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《國際金融》第四章外匯市場-文庫吧

2025-09-15 14:56 本頁面


【正文】 202209 陳平 牛鴻 周天蕓 勞平 即期外匯交易 ?即期外匯交易,又稱現(xiàn)匯交易,是指買賣雙方成交后,在兩個營業(yè)日內(nèi)辦理交割的外匯買賣。 國際金融 中山大學(xué)嶺南學(xué)院 202209 陳平 牛鴻 周天蕓 勞平 ?四個步驟:即詢價( Asking)、 報價( Quotation)、 成交( Done) 及證實( Confirmation)。 ?銀行的報價程序 :確定當(dāng)天的開盤匯率 、開始對外報價 、修訂原報價 ?環(huán)球金融電訊協(xié)會( Society for Worldwide Interbank Financial Telemunication 簡稱 SWIFT) 國際金融 中山大學(xué)嶺南學(xué)院 202209 陳平 牛鴻 周天蕓 勞平 遠(yuǎn)期外匯交易 ?遠(yuǎn)期外匯交易 :期匯交易 ?遠(yuǎn)期交易分類 ?固定交割日 ?選擇交割日 ?遠(yuǎn)期交易目的 ?避免商業(yè)或金融交易遭受匯率變動的風(fēng)險 ?外匯銀行為平衡期匯頭寸 ?投機(jī)者為謀取匯率變動的差價 國際金融 中山大學(xué)嶺南學(xué)院 202209 陳平 牛鴻 周天蕓 勞平 掉期外匯交易 ?掉期交易的概念:掉期交易( Swap),是指將貨幣相同、金額相同,而方向相反、交割期限不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結(jié)合起來進(jìn)行 ?掉期交易的形式 :即期對遠(yuǎn)期 、明日對次日 、遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期 ?掉期交易 與一般套期保值的區(qū)別 國際金融 中山大學(xué)嶺南學(xué)院 202209 陳平 牛鴻 周天蕓 勞平 套匯交易 ?套匯交易 :直接套匯 、間接套匯 ?三點套匯為例 ?在紐約外匯市場上,$ 100= ?巴黎外匯市場上,£ 1= ?在倫敦外匯市場上,£ 1=$ ?策略:首先在紐約市場上賣出美元,買進(jìn)法國法朗
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