金融風險管理名詞解釋-文庫吧
2024-11-19 04:22 本頁面
【正文】 于融合、外部監(jiān)管和內(nèi)部控制相互促進、分業(yè)監(jiān)管向統(tǒng)一監(jiān)管轉(zhuǎn)變、功能型監(jiān)管理念對機構(gòu)型監(jiān)管提出挑戰(zhàn)。功能型監(jiān)管是根據(jù)金融產(chǎn)品的特定功能來確定該金融產(chǎn)品的監(jiān)管機構(gòu)第四章商業(yè)銀行風險的理論根源：商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性（104頁從商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)角度來論述商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性）回購協(xié)議：指證券持有人將證券賣給投資者，同時承諾在將來的某一日期購回該證券保理：是“保付代理”的簡稱，是指保理商以貼現(xiàn)方式買入出口商的債權(quán)后，通過一定渠道向進口商催收欠款福費廷：是Forfaiting的音譯，有人把它翻譯為“包買票據(jù)業(yè)務(wù)”，指包買商（通常為商業(yè)銀行或銀行的附屬機構(gòu)）從出口商那里無追索權(quán)地購買已經(jīng)承兌的、并通常由進口商所在地銀行擔保的遠期匯票或本票貸款承諾：是銀行向其客戶作出的一種保證，使客戶能根據(jù)事先確定好的條件從銀行取得貸款。貸款承諾常用的方式是信用額度，即銀行和客戶在談妥融資條件后，銀行答應(yīng)給客戶提供貸款的最高限額票據(jù)發(fā)行便利：是銀行作出的一項中期的具有法律約束力的承諾，當借款人以自己名義連續(xù)發(fā)行短期票據(jù)籌集中期資金時，銀行承諾購買借款人不能售出的票據(jù)或承擔提供備用信貸的責任第六章保險公司的種類：按照資本構(gòu)成和組織形式（國有獨資保險公司、股份制保險公司、相互保險公司）；按經(jīng)營的業(yè)務(wù)種類（在我國分為財產(chǎn)保險公司和人身保險公司、在國際市場分為壽險公司和非壽險公司）；按承擔風險的層次（直接保險公司、再保險公司）；按經(jīng)營地域（國內(nèi)的保險公司、國際的保險公司）。除開商業(yè)性的保險公司之外，保險公司還包括政策性保險公司如社會保險公司、出口信用保險公司，以及行業(yè)或大型企業(yè)的自保公司等主要業(yè)務(wù)：展業(yè)、承保、防災(zāi)防損、理賠、分保、投資活動第八章信用風險的概念：信用風險是指由于借款人或市場交易對手違約而導(dǎo)致的損失的可能性；更為一般的，信用風險還包括由于借款人的信用評級的變動和履約能力的變化導(dǎo)致其債務(wù)的市場價值變動而引起的損失可能性。因此信用風險的大小主要取決于交易對手的財務(wù)狀況和風險狀況專家制度的概念：專家制度是一種最古老的信用風險分析方法，它是商業(yè)銀行在長期的信貸活動中所形成的一種行之有效的信用風險分析和管理制度主要內(nèi)容：在專家制度下，各商業(yè)銀行自身條件的不同，在對貸款申請人進行信用分析所涉及的內(nèi)容上也會不盡相同，但是絕大多數(shù)都將重點集中在借款人的“5C”上，即品德與聲望（character）、資格與能力（capacity）、資金實力（capital or cash）、擔保（collateral）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期（cycle and condition）第九章流動性的概念（不確定哈）：流動性指的應(yīng)是支付能力的大小，它不僅包括現(xiàn)實的流動性，即實際擁有的支付能力及將資產(chǎn)變現(xiàn)的能力，而且包括潛在的流動性，即經(jīng)濟主體采用各種融資方式、金融工具從居民、同業(yè)、金融市場等渠道獲得現(xiàn)金用于支付的能力，可見流動性由資產(chǎn)的流動性和負債的流動性兩個方面構(gòu)成，即所謂廣義上的流動性流動性風險：金融機構(gòu)的流動性風險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶流動性需求的可能性。