【能力素質(zhì)】銀行業(yè)從業(yè)資格考試——金融衍生產(chǎn)品題-文庫吧
2024-12-25 18:49 本頁面
【正文】 、負(fù)債管理中防范利率、匯率 風(fēng)險 12%的固定利率，如在歐洲美元市場上向銀行借款則需支付 LIBOR+50bp的浮動利率； B公司在歐洲債券市場上發(fā)行美元債券需要支付 11%的固定利率，如在歐洲美元市場上向銀行借款則需支付 LIBOR+10bp的浮動利率，則以下哪種說法是正確的（ ）： B公司可以進(jìn)行貨幣互換 B兩公司不存在做利率互換的必要 ， B公司以浮動利率在歐洲美元市場上貸款，之后雙方再進(jìn)行利率互換來降低各自的融資成本 公司以浮動 利率在歐洲美元市場上貸款， B 公司發(fā)行固定利率的歐洲美元債券，之后雙方再進(jìn)行利率互換來降低各自的融資成本 （ ）： ——執(zhí)行或放棄合約的權(quán)利 3 月份后會收到一筆美元結(jié)算款，為了防止美元貶值，他在 1 月初以 1$=￥的協(xié)議價買入了一份美元的看跌期權(quán)，到 2月初，市場上美元兌日元的匯率為 1$=￥，請問此時這份期權(quán)處于（ ）： 13 美元購入一份看漲期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)協(xié)定價格為 90 美元，而該資產(chǎn)的市場定價為 100美元，則該期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別是（ ）： 3，時間價值為 10 0，時間價值為 13 10，時間價值為 3 13，時間價值為 0 100，一般而言，期權(quán)的協(xié)定價格低于 100越多，則（ ）： 和看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)都越高 ，看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)越高 ，看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)越低 ，固定利率債權(quán)人應(yīng)選用以下哪種期權(quán)（ ）： （ ）： ，浮動利率債務(wù)人 利率債務(wù)人，浮動利率債權(quán)人 （ ）： ，一份為看漲期權(quán)，一份為看跌期權(quán) ，合約指向的標(biāo)的資產(chǎn)的金額也相同 （ ）： 個利率保底期
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