【正文】 繒薩蝦竇補(bǔ)飆贗轤。 貴金屬投資收益項(xiàng)目構(gòu)成曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳。曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳紂。 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價(jià)收入轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞。轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞嶁。 貴金屬投資收益——贖回差價(jià)收入嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸。嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸餓。 貴金屬投資收益——申購差價(jià)收入訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩。訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩諭。衍生工具收益 衍生工具收益——買賣權(quán)證差價(jià)收入兒躉讀閌軒鯀擬釔標(biāo)藪。兒躉讀閌軒鯀擬釔標(biāo)藪疇。 衍生工具收益——其他投資收益繅藺詞嗇適籃異銅鑑驃?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃噴。股利收益公允價(jià)值變動(dòng)收益鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡。其他收入交易費(fèi)用其他費(fèi)用分部報(bào)告 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝?；蛴惺马?xiàng)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳測。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易檁傷葦開閾燈傘饉諧糧。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲。通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳鉻。 股票交易棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫。 債券交易調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯。 債券回購交易厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃鶚。 權(quán)證交易苧璦籮藶黃邏閂巹東澤。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達(dá)。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁。關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi)簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑。 基金托管費(fèi)頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧驪。 銷售服務(wù)費(fèi)漬閫熾訣團(tuán)諳賡戰(zhàn)餛錳。漬閫熾訣團(tuán)諳賡戰(zhàn)餛錳貨。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚。搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚塹。 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況賊組櫻種愨單蝕渾潷騾。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾雛。 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊。蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊瀅。本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況義淨(jìng)擁捫毆脅紙窺鈑鳧。義淨(jìng)擁捫毆脅紙窺鈑鳧剝。其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧。綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧錛。 利潤分配情況 期末本(年月日)基金持有的流通受限證券饅鎖開鑰燜緒玨編軻錙。饅鎖開鑰燜緒玨編軻錙薈。因認(rèn)購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開。獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開樣。期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚。鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚龍。期末債券正回購交易中作為抵押的債券雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾。雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾釋。 銀行間市場債券正回購軾梔嗶鑊繃瘍懔諍訝澤。軾梔嗶鑊繃瘍懔諍訝澤緇。 交易所市場債券正回購尋頭厭嗆羈陰帥讕匭贊。尋頭厭嗆羈陰帥讕匭贊憤。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理訪齙剛璽蘇濫夾趕螢憑。訪齙剛璽蘇濫夾趕螢憑鮚。風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)寫韞僂諶虛鍤囈辮褻糝。寫韞僂諶虛鍤囈辮褻糝賡。信用風(fēng)險(xiǎn) 按短期信用評(píng)級(jí)列示的債券投資羆醬畝餅謄歿湊鈑繳錙。羆醬畝餅謄歿湊鈑繳錙穡。 按長期信用評(píng)級(jí)列示的債券投資鰱診齡師該鈴書銨鴇開。鰱診齡師該鈴書銨鴇開孫。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的到期期限分析磚緙鵝綱謾擻鴻鑌紙?zhí)\。磚緙鵝綱謾擻鴻鑌紙?zhí)\頦。 報(bào)告期內(nèi)本基金組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析鬮煒鰭輥賠還魴隊(duì)駝騾。鬮煒鰭輥賠還魴隊(duì)駝騾詭。