《上海期貨交易所風險控制管理辦法》修訂要點介紹-文庫吧
2025-09-08 14:28 本頁面
【正文】 交易所風險控制管理辦法 》 修訂背景 單邊市調(diào)整規(guī)則修訂要點介紹 5 《上海期貨交易所風險控制管理辦法》修訂主要內(nèi)容 ? 一是漲跌停板幅度的確定方式：當市場出現(xiàn)價格同方向單邊市時，第二個漲跌停板幅度在原漲跌停板幅度（日常漲跌停板幅度）的基礎(chǔ)上增加 3個百分點，第三個停板在原漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加 5個百分點。 ? 二是交易保證金水平的確定方式：當市場出現(xiàn)價格同方向單邊市時，各品種當日收盤結(jié)算時交易保證金比例為在下一交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加 2個百分點，如果調(diào)整后的交易保證金比例低于原交易保證金比例（日常保證金比例），則按原交易保證金比例收取。如果連續(xù)三天達到同方向單邊市，第三天收盤結(jié)算時的交易保證金比例仍按照第二天結(jié)算時的交易保證金比例收取。 單邊市調(diào)整規(guī)則修訂要點介紹 6 《上海期貨交易所風險控制管理辦法》修訂主要內(nèi)容 ? 第十二條 當某期貨合約在某一交易日（該交易日稱為 D1交易日，以下幾個交易日分別稱為 D D D D D6交易日， D0交易日為 D1交易日前一交易日 ）出現(xiàn)單邊市，則 該期貨合約 D2交易日漲跌停板幅度按下述方法調(diào)整：銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油期貨合約
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