中債收益率曲線和指數(shù)日評20xx年04月12日(已修改)
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【正文】 CHINA GOVERNMENT SECURITIES DEPOSITORY TRUST amp。 CLEARING CO.,LTD中債收益率曲線和指數(shù)日評2011年04月12日中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司債券信息部信息部主任： 劉凡（01088170601，liufan@）信息部副主任：盧遵華（01088170602，lzh@）信息部傳真： （01066061883）質(zhì)量組： 牛玉銳(01088170610,niuyr@) 廖倩蕓（01088170611，lqy@） 趙春術(shù) （01088170618，zcs@）估值組： 趙 凌(01088170613,zhaoling@) 王超群(01088170615,wangcq@)陳 寧（01088170616，chenning@） 封海斌（01088170617，fhb@) 產(chǎn)品銷售組： 孫明潔（01088170612，smj@）軟件部： 張蓮（01088170405） 王華勝（01088170410） 目錄重點(diǎn)提示第一部分：中債收益率曲線走勢分析 銀行間固定利率國債收益率曲線比較圖 銀行間固定利率國債收益率曲線標(biāo)準(zhǔn)期限收益率漲跌表 銀行間固定利率政策性金融債收益率曲線比較圖 銀行間固定利率政策性金融債收益率曲線標(biāo)準(zhǔn)期限收益率漲跌表 銀行間固定利率央行票據(jù)收益率曲線比較圖 銀行間固定利率央行票據(jù)收益率曲線標(biāo)準(zhǔn)期限收益率漲跌表 銀行間固定利率中短期票據(jù)收益率曲線比較圖 銀行間固定利率中短期票據(jù)收益率曲線標(biāo)準(zhǔn)期限收益率漲跌表（R07D）比較圖 銀行間浮動利率政策性金融債（R07D）曲線標(biāo)準(zhǔn)期限收益率漲跌表 銀行間浮動利率政策性金融債（1Y）比較圖 銀行間浮動利率政策性金融債（1Y）曲線標(biāo)準(zhǔn)期限收益率漲跌表 銀行間浮動利率政策性金融債（Shibor）比較圖 銀行間浮動利率政策性金融債（Shibor）曲線標(biāo)準(zhǔn)期限收益率漲跌表 銀行間固定利率鐵道債比較圖 銀行間固定利率鐵道債曲線標(biāo)準(zhǔn)期限收益率漲跌表第二部分：中債銀行間收益率曲線點(diǎn)差分析 銀行間固定利率國債、央票和金融債收益率曲線比較圖 銀行間固定利率國債、央票和金融債收益率曲線標(biāo)準(zhǔn)期限點(diǎn)差比較表 銀行間固定利率金融債、企業(yè)債、商業(yè)銀行債和資產(chǎn)支持證券收益率曲線比較圖 銀行間固定利率金融債、企業(yè)債、商業(yè)銀行債和ABS收益率曲線標(biāo)準(zhǔn)期限點(diǎn)差比較表 銀行間央票和中短期票據(jù)收益率曲線點(diǎn)差圖 銀行間央票和中短期票據(jù)收益率曲線標(biāo)準(zhǔn)期限點(diǎn)差表 銀行間浮動利率國債、金融債、企業(yè)債和商業(yè)銀行債收益率曲線比較圖 銀行間浮動利率國債、金融債、企業(yè)債和商業(yè)銀行債收益率曲線標(biāo)準(zhǔn)期限點(diǎn)差比較表 銀行間固定利率企業(yè)債(AAA)和固定利率企業(yè)債(AAA(2))點(diǎn)差關(guān)系圖 銀行間固定利率企業(yè)債(AAA)和固定利率企業(yè)債(AAA(2))點(diǎn)差關(guān)系表 