計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試全真模擬(已修改)
2025-04-06 07:57 本頁(yè)面
【正文】 229。e=0 229。eX=0 229。eY185。0 229。Y=229。YA. B. C. D.練習(xí)題一、單選題（15小題，每題2分，共30分）(C)，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述X與Y的相關(guān)分析中(C)是隨機(jī)變量，Y是非隨機(jī)變量 是隨機(jī)變量，X是非隨機(jī)變量和Y都是隨機(jī)變量 和Y均為非隨機(jī)變量，下面說(shuō)法中錯(cuò)誤的是(C)i ii ii i i，回歸系數(shù)b2通過(guò)了顯著性t檢驗(yàn)，表示(B)A.b2=0?B.b2185。0?C.b2=0,b2185。0?D.b2185。0,b2=0R與判定系數(shù)R之間的關(guān)系敘述正確的是（ C）A.R與R均非負(fù)，R與R就相差越小?5．如果X為隨機(jī)解釋變量，Xi與隨機(jī)誤差項(xiàng)ui相關(guān)，即有Cov(Xi，ui)≠0，則普通最小二乘估計(jì)b是（B）A．有偏的、一致的 B．有偏的、非一致的C．無(wú)偏的、一致的 D．無(wú)偏的、非一致的2 22 22 21，則RR22D.R有可能大于R22，則最小二乘估計(jì)量(A)A．不確定，方差無(wú)限大 ，方差無(wú)限大C．不確定，方差最小 ，方差最?。―）A．異方差性 C．隨機(jī)解釋變量 9．如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（A）A．無(wú)偏的，但方差不是最小的 B．有偏的，且方差不是最小的C．無(wú)偏的，且方差最小 D．有偏的，但方差仍為最小dLDWdu，則(D) 11．使用多項(xiàng)式方法估計(jì)有限分布滯后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt1+…+βkXtk+ut時(shí)，多項(xiàng)式βi=α0+α1i+α2i2+…+αmim的階數(shù)m必須（A）A．小于k B．小于等于kC．等于k D．大于kYi=b0+b1Xi+b2D+mi，Yi=居民消費(fèi)支出，Xi=居民收入，D=1代表城鎮(zhèn)居民，D=0代表農(nóng)村居民，則城鎮(zhèn)居民消費(fèi)變動(dòng)模型為(B)A.Yi=b0+b1Xi+miC.Yi=b0+b1Xi+b2D+miB.Yi=b0+b2+b1Xi+miD.Yi=b0+b1Xi+b2DXi+mi，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（C ）1，從而可直接OLS方法進(jìn)行估計(jì)，其解釋變量都是(D) 15．如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是恰好識(shí)別的，則估計(jì)該方程的參數(shù)可以用（C）A．廣義差分法 B．加權(quán)最小二乘法C．間接最小二乘法 D．普通最小二乘法1—5．CCCBB6—10.CADAD11—15ABCDC二、判斷題（10小題，每題1分，共10分，對(duì)的打“√”，錯(cuò)的打“”）ui與殘差項(xiàng)ei是一回事。（B）。（B）。（A）。（A），引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。（A），參數(shù)的估計(jì)值發(fā)生較大變化，則回歸方程可能存在嚴(yán)重的多重共線性。（ A），通常OLS估計(jì)低估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（A），不一定要求自相關(guān)系數(shù)r是已知的。（B）。（A）M個(gè)方程組成的結(jié)構(gòu)模型中，任一特定方程可識(shí)別的必要條件是該方程所不包含的變量數(shù)不小于M1。（A）1—5．√√√6—10.√√√√三、簡(jiǎn)答題（8分+9分+8分，共25分）？并說(shuō)出選擇工具變量的標(biāo)準(zhǔn)。、自適應(yīng)預(yù)期模型與局部調(diào)整模型的異與同。？說(shuō)明各類聯(lián)立方程模型是否存在偏倚性。：所謂工具變量法，就是在進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的過(guò)程中選擇適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞?，代替回歸模型中同隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)存在相關(guān)性的解釋變量。（2分）工具變量的選擇標(biāo)準(zhǔn)為：1）與所代替的解釋變量高度相關(guān)；2）與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不相關(guān)；3）與其它解釋變量不相關(guān)，以免出現(xiàn)多重共線性。（6分）：相同點(diǎn)：三者的最終形式都是一階自回歸模型，所以，對(duì)這三類模型的估計(jì)就轉(zhuǎn)化為對(duì)相應(yīng)一階自回歸模型的估計(jì)。（3分）不同點(diǎn)：（1）導(dǎo)出模型的經(jīng)濟(jì)背景與思想不同。庫(kù)伊克模型是在無(wú)限分布滯后模型的基礎(chǔ)上根據(jù)庫(kù)伊克幾何分布滯后假定而導(dǎo)出的；自適應(yīng)預(yù)期模型是由解釋變量的自適應(yīng)過(guò)程而得到的；局部調(diào)整模型則是對(duì)被解釋變量的局部調(diào)整而得到的。（3分）（2）由于模型的形成機(jī)理不同而導(dǎo)致隨
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