《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》修訂要點(diǎn)介紹-文庫(kù)吧
2024-09-22 14:28 本頁(yè)面
【正文】 交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法 》 修訂背景 單邊市調(diào)整規(guī)則修訂要點(diǎn)介紹 5 《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》修訂主要內(nèi)容 ? 一是漲跌停板幅度的確定方式：當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格同方向單邊市時(shí)，第二個(gè)漲跌停板幅度在原漲跌停板幅度（日常漲跌停板幅度）的基礎(chǔ)上增加 3個(gè)百分點(diǎn)，第三個(gè)停板在原漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加 5個(gè)百分點(diǎn)。 ? 二是交易保證金水平的確定方式：當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格同方向單邊市時(shí)，各品種當(dāng)日收盤結(jié)算時(shí)交易保證金比例為在下一交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加 2個(gè)百分點(diǎn)，如果調(diào)整后的交易保證金比例低于原交易保證金比例（日常保證金比例），則按原交易保證金比例收取。如果連續(xù)三天達(dá)到同方向單邊市，第三天收盤結(jié)算時(shí)的交易保證金比例仍按照第二天結(jié)算時(shí)的交易保證金比例收取。 單邊市調(diào)整規(guī)則修訂要點(diǎn)介紹 6 《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》修訂主要內(nèi)容 ? 第十二條 當(dāng)某期貨合約在某一交易日（該交易日稱為 D1交易日，以下幾個(gè)交易日分別稱為 D D D D D6交易日， D0交易日為 D1交易日前一交易日 ）出現(xiàn)單邊市，則 該期貨合約 D2交易日漲跌停板幅度按下述方法調(diào)整：銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油期貨合約
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