柳萱的開(kāi)題報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-03-11 01:51 本頁(yè)面
【正文】 給商業(yè)銀行的安全經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了不確定性。 在此背景下，本課題主要通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的利率風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題研究，得出在利率風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)應(yīng)當(dāng)采取的恰當(dāng)?shù)姆椒ㄅc建議。二、本課題國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀國(guó)外對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的研究較早，首先對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別進(jìn)行了研究。巴塞爾委員會(huì)在1997年9月發(fā)布的《利率風(fēng)險(xiǎn)管理原則》中，將商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)界定為金融市場(chǎng)利率波動(dòng)通過(guò)存款、貸款、資金交易、投資等利率敏感性業(yè)務(wù)影響商業(yè)銀行收益、凈現(xiàn)金值和市場(chǎng)價(jià)值的可能，指出利率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生取決于兩個(gè)條件，一是市場(chǎng)利率發(fā)生變動(dòng)，二是利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，并最終于2004年7月14日發(fā)布了《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》，將利率風(fēng)險(xiǎn)定義為“是利率的不利變動(dòng)給銀行財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)”，指出利率風(fēng)險(xiǎn)主要的來(lái)源有：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)行風(fēng)險(xiǎn)，給出評(píng)估銀行利率風(fēng)險(xiǎn)狀況的兩種不同又相輔相成的分析方法：收益分析和經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析法[1]。其次，對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行了研究。如安東尼G科因(1999)和羅伯特A克蘭(1999)在《利率風(fēng)險(xiǎn)控制和管理》一書(shū)中詳細(xì)探討了利率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的演變，將識(shí)別方法分為簡(jiǎn)單缺口分析（60年代）、β加權(quán)缺口（70年代）、分類(lèi)模擬（80年代）和概率估計(jì)（90年代）等四類(lèi)[2]。再次，對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行研究。如英國(guó)的布萊恩科伊爾(2004)在《利率風(fēng)險(xiǎn)管理》一書(shū)中介紹了利率風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)、度量并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行了歸納，認(rèn)為利率風(fēng)險(xiǎn)的管理主要可以從兩方面進(jìn)行：一是通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，其次是可以利用金融衍生工具進(jìn)行套期保值以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的[3]。我國(guó)目前理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量大幅增加，理財(cái)產(chǎn)品不斷推陳出新，中小銀行異軍突起，成為理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)的贏家
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