國債期貨相關(guān)知識-中國國際期貨中山營業(yè)部-文庫吧
2025-04-22 23:48 本頁面
【正文】 12)=% 收益率： [(10099)/99] (3/12)=% 又如：報價“ ” , 此時貼現(xiàn)率： [（ )/100] （ 3/12） =% 年收益率： [()/] (3/12)=% 注： 貼現(xiàn)率、收益率為 13周 （ 3個月） 交割方式 ：現(xiàn)金交割 交割價：最后交易日（合約月份第 3個星期三）現(xiàn)貨市場上 91天 期國債拍賣的最高貼現(xiàn)率為基礎(chǔ)， 用 100減去不帶百分號的該貼現(xiàn) 率為最終交割結(jié)算價。 所有到期未平倉合約都按照交割結(jié)算價格進(jìn)行差價交割結(jié)算。 （合約價值 交割結(jié)算價） /合約價值 100%=貼現(xiàn)率 交割結(jié)算價 =合約價值 （ 1貼現(xiàn)率） 例如：最高貼現(xiàn)率： % 交割結(jié)算價 :1 000 000 [%/(12/3)]=993750＄ 中長期國債期貨合約： 1： CBOT5年期美國中期國債期貨合約（摘要） 報價方式： 價格報價法，即報價按 100美元面值的國債期貨價格報價。 即“ 100點(diǎn)” =100 000美元 1點(diǎn) =1000美元（ 100 000/100） 交割方式：實(shí)物交割 發(fā)票價格：即空方交割國債期貨應(yīng)該得到的收入 發(fā)票價格 =交割價格 轉(zhuǎn)換因子 ＋應(yīng)計利息 轉(zhuǎn)換因子
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1