[資格考試]20xx年期貨基礎(chǔ)知識(shí)多項(xiàng)選擇預(yù)測(cè)題及答案解析-文庫(kù)吧
2024-12-25 09:42 本頁(yè)面
【正文】 時(shí)賣出近期月份合約，要求近期合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期合約或近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期合約，從而在合約對(duì)沖時(shí)出現(xiàn)盈利。 4． 3月 20日，某交易所的 5月份大豆合約的價(jià)格是 l790元 /噸， 9月份大豆合約的價(jià)格是 1770元 /噸。如果某投機(jī)者采用牛市套利策略（不考慮傭金因素），則 下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利的有（ ）。 A． 5月份大豆合約的價(jià)格保持不變， 9月份大豆合約的價(jià)格跌至 1760元 /噸 B． 5月份大豆合約的價(jià)格漲至 1800元 /噸， 9月份大豆合約的價(jià)格保持不變 C． 5月份大豆合約的價(jià)格跌至 1780元 /噸， 9月份大豆合約的價(jià)格跌至 1750元 /噸 D． 5月份大豆合約的價(jià)格漲至 1810元 /噸， 9月份大豆合約的價(jià)格漲至 1780元 /噸 【答案】 ABCD 【解析】牛市套利策略為買入近期期貨合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約。 A 項(xiàng)盈利為：（ 17
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