【正文】 100成份股股份數(shù)據(jù) 除 16 日收 市后實際擁有的股份外， 10 個測試專用賬戶（帳戶代碼為 0199900000—— 0199900009）在 PD 的每個結(jié)算席位上擁有深證100 指數(shù)的成份股各 50,000 股。 深證 100 指數(shù)的成份股列表見附件 1 中 PCF樣例文件。 （ 3）申購贖回清單 本次測試采用 2020 年 2 月 18日公告的申購贖回清單。 測試當(dāng)日 8:30 開始，交易所通過雙向通信系統(tǒng)向券商發(fā)布公告申購贖回清單。公告申購贖回清單名稱為： 。 券商也可自行從易方達(dá)基金公司網(wǎng)站下載 PCF 文件，文件名為：。 請各 PD券商自行于測試日前做好上述“深 100ETF”和深證 100指數(shù)的所有成份股的初始股份數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，并于測試當(dāng)日測試前確認(rèn)申購贖回清單文件的成功獲取。 流通股凍結(jié)股份數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 結(jié)算公司為每個股份結(jié)算席位增加 1 條凍結(jié)記錄以便進(jìn)行凍結(jié)輪深圳證券交易所 第 7 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 候和凍結(jié)輪候解除的測試，證券賬戶為 0199900010，證券代號為000001，持股 1 萬股并全部凍結(jié)。 請各券商自行于測試前做好相應(yīng)凍結(jié)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。 ETF 結(jié)算的資金賬戶設(shè)置及余額 結(jié)算公司統(tǒng)一將所有結(jié)算參與人 2 月 18日的備付金賬戶余額修 改為 200 萬元。如果需要調(diào)整，可于 2 月 18日下午 15:00 以前致電結(jié)算公 司 資 金 交 收 部 進(jìn) 行 賬 戶 余 額 的 調(diào) 整 ， 聯(lián) 系 電 話 是 ：075525946001,25946002,25946003,25946004。 結(jié)算公司建議結(jié)算參與人適度存在買差，以測試 ETF 等證券待處分情況。 測試用的費率 證券品種 收費項目 費率 計算對象 ETF 申購贖回 組合證券 過戶費 股票過戶面額 （向投資者單向收?。? 經(jīng)手費 （含監(jiān)管規(guī)費） 份額申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值 （向 結(jié)算參與人 單向 收取） 其中，監(jiān)管規(guī) 費 份額申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值 （向 結(jié)算參與人 單向收?。? 結(jié)算風(fēng)險金 份額申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值 （向 結(jié)算參與人 單向收?。? ETF 交易 經(jīng)手費 （含監(jiān)管規(guī)費） 成交金額（雙向） 其中，監(jiān)管規(guī)費 成交金額（雙向） 結(jié)算風(fēng)險金 成交金額（雙向） 注：以上費率只用于本次測試，實際費率以正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 ETF 信息的披露 深交所交易系統(tǒng)通過證券信息庫 ()發(fā)布 ETF 基本信息，通過行情庫 ()發(fā)送 ETF 及時行情，包括 IOPV。具體信息定義深圳證券交易所 第 8 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 請參見《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（ Ver ）。 申購贖回的現(xiàn)金替代 為保證現(xiàn)金替代多退少補數(shù)據(jù)產(chǎn)生， PD 券商 在 2020 年 2 月 18 日要確保有申購交易中可以現(xiàn)金替代的成份股發(fā)生替代情況。 針對申購贖回清單中替代標(biāo)志為 1 的股票（ 000001 深發(fā)展、 000002 G 萬科 A、 000100 TCL 集團(tuán) ） ，均需要產(chǎn)生現(xiàn)金替代情況，以模擬三種替代情況。 為模擬此情況，測試時可先行賣出可以現(xiàn)金替代的成份股使 其股份不足用于申購。 凍結(jié)流通證券的申報 上午 11:30 前，結(jié)算公司通過 DCOM/IST 收集 T 日的流通股凍結(jié)業(yè)務(wù)委托申報，建議券商模擬歷史凍結(jié)數(shù)據(jù)申報進(jìn)行測試，按 14:00下發(fā)的 進(jìn)行相關(guān)處理。下午 15:00 前，結(jié)算公司通過DCOM/IST收集 T+1日的流通股凍結(jié)業(yè)務(wù)委托申報 （ 委托日期填為 2020年 2 月 19 日 ） ，建議券商進(jìn)行解凍及凍結(jié)輪候等處理，按 17:30 后下發(fā)的 進(jìn)行相關(guān)處理。 