市場風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)畢懍鲅鵑較惻飾顳矯涇。畢懍鲅鵑較惻飾顳矯涇煥。 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口釓歷駕無醬賠雋驍韉贈(zèng)。釓歷駕無醬賠雋驍韉贈(zèng)三。 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析徠鰹飲臉鑠嘗鏍鯢煬憑。徠鰹飲臉鑠嘗鏍鯢煬憑鑌。 外匯風(fēng)險(xiǎn)謂鑷頗銨鋃誼鉸鸚鎘糝。謂鑷頗銨鋃誼鉸鸚鎘糝蘞。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)變趙隉涼鐓囑釧億殮錙。變趙隉涼鐓囑釧億殮錙殘。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)敞口薈鎣閌漸陸訃輊減鈿異。薈鎣閌漸陸訃輊減鈿異儀。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析鵬篩鎬討顓辦費(fèi)嘆攝虜。鵬篩鎬討顓辦費(fèi)嘆攝虜鈺。 采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法管理風(fēng)險(xiǎn)糝殞鋦雋駛鶯諑壚輻驄。糝殞鋦雋駛鶯諑壚輻驄繚。 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)頜層銖壺鮮儀計(jì)堯當(dāng)涇。頜層銖壺鮮儀計(jì)堯當(dāng)涇撓。167。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合滾傴鈕碩鷙聳蔣憶貯贈(zèng)。滾傴鈕碩鷙聳蔣憶貯贈(zèng)鰾。 報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合銑饜醞貽龍鵠臚擰奧憑。銑饜醞貽龍鵠臚擰奧憑軌。 報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合撾鉬轍魘僑絢綰來誄緊。撾鉬轍魘僑絢綰來誄緊糞。 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合賒調(diào)軋憊劌髖糾殯縣鍥。賒調(diào)軋憊劌髖糾殯縣鍥峽。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)壘羥贖緙嘸竅碭瀋虯異。壘羥贖緙嘸竅碭瀋虯異飽。 期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)釁璉貢釙壘颯狽猙偵虜。釁璉貢釙壘颯狽猙偵虜諶。 期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)畝擱謊為尋瓊淶矚腎驄。畝擱謊為尋瓊淶矚腎驄瑤。 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)綿嘮詮櫸異閿欏簫鵡涇。綿嘮詮櫸異閿欏簫鵡涇嘜。 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)騶鴝記蕢戧滲擺絞絎贍。騶鴝記蕢戧滲擺絞絎贍閘。 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)現(xiàn)閭襪鎰攆錘惻繕騫凱。現(xiàn)閭襪鎰攆錘惻繕騫凱袞。 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額鐨輝藺敘檔檻豈藶禍緊。鐨輝藺敘檔檻豈藶禍緊潔。 期末按債券品種分類的債券投資組合梟裥蕎獰淪鉦壚蝕頸鍥。梟裥蕎獰淪鉦壚蝕頸鍥儲(chǔ)。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)輟紺腦誒瀅摟廚議犧異。輟紺腦誒瀅摟廚議犧異銖。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)屢潯繾飛獼轄黨諑鐙虜。屢潯繾飛獼轄黨諑鐙虜膠。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)詔弒緇峴瞼慫龜貯溈驏。詔弒緇峴瞼慫龜貯溈驏斕。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)鳧沖經(jīng)糧籩賂雞軀鎧潔。鳧沖經(jīng)糧籩賂雞軀鎧潔鵜。 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明聰駘縶轤終實(shí)騭邏顯贍。聰駘縶轤終實(shí)騭邏顯贍輾。 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)鯧鋱竊鴇緶諏顫鉆邇凱。鯧鋱竊鴇緶諏顫鉆邇凱終。 本基金投資股指期貨的投資政策堿賢矯攝膽嘮闊銻愷緊。堿賢矯攝膽嘮闊銻愷緊弳。 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明闋蘆畫腎藎覺鎪鐿賚鍥。闋蘆畫腎藎覺鎪鐿賚鍥驛。 本期國債期貨投資政策溝礬爺銦蟈剛銪霽寧棄。溝礬爺銦蟈剛銪霽寧棄貝。 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)鈣槍濾黨許蕁鄶飫?wù)a慮。鈣槍濾黨許蕁鄶飫?wù)a慮瞇。 本期國債期貨投資評(píng)價(jià)懌處濁渾誹買躦騸嗆驏。懌處濁渾誹買躦騸嗆驏壘。 投資組合報(bào)告附注 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成謝齒毀覽賬繰財(cái)鱗蠼潔。謝齒毀覽賬繰財(cái)鱗蠼潔陝。 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)吶韋楨闔踐鴟諍齏蘭贍。吶韋楨闔踐鴟諍齏蘭贍讓。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明萊酈晉壩辭終裥俠輿擊。萊酈晉壩辭終裥俠輿擊潰。 期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明鷲詛撿瞇釵騭蓀剝黃縶。鷲詛撿瞇釵騭蓀剝黃縶別。 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明紉綰懔賬鍘禪耬啞綿鍇。紉綰懔賬鍘禪耬啞綿鍇鋃。 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分顢燦懺騅錳顆繡奪鮪棄。顢燦懺騅錳顆繡奪鮪棄蔦。167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)潛憒巔懟閑貓簡巒競慮。潛憒巔懟閑貓簡巒競慮棧。 本基金的期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)鏟卻審緒韃聞癬惱颯驏。鏟卻審緒韃聞癬惱颯驏齡。 本基金聯(lián)接基金持有本目標(biāo)基金結(jié)構(gòu)擄鱘殼郟餳渦爛摻璽灑。擄鱘殼郟餳渦爛摻璽灑鄆。 期末上市基金前十名持有人贗鐨嚳齬騏銻潑櫟聞贏。贗鐨嚳齬騏銻潑櫟聞贏繃。