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風險價值varppt課件-閱讀頁

2025-05-22 12:02本頁面
  

【正文】 VaR,只需求出 β1, β2, β3 223213212/).().().().(pppppppiiRRC O VRRC O VRRC O VRRC O V?????????????????????????????????成分 VaR: V a RwV a R iii ??例子: 假設購買兩種股票構(gòu)成一個資產(chǎn)組合,已知 計算成分風險價值 資產(chǎn)組合 收益率 波動率 相關系數(shù)矩陣 頭寸 股票 1 0 2% 1 10 000 股票 2 0 1% 1 5 000 權(quán)向量: 1/3 2/3 協(xié)方差矩陣: ?????????????????????22資產(chǎn)組合的方差: 0 0 0 1 1 )3/2,3/1(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )3/2,3/1(?????????風險價值 = 0 5 4 6 60 0 0 1 1 5 0 0 0 ?????????????????????????????????????7 5 2 4 9 7 0 0 0 1 1 3/23/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21??成分風險價值: 21????????V a RV a R作業(yè)
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