銀行間企業(yè)債(AAA)和交易所企業(yè)債(AAA)收益率曲線點(diǎn)差關(guān)系圖 銀行間企業(yè)債(AAA)和交易所企業(yè)債(AAA)收益率曲線點(diǎn)差關(guān)系表第三部分：中債指數(shù)走勢分析 今日跌漲幅表1當(dāng)日各指數(shù)（財富）總體漲跌情況表表2：當(dāng)日各指數(shù)（凈價）總體漲跌情況表表3：漲幅前10位指數(shù)（含期限分段）表4：漲幅后10位指數(shù)（含期限分段）表5：分期限段漲幅最大指數(shù)名稱附表：中債價格指標(biāo)數(shù)據(jù)第四部分：發(fā)行情況 發(fā)行預(yù)告第五部分：宏觀經(jīng)濟(jì)分析 市場面基本分析 市場評論 股票市場 外匯市場 石油/期金市場 中美固定利率國債收益率曲線與波羅的海干散貨指數(shù)、股指歷史走勢圖第六部分：今日銀行間貨幣市場市場走勢 兩日Shibor利率走勢分析表、Shibor利率、央票和中短期票據(jù)對比表、Shibor利率、央票和中短期票據(jù)對比圖第七部分：今日IRS走勢分析補(bǔ)充說明第一部分：中債收益率曲線走勢分析受銀行間市場流動性充裕等因素影響，今日債市收益率整體以下行為主，信用債波動相對明顯。國債410年期周邊雙邊報價收益率下行約15BP，帶動銀行間國債曲線中長端平均下移14BP。央票方面，%%的區(qū)間，%；10央行票據(jù)310央行票據(jù)3%%的位置，2年代償期附近存量券雙邊報價收益率多下行12BP，%。固息金融債曲線5年期由10農(nóng)發(fā)010進(jìn)出111國開14成交影響小幅上移；長端有11國開1%%，%%附近。浮息債方面，10國開0%%左右，SHIBOR基準(zhǔn)金融債點(diǎn)差曲線%%。信用債方面，%附近，%。中短融交投活躍，%附近，其與10神華MTN10中油股MTN3雙邊下行25BP，%。%的位置，其與10中南方CP01的雙邊下行顯著，%；10中核建CP010山鋼CP02成交收益率低于曲線約3BP，%；%附近，其雙邊報價下調(diào)13BP，%；受11京投CP011中南方CP011中化工CP01等券成交影響，%；25年期雙邊報價下調(diào)約15BP，08中核MTN10江銅MTN10中鐵建MTN11華能集MTN1等券成交收益率均較前一日曲線略低。具體情況見下表：第二部分：中債銀行間收益率曲線點(diǎn)差分析:銀行間國債、央票和金融債收益率曲線比較圖 :銀行間固定金融債、企業(yè)債、商業(yè)銀行債和ABS收益率曲線比較圖 :銀行間央票和中短期票據(jù)收益率曲線點(diǎn)差圖 :銀行間浮動國債、金融債、企業(yè)債和商業(yè)銀行債收益率曲線比較圖 :銀行間固定鐵道部、企業(yè)債AAA（有合格擔(dān)保企業(yè)債）和企業(yè)債AAA(2)（無合格擔(dān)保企業(yè)債）收益率曲線比較圖 :銀行間企業(yè)債(AAA)和交易所企業(yè)債(AAA)收益率曲線比較圖第三部分：中債指數(shù)走勢分析今日債券市場指數(shù)上漲幅度較大，其中不包含利息再投資的中債綜合指數(shù)（凈價）%，而包含利息再投資的中債綜合指數(shù)（財富）%。%，%。：當(dāng)日各指數(shù)（財富）總體漲跌情況表指數(shù)名稱指標(biāo)名稱標(biāo)準(zhǔn)期限分段20110412日值20110411日值變化率(%)中債銀行間國債指數(shù)財富指數(shù)總值中債國債總指數(shù)財富指數(shù)總值中債固定利率國債指數(shù)財富指數(shù)總值
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