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況殼贈(zèng)嘆橈鯛槳櫨滄滸擊。殼贈(zèng)嘆橈鯛槳櫨滄滸擊懼。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況襉藍(lán)動(dòng)蔭鶚鈑掙濰鋱縶。襉藍(lán)動(dòng)蔭鶚鈑掙濰鋱縶魯。167。 開放式基金份額變動(dòng)167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議傘箋內(nèi)鍶樂撈憶瓊檸鍇。傘箋內(nèi)鍶樂撈憶瓊檸鍇賕。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)緬殲傷卻兗輔宮礡釅棄。緬殲傷卻兗輔宮礡釅棄稈。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟驪嘗叢煙協(xié)彈嚕約戲虛。驪嘗叢煙協(xié)彈嚕約戲虛嫻。 基金投資策略的改變 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況畫價(jià)鸚詮喲貰區(qū)綢躉驟。畫價(jià)鸚詮喲貰區(qū)綢躉驟預(yù)。 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況鏜飄鳶顆奩娛僑聹嶼灑。鏜飄鳶顆奩娛僑聹嶼灑詰。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況棲鈽鰹尋嵐詡黲滎諶贏。棲鈽鰹尋嵐詡黲滎諶贏煙。 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況辯諉驂籌憮詠鰈蠷嚳擊。辯諉驂籌憮詠鰈蠷嚳擊厭。 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況崢罰饋蹤擁襲駐詐覬縶。崢罰饋蹤擁襲駐詐覬縶鎘。 其他重大事件167。 影響投資者決策的其他重要信息誕玨顳鰭暈凈頗諤凱鏘。誕玨顳鰭暈凈頗諤凱鏘蔣。 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況劊摻韉掙櫧煢閨賅繭弒。劊摻韉掙櫧煢閨賅繭弒櫓。 影響投資者決策的其他重要信息膠嚌閶罰測丟錕轎與虛。膠嚌閶罰測丟錕轎與虛產(chǎn)。167。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點(diǎn) 查閱方式167。2 基金簡介 基金基本情況基金名稱 南方中證交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱 南方中證場內(nèi)簡稱 基金主代碼 基金運(yùn)作方式 交易型開放式基金合同生效日 年月日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 招商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額 份 基金合同存續(xù)期 不定期基金份額上市的證券交易所 上海證券交易所上市日期 年月日注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“。 基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。投資策略本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。本基金標(biāo)的指數(shù)為中證指數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱南方基金管理股份有限公司招商銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名?？舜◤堁嗦?lián)系電話電子郵箱客戶服務(wù)電話 傳真注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號(hào)免稅商務(wù)大廈層中國深圳深南大道號(hào)招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號(hào)免稅商務(wù)大廈層中國深圳深南大道號(hào)招商銀行大廈郵政編碼法定代表人張海波李建紅 信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人、基金托管人的辦公地址 其他相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海市湖濱路號(hào)普華永道中心樓注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京市西城區(qū)太平橋大街號(hào)167。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（年月日年月日）年月日（基金合同生效日）年月日本期已實(shí)現(xiàn)收益本期利潤加權(quán)平均基金份額本期利潤本期加權(quán)平均凈值利潤率本期基金份額凈值增長率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月) 期末可供分配利潤期末可供分配基金份額利潤期末基金資產(chǎn)凈值期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo)報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月) 基金份額累計(jì)凈值增長率注: .本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。鰥鸕鐓鈴爐縊鉞鑑緩驟。鰥鸕鐓鈴爐縊鉞鑑緩驟鎢。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段 凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月過去六個(gè)月過去一年自基金合同生效起至今 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：、基金合同生效時(shí)間是年月日?！　⒈净鸾▊}期為個(gè)月，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定?！?、基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定，本基金將全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，正常情況下，本基金的指數(shù)化投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的。祕(mì)閨鍵儕甌鱧遠(yuǎn)鋮鯛灑。祕(mì)閨鍵儕甌鱧遠(yuǎn)鋮鯛灑繽。 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較注:合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度