經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)微積分定積分的分部積分法-閱讀頁(yè)
2024-09-09 16:42本頁(yè)面
【正文】 注意： ? 盡管 .=，但不能據(jù)此判斷自回歸模型不存在自相關(guān) (Why?)。 如果直接對(duì)下式作 OLS回歸 tttt PXY ???? ???? 210ttt PXY 4 2 6 1 1 ????（ ） () () 得， 可見(jiàn)該模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)具有序列相關(guān)性， 四、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) ? 自回歸分布滯后模型旨在揭示：某變量的變化受其自身及其他變量過(guò)去行為的影響。 格蘭杰檢驗(yàn)是通過(guò)受約束的 F檢驗(yàn) 完成的。 分別做包含與不包含 X滯后項(xiàng)的回歸，記前者與后者的殘差平方和分別為 RSSU、 RSSR；再計(jì)算 F統(tǒng)計(jì)量： )/(/)(knR SSmR SSR SSFUUR???k為無(wú)約束回歸模型的待估參數(shù)的個(gè)數(shù)。 注意： 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 對(duì)于滯后期長(zhǎng)度的選擇有時(shí)很敏感。 因此， 一般而言 ，常進(jìn)行不同滯后期長(zhǎng)度的檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭须S機(jī)誤差項(xiàng)不存在序列相關(guān)的滯后期長(zhǎng)度來(lái)選取滯后期。 表 5 . 2 . 3 中國(guó) G D P 與消費(fèi)支出（億元） 年份 人均居民消費(fèi) CONS P 人均 GD P GDPP 年份 人均居民消費(fèi) CONS P 人均 GD P GDPP 1978 1990 18 31 9. 5 1979 1991 10 31 5. 9 21 28 0. 4 1980 1992 12 45 9. 8 25 86 3. 7 1981 1993 15 68 2. 4 34 50 0. 7 1982 1994 20 80 9. 8 46 69 0. 7 1983 1995 26 94 4. 5 58510. 5 1984 1996 32 15 2. 3 68 33 0. 4 1985 4589 1997 34 85 4. 6 74 89 4. 2 1986 5175 10 13 2. 8 1998 36 92 1. 1 79 00 3. 3 1987 11 78 4. 7 1999 39 33 4. 4 82 67 3. 1 1988 14 70 4. 0 2020 42 91 1. 9 89 11 2. 5 1989 16 46 6. 0 取兩階滯后， Eviews給出的估計(jì)結(jié)果為： P a i r wi s e Gran g e r Ca u s a l i t y T e s ts S a m p l e : 1 9 7 8 2 0 0 0 L a g s : 2 Nu l l H y p o th e s i s : Ob s F S ta ti s t i c P rob a b i l i t y GDP d o e s n o t Gr a n g e r C a u s e C ON S 21 4 .2 9 7 4 9 0 .0 3 2 0 8 CONS d o e s n o t Gr a n g e r Ca u s e GD P 1 .8 2 3 2 5 0 .1 9 3 5 0 判斷： ?=5%，臨界值 (2,17)= 拒絕“ GDP不是 CONS的格蘭杰原因”的假設(shè)，不拒絕“ CONS不是 GDP的格蘭杰原因”的假設(shè)。 但在 2階滯后時(shí)，檢驗(yàn)的模型存在 1階自相關(guān)性。 如果同時(shí)考慮檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷男蛄邢嚓P(guān)性以及赤池信息準(zhǔn)則 ， 發(fā)現(xiàn)： 滯后 4階或 5階的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ筒痪哂?1階自相關(guān)性 ， 而且也擁有較小的 AIC值 ， 這時(shí) 判斷結(jié)果 是 :GDP與 CONS有雙向的格蘭杰因果關(guān)系 ， 即相互影響 。 模型設(shè)定偏誤問(wèn)題 一、 模型設(shè)定偏誤的類型 二、 模型設(shè)定偏誤的后果 三、 模型設(shè)定偏誤的檢驗(yàn) 一、模型設(shè)定偏誤的類型 ? 模型設(shè)定偏誤主要有兩大類 : (1)關(guān)于解釋變量選取的偏誤 ，主要包括 漏選相關(guān)變量 和 多選無(wú)關(guān)變量 ， (2)關(guān)于模型函數(shù)形式選取的偏誤 。 Z XA?? ?A a a a? 1 2 ? k
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