【摘要】------金融資產(chǎn)定價(jià)之應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)知識(shí)基本概念馬爾可夫過(guò)程隨機(jī)分析平穩(wěn)過(guò)程鞅和鞅表示維納過(guò)程Ito定理基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格衍生產(chǎn)品定價(jià)第一章基礎(chǔ)知識(shí)第一節(jié)概率第二節(jié)隨機(jī)變量及其分布
2024-09-09 10:38
【摘要】預(yù)備知識(shí)(三)高斯隨機(jī)過(guò)程通信原理第四講隨機(jī)過(guò)程(噪聲信號(hào))示例相關(guān)函數(shù)R(t,t+?)利用隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)解決通信中問(wèn)題隨機(jī)過(guò)程ξ(t)(噪聲、信號(hào))數(shù)學(xué)期望E[ξ(t)]方差D[ξ(t)]統(tǒng)計(jì)、觀測(cè)、計(jì)算如果平穩(wěn)與時(shí)間起點(diǎn)無(wú)關(guān)E[ξ(t)]=mD[ξ(t)]=σ2
2025-06-02 12:51
【摘要】一、定義回顧1.嚴(yán)、寬平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程(后者為主)2.數(shù)字特征。(二階矩條件,?x,Rx(?),Rx(m))平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程例1.設(shè)狀態(tài)連續(xù)、時(shí)間離散的隨機(jī)過(guò)程,其中是隨機(jī)變量。討論序列的平穩(wěn)性。解.首先驗(yàn)證是否為二階矩過(guò)程。然后考慮?,2,1,2sin
2025-03-08 12:51
【摘要】1馬爾可夫過(guò)程的一般概念馬爾可夫鏈狀態(tài)連續(xù)馬爾可夫過(guò)程特性獨(dú)立增量過(guò)程的基本概念第七章馬爾可夫過(guò)程泊松過(guò)程維納過(guò)程[定義]狀態(tài)連續(xù),時(shí)間離散的馬爾可夫過(guò)程稱(chēng)為馬爾可夫序列。A延遲?()Wn(1)Xn?()Xn在實(shí)際中,一般的馬爾可夫序列是對(duì)連續(xù)的馬爾可夫過(guò)程進(jìn)行抽樣得到的,例如
2025-01-16 23:33
【摘要】概率統(tǒng)計(jì)主講教師:劉超Email:上課時(shí)間:1—17周。學(xué)時(shí):54,學(xué)分:3上課時(shí)間與地點(diǎn):星期一、3-4節(jié),(三)202(雙)星期四、7-8節(jié),(三)202答疑時(shí)間:主216周三晚上6點(diǎn)到8點(diǎn)學(xué)習(xí)要求(1)要求同學(xué)們按時(shí)來(lái)上課、聽(tīng)課,遵守課堂紀(jì)律,保持安
2025-05-30 00:38
【摘要】第1章概率論知識(shí)的回顧與補(bǔ)充1概率空間隨機(jī)變量及其概率分布數(shù)字特征特征函數(shù)、母函數(shù)作業(yè)概率空間一、基本概念隨機(jī)試驗(yàn)E:隨機(jī)試驗(yàn)是概率論的基本概念,具有下述三個(gè)特性的試驗(yàn)稱(chēng)為隨機(jī)試驗(yàn)?可重復(fù)性:相同條件下可重復(fù)進(jìn)行;?規(guī)定性:試驗(yàn)前知道所有可能結(jié)果,結(jié)果不止一個(gè);?偶然性:每次試驗(yàn)
2024-12-23 00:06
【摘要】第六章平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程的概念定義設(shè){X(t),t?T}是隨機(jī)過(guò)程,對(duì)任意常數(shù)?和正整數(shù)n,t1,t2,?,tn?T,t1+?,t2+?,?,tn+??T,若(X(t1),X(t2),?,X(tn))與(X(t1+?),X(t2+?),?