注：本次凍結(jié)流通證券業(yè)務(wù)中結(jié)算公司一個結(jié)算日只收取一次 并作為最終的 申報數(shù)據(jù)，與實際運行中一個結(jié)算日收取兩次數(shù)據(jù)，以第二次申報數(shù)據(jù)作為最終的申報數(shù)據(jù)不同。 1開通網(wǎng)上查詢服務(wù)的申報 上午 11:30 前，結(jié)算公司接收開戶代理機構(gòu)申報的開通網(wǎng)上查詢服務(wù)委托，并實時返回接收結(jié)果。請參測單位注意：申報的股東代碼深圳證券交易所 第 9 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 必須是有效的股東代碼（新開或者已開的均可）。 1本次測試，會員對 ETF 業(yè)務(wù)及其他日常交易業(yè)務(wù)模擬 1 個工作日的委托，其中委托報盤及交易所成交回報的相關(guān)日期均為 2 月 18日，而結(jié)算系統(tǒng)模擬 3 個工作日的運行，結(jié)算公司下發(fā)的結(jié)算數(shù)據(jù)中相關(guān)的日期為各模擬日期（ 2 月 18 至 2 月 20日） 。 請各會員注意這方面的差別。 結(jié)算公司發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)，詳細(xì)說明如表所示。 時間 數(shù)據(jù)接口 主要內(nèi)容 發(fā)送日期 11： 30 前 開通網(wǎng)上查詢服務(wù)的回報，業(yè)務(wù)類別為18 2 月 18 日 11： 30 對 的檢查結(jié)果 2 月 18 日 14： 00 T 日 ETF 交易，不含 申購贖回 2 月 18 日 T 日 ETF 交易清算結(jié)果，業(yè)務(wù)類別為 00，證券代碼為 ’EF’； T 日 ETF 申購贖回 現(xiàn)金替代 清算結(jié)果，業(yè)務(wù)類別為 L4 和 L5： 2 月 18 日 無 ETF 交易及申購贖回相關(guān)數(shù)據(jù)。 流通股凍結(jié)、凍結(jié)輪候回報，業(yè)務(wù)類別為 7A、 7D。 2 月 18 日 A 股當(dāng)日成交（含成份股）， 記賬日期為2 月 19 日 。 2 月 18 日 15： 00 對 的檢查結(jié)果。 2 月 19 日 深圳證券交易所 第 10 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 17： 30 后 T 日 ETF 申購贖回的現(xiàn)金差額清算明細(xì) ，業(yè)務(wù)類別為： L7。 T 日 ETF 申購贖回的現(xiàn)金替代的現(xiàn)金替代多退少補清算明細(xì)，業(yè)務(wù)類別為 L8。 T+1 日 ETF 待處分回報，業(yè)務(wù)類別 B8。 流通股凍結(jié)、解 凍、續(xù)凍、凍結(jié)輪候、凍結(jié)輪候解除，業(yè)務(wù)類別為 7A、 7B、 7C、7D、 7E。 2 月 19 日 T 日 ETF 交易 和申購贖回的現(xiàn)金替代的資金交收結(jié)果 ， 記賬日期為 2 月 19 日 。 2 月 20 日 T 日 ETF 申購贖回的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代的多退少補及相關(guān)費用的交收結(jié)果，記賬日期為 2 月 20 日。 T+1 日股份交收結(jié)果 2 月 19 日 T 日 ETF 申購相關(guān)費用，業(yè)務(wù)類別為 L4。 T 日 ETF 贖回相關(guān)費用，業(yè)務(wù)類別為 L5。 T 日 ETF 現(xiàn)金差額，業(yè)務(wù)類別為 L7。 T 日 ETF 現(xiàn)金替代的多退少補，業(yè)務(wù)類別為 L8。 2 月 19 日 六、注意事項 本次測試包括實時開戶系統(tǒng)，主板結(jié)算系統(tǒng)， DCOM/IST 系統(tǒng)，但是不包括 IST系統(tǒng)的資金劃撥部分。 DCOM/IST平臺在測試當(dāng)日 8:00至 20:00屬于測試環(huán)境， 20:00以后將恢復(fù)回生產(chǎn)環(huán)境。測試時段期間，測試券商可以通過 DCOM/IST深圳證券交易所 第 11 頁 共 23 頁 中國證券登記結(jié)算公司 ETF 及市價委托等業(yè)務(wù)第一次全網(wǎng)測試方案 平臺下載資金清算、交收數(shù)據(jù)和交易統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并提供帳務(wù)查詢等業(yè)務(wù)的測試。 請參測會員在測試前根據(jù)測試方案認(rèn)真準(zhǔn)備測試環(huán)境。由于測試當(dāng)日需要分二次接收結(jié)算數(shù)據(jù)，為防止第一次接收的數(shù)據(jù)被第二次數(shù)據(jù)覆蓋 ，請各參測單位務(wù)必在數(shù)據(jù)接收截止時點前收取每次結(jié)算數(shù)據(jù)并做好備份。另外，第一次發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)不包括對帳庫 ；請各參測單位根據(jù)自身情況進(jìn)行處理。 請參測單位下載《 TS0406001 深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范（ ）》，并在測試過程中仔細(xì)核對。 ETF業(yè)務(wù)的測試，可參閱《 深圳證券交易所 ETF 業(yè)務(wù)券商技 術(shù)系統(tǒng)變