外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理教程-文庫吧
2025-01-29 20:58 本頁面
【正文】 due from the counterparty under the respective contracts is not forthing or ceases. 貿(mào)易融資 : settlement will not be effected. 跨境業(yè)務(wù) : 款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)受到限制 14 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理 目標(biāo) “ 通過將銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi) ,將回報(bào)對風(fēng)險(xiǎn)的比例最大化 . ” “ To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ” 15 合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn) 合理的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn) ——合理操作 1. 建立恰當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境 2. 在合理的信貸給予程序下操作 3. 保持恰當(dāng)?shù)男刨J管理 、 衡量和監(jiān)控程序 4. 確保信貸風(fēng)險(xiǎn)的充分控制 16 合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn) 1. 建立恰當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境 董事會(huì)確定信貸風(fēng)險(xiǎn)策略 管理高層通過制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)策略 識(shí)別并管理所有產(chǎn)品和活動(dòng)中隱藏的信貸風(fēng)險(xiǎn) 17 合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn) 2. 在合理的信貸給予程序下操作 合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn) 在單個(gè)借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度 新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定 所有信貸必須在可控范圍之內(nèi) 18 合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn) 3. 保持恰當(dāng)?shù)男刨J管理、衡量和監(jiān)控程序 有信貸風(fēng)險(xiǎn)的組合的管理系統(tǒng) 監(jiān)控單個(gè)貸款的系統(tǒng) 連貫的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評級系統(tǒng) 管理層信息 監(jiān)控整個(gè)信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng) 壓力測試 19 合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn) 4. 確保信貸風(fēng)險(xiǎn)的充分控制 獨(dú)立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng) 確保信貸給予功能管理恰當(dāng) 管理問題貸款的系統(tǒng) 20 地區(qū)總部信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門的組織結(jié)構(gòu)圖 地區(qū)總部 地區(qū)首席信貸官 集團(tuán)總部 集團(tuán)首席信貸官 政策 個(gè)人金融服務(wù) 批準(zhǔn) 項(xiàng)目 MIs 地區(qū) CRM 個(gè)人金融服務(wù) 準(zhǔn)則 批準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 信貸恢復(fù) 21 CRM隊(duì)伍的角色和職責(zé) 部門 隊(duì)伍 職責(zé) 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 政策 ?審查 /規(guī)范化信貸政策 、 規(guī)程和準(zhǔn)則 批準(zhǔn) ? 大額信貸 ? 復(fù)雜借貸 ? 特殊借貸 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 識(shí)別潛在問題帳戶 ? 加強(qiáng)各部門的行業(yè)知識(shí) 信貸恢復(fù) ? 重估 / 重組問題帳戶 ? 退出問題關(guān)系 項(xiàng)目 ? 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型 (例如 KMV and Moody’s Risk Advisers) MI ? 制定常規(guī)的 Mis用于監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn) : 資產(chǎn)質(zhì)量 集中度 風(fēng)險(xiǎn)額度 個(gè)人金融服務(wù) ? 管理個(gè)人金融服務(wù)的信貸組合 22 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理不單只是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)
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