它是由資產(chǎn)和負債的差額及期限差異引起的，當資產(chǎn)超過負債便出現(xiàn)資金緊缺，這就意味著金融機構(gòu)具有較多的資金運用而現(xiàn)有的資金來源提供不了相應(yīng)的資金支持，此時就產(chǎn)生了流動性風險，金融機構(gòu)存在無法從市場獲得流動性以及為滿足資金需要必須支付比正常成本高的成本的風險流動性風險來源：內(nèi)部來源（金融機構(gòu)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的影響、決策者的經(jīng)營思想和行為的影響、金融企業(yè)信譽的影響、資產(chǎn)質(zhì)量的影響、負債結(jié)構(gòu)的影響、其他業(yè)務(wù)（中間業(yè)務(wù)）的影響）；外部來源（中央銀行政策的影響、金融市場發(fā)育程度的影響、客戶信用風險的影響、利率變動的影響）商業(yè)性貸款理論：又稱生產(chǎn)性貸款理論，是一種確定銀行資金運用方向的理論，這種理論認為，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)應(yīng)集中于短期自償性貸款，即基于商業(yè)行為而能自動清償?shù)馁J款。同時，這種理論強調(diào)辦理短期貸款一定要以真實交易作基礎(chǔ)，要用真實商業(yè)票據(jù)作抵押，因此又稱為真實票據(jù)論預(yù)期收入理論：這種理論認為，貸款并不能自動清償，貸款的清償依賴于借貸者同第三者交易時獲得的收入，簡言之，貸款是靠借貸者將來的或預(yù)期的收入償還購買理論：該理論認為，銀行對于負債并非完全是消極被動的，銀行完全可以積極主動的負債，即可以通過購買負債的辦法爭取到擴大資金來源的主動權(quán)。資產(chǎn)負債管理理論：廣義的資產(chǎn)負債管理是指銀行管理者對其持有的資金負債的類型、數(shù)量、資產(chǎn)負債的總量及其組合同時作出決策的一種綜合性資金管理方法，其實質(zhì)就是對銀行資產(chǎn)負債表中各項目的總量、結(jié)構(gòu)進行計劃、指揮和控制，從而使利潤最大化。狹義的資產(chǎn)負債管理指其中的利差管理，即控制利息收入與利息支出的差額，使其大小及變化與銀行總的風險—收益目標相一致目標：要在股東、金融管制等條件約束下，使銀行利差最大（從而收益最大）、波動幅度（風險）最小，即保持利差高水平穩(wěn)定。為達到這目標，銀行管理者采取的手段：一是根據(jù)預(yù)測利率的變化積極調(diào)整銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，即運用利率敏感性差額管理法；二是運用金融市場上轉(zhuǎn)移利率風險的工具，如期限管理法及金融期貨、期權(quán)、利率調(diào)換等保值工具，作為差額管理法的補充原則：（1）規(guī)模對稱原則，指資產(chǎn)規(guī)模與負債規(guī)模相互對稱，統(tǒng)一平衡（動態(tài)）；（2）結(jié)構(gòu)對稱原則，指動態(tài)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與負債結(jié)構(gòu)的相互對稱統(tǒng)一平衡；（3）速度對稱原則，又叫償還期對稱原則；（4）目標互補原則；（5）資產(chǎn)分散化原則，要求銀行資產(chǎn)要在種類和客戶兩個方面適當分散第三篇：金融風險管理金融風險管理淺談金融風險管理的自我認識和重要性自我認識：金融風險是指金融變量的變動所引起的資產(chǎn)組合未來收益的不確定性，金融風險管理就是對金融風險的識別、度量和控制 的過程。金融風險具有不確定性、客觀性、疊加性和累積性、消極性與積極性并存等特點。重要性：2
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