎn)單回顧 內(nèi)部使用 “ 使用測(cè)試 ”* ：定價(jià)，組合監(jiān)控，信用風(fēng)險(xiǎn)量化？ 驗(yàn)證工作 內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)之架構(gòu) 定量評(píng)級(jí)模型 定性評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)組成之測(cè)量 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 (如 PD, LGD, EAD)的 可 預(yù)測(cè)性和準(zhǔn)確度？ 資料來(lái)源：日本銀行 2023年九月 * 使用測(cè)試 ：內(nèi)部評(píng)級(jí)法明文規(guī)定有關(guān)評(píng)級(jí)，違約和損失的估算必須在銀行信用審批，風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)部資金配置和公司管治等方面起著關(guān)鍵作用。 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 6 3. 針對(duì)所有內(nèi)部評(píng)級(jí)組成進(jìn)行開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證工作 支柱一內(nèi)部評(píng)級(jí)法任務(wù)概括 起始設(shè)置 持續(xù)及重復(fù)流程 2. 審核政策文件 開(kāi)發(fā)實(shí)證 結(jié)果分析 持續(xù)監(jiān)控 評(píng)級(jí)體系 量化測(cè)量 數(shù)據(jù) 控制和監(jiān)督 董事會(huì)和高層管理介入 獨(dú)立驗(yàn)證部門(mén) ? 制定信用 /驗(yàn)證政策及程序手冊(cè) ? 定義功能角色和責(zé)任 ? 成立獨(dú)立驗(yàn)證部門(mén) ? 建立控制體系 1. 審議內(nèi)部評(píng)級(jí)法差異評(píng)估 內(nèi)部審計(jì) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 7 清晰信用風(fēng)險(xiǎn)管理角色和責(zé)任之必要 董事會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)控制 和 管理部門(mén) 高層管理 經(jīng)營(yíng) 單位 維護(hù) 部門(mén) 信用政策 風(fēng)險(xiǎn) 量化 信用審核和控制 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)控制 會(huì)計(jì) 人力資源 IT 法律服務(wù) 信貸流程 內(nèi)部審計(jì) 模型 開(kāi)發(fā)，維護(hù)和監(jiān)控 模型應(yīng)用 資源和 IT支持 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 業(yè)務(wù)策略 內(nèi)部控制 評(píng)估 驗(yàn)證部門(mén) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 8 目 錄 1. 簡(jiǎn)介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型 建置流程 4. 評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證流程 5. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated.
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