2025-05-20 18:35
【摘要】——你了解嗎??在平面上畫(huà)有等距為a的一些平行線(xiàn),今向此平面任意投一長(zhǎng)為b(ba)的針,試求此針與平行線(xiàn)相交的概率.?相交的概率p=試驗(yàn)者年份投擲次數(shù)相交次數(shù)Π的近似值針長(zhǎng)Wolf185050002532Smith185532041218Deman
2024-08-20 12:40
【摘要】第二章隨機(jī)過(guò)程的基本概念第一節(jié)隨機(jī)過(guò)程的定義及其分類(lèi)第二節(jié)隨機(jī)過(guò)程的分布及其數(shù)字特征第三節(jié)復(fù)隨機(jī)過(guò)程第四節(jié)幾種重要的隨機(jī)過(guò)程簡(jiǎn)介第一節(jié)隨機(jī)過(guò)程的定義及其分類(lèi)一、直觀背景及例電話(huà)站在時(shí)刻t時(shí)以前接到的呼叫次數(shù)例1一般情況下它是一個(gè)隨機(jī)變數(shù)X,并且依賴(lài)時(shí)間t
2024-09-09 08:22
【摘要】《隨機(jī)過(guò)程》教程第三講隨機(jī)對(duì)象(一)本章要義(閱讀引言部分)本章介紹如何對(duì)隨機(jī)現(xiàn)象建立數(shù)學(xué)模型。?根本思想是對(duì)隨機(jī)系統(tǒng)的輸出機(jī)制不加考慮,而是對(duì)輸出樣本的可能性大小進(jìn)行先驗(yàn)地規(guī)定。按照隨機(jī)系統(tǒng)輸出樣本的差異,有三類(lèi)隨機(jī)對(duì)象?隨機(jī)變量、隨機(jī)向量(瞬態(tài)觀察)?隨機(jī)過(guò)程(過(guò)程觀察)如何描述、刻畫(huà)這
2024-09-08 04:10
【摘要】第二章分枝過(guò)程?一、母函數(shù)?假設(shè)X是取非負(fù)整數(shù)值的隨機(jī)變量,且P(X=k)=k=0,1,…,則稱(chēng)級(jí)數(shù)p(s)=為隨機(jī)變量的母函數(shù),(|s|)?例1:設(shè)X是參數(shù)為的普阿松數(shù)分布,則其母函數(shù)p(s)=(|s|)?例2:設(shè)x~B(n,p)
2024-11-03 05:57
【摘要】第二章隨機(jī)過(guò)程分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)要點(diǎn) 隨機(jī)過(guò)程分析的要點(diǎn)主要包括隨機(jī)過(guò)程的概念、分布函數(shù)、概率密度函數(shù)、數(shù)字特征、通信系統(tǒng)中常見(jiàn)的幾種重要隨機(jī)過(guò)程的統(tǒng)計(jì)特性。 1.隨機(jī)過(guò)程的概念 隨機(jī)過(guò)程是一類(lèi)隨時(shí)間作隨機(jī)變化的過(guò)程,它不能用確切的時(shí)間函數(shù)描述??蓮膬煞N不同角度理解:對(duì)應(yīng)不同隨機(jī)試驗(yàn)結(jié)果的時(shí)間過(guò)程的集合,隨機(jī)過(guò)程是隨機(jī)變量概念的延伸。 2.隨機(jī)過(guò)程的分布函數(shù)和概率密
2025-07-11 08:49
【摘要】第一章隨機(jī)過(guò)程的基本概念與基本類(lèi)型一.隨機(jī)變量及其分布1.隨機(jī)變量,分布函數(shù)離散型隨機(jī)變量的概率分布用分布列分布函數(shù)連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布用概率密度分布函數(shù)2.n維隨機(jī)變量其聯(lián)合分布函數(shù)離散型聯(lián)合分布列連續(xù)型聯(lián)合概率密度3.隨機(jī)變量的數(shù)字特征數(shù)學(xué)期望:離散型隨機(jī)變量 連續(xù)型隨機(jī)變量 方差: 反映隨機(jī)變量取值的離散
2025-07-08 06:44
【摘要】隨機(jī)過(guò)程與排隊(duì)論計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院顧小豐Email:2022年5月26日星期四2022/5/26計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院顧小豐28-2上一講內(nèi)容回顧?獨(dú)立增量過(guò)程?正態(tài)過(guò)程?維納過(guò)程2022/5/26計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院顧小豐28-3本講主要內(nèi)容?泊松過(guò)程?泊松過(guò)程的兩
2025-05-14 04:13
【摘要】第九章基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)-------隨機(jī)微分方程第一節(jié)引言第二節(jié)隨機(jī)微分方程的求解第三節(jié)隨機(jī)微分方程的主要形式第四節(jié)股票價(jià)格對(duì)數(shù)正態(tài)分布的特性第一節(jié)引言
2024-09-18 21:55