13第十三章-遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換(已修改)
2025-08-05 03:43 本頁(yè)面
【正文】 第十三章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換 一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議 ?是交易雙方或?yàn)楸茈U(xiǎn)，或?yàn)橥稒C(jī)而約定的協(xié)議。在協(xié)議中，雙方約 定一個(gè)利率水平，根此一方向另一方名義借入約定金額本金，約定期限，并約定到期時(shí)用哪一種市場(chǎng)利率作為參考利率。在到期日根據(jù)約定利率與當(dāng)日的參考利率差，決定協(xié)議的一方是否要向另一方進(jìn)行利率補(bǔ)償。 二、 互換合約的結(jié)構(gòu) ? 名義本金 名義本金 定期支付的利息 定期支付的利息 名義本金 名義本金 甲 方 交易商 乙 方 名義本金 名義本金 定期支付的利息 定期支付的利息 名義本金 名義本金三、利率互換合約 ?利率互換合約的基本定義 ?是互換雙方交換一系列現(xiàn)金流的合約 ， 不交換名義本金 ， 雙方按合約規(guī)定 ， 一方定期向另一方支付名義本金的固定利息
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1