【正文】 力風(fēng)險(xiǎn) D 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)D3市場風(fēng)險(xiǎn)一般可以分解成下面哪兩部分？A 集中度風(fēng)險(xiǎn)和分散型風(fēng)險(xiǎn)B 特定風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和整體風(fēng)險(xiǎn)D 剩余風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B4資產(chǎn)凈值風(fēng)險(xiǎn)是由于持有什么頭寸產(chǎn)生的？A．商品期貨 B. 公司債券 C. 股權(quán) D. 政府債券C5某個(gè)中國銀行持有美國房利美發(fā)行的按揭抵押債券，從市場風(fēng)險(xiǎn)角度來看，該銀行持有的債券倉位可能面臨哪些市場風(fēng)險(xiǎn)？A 利率風(fēng)險(xiǎn)B 利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)C 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)D 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)B6與現(xiàn)金工具相比，衍生工具具有以下特點(diǎn)A 更低的信用風(fēng)險(xiǎn)、融資要求、資本占用和交易成本B 更高的流動風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)C 更高的流動性和信用風(fēng)險(xiǎn)D 更低的流動性和信用風(fēng)險(xiǎn)A7下列哪項(xiàng)是對債券的正確描述？ A. 收益率高的債券相對風(fēng)險(xiǎn)較低 B. 風(fēng)險(xiǎn)較高的債券流動性較高C. 風(fēng)險(xiǎn)較低的債券收益率較低 D. 國債的收益率、流動性和安全性都高C8銀行監(jiān)管部門在對于銀行開發(fā)的新產(chǎn)品進(jìn)行審批時(shí)，其審批程序通常不會考慮以下A 對監(jiān)管資本的影響和稅收處理B 市場的大小和潛在客戶的接收程度C IT系統(tǒng)的要求和會計(jì)程序D 法律和穩(wěn)健程序B9某個(gè)銀行持有一份看漲期權(quán)，該期權(quán)的購買成本為5元，行權(quán)價(jià)為20元，系歐式期權(quán)。B12下列哪一項(xiàng)陳訴是正確的？I. 掉期為公司改善其信貸評級II. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議為借款人鎖定未來的借款利率III. 認(rèn)股權(quán)證是投資銀行為相關(guān)公司籌集新資金而發(fā)行的IV. 期權(quán)可以是一種持有人的權(quán)利或一種賣方的責(zé)任。 A. 買入（多頭）看漲期權(quán)；B. 賣出（空頭）看漲期權(quán)；C. 賣出（空頭）看跌期權(quán)；D. 買入（多頭）看跌期權(quán) D16股票認(rèn)沽期權(quán)的賣方：A. 有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn) B. 有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)C. 有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn) D. 有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)B17一個(gè)投資者投資于外國公司的普通股，希望規(guī)避投資者本國貨幣的____風(fēng)險(xiǎn)，可以通過____遠(yuǎn)期市場的外幣來規(guī)避。根據(jù)該合約，該銀行可以在3個(gè)月后以96英鎊的價(jià)格買入10000 手長期金邊債券。請問，你買入的是什么合約？A. A.同時(shí)，該銀行最為利率掉期的買方，收到某美國華爾街商業(yè)銀行支付的歐洲30年期國債利率，支付2年期歐洲市場國債利率。問該銀行在交易方面實(shí)施了什么策略？該銀行的凈倉位的風(fēng)險(xiǎn)情況如何？ 交易策略 凈倉位風(fēng)險(xiǎn)情況A 匹配賬戶策略 基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)B 匹配賬戶策略 基本沒有什么市場風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)C 做市商策略 基本沒有什么市場風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)D 做市商策略 基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)B27如果銀行持有的一個(gè)組合完全被對沖了，那么A 市場價(jià)格的變動（基本）不會導(dǎo)致組合市場價(jià)值變化，幾乎不存在市場風(fēng)險(xiǎn)B 市場價(jià)格變動還會對組合市場價(jià)值產(chǎn)生重大影響，存在著較高的市場風(fēng)險(xiǎn)C 市場價(jià)格的微小變化會導(dǎo)致組合市場價(jià)值產(chǎn)生重大影響D 市場價(jià)格的重大變化會導(dǎo)致組合市場價(jià)值的重大變動A28股票認(rèn)購期權(quán)的買方：A. 有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn) B. 有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)C. 有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn) D. 有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)A29下面哪個(gè)因素最可能造成全球資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)的降低A. 自然災(zāi)害的發(fā)生B. 東南亞新興市場的金融危機(jī)C. 經(jīng)濟(jì)全球化和金融創(chuàng)新D. 某些國家的政治不穩(wěn)定C30某個(gè)交易員在對所持倉位通過使用其他產(chǎn)品期貨合約進(jìn)行100%倉位對沖后，還有沒有風(fēng)險(xiǎn)？A 基本沒有風(fēng)險(xiǎn)了B 只剩很小的風(fēng)險(xiǎn)了C 還可能存在著較大的基差風(fēng)險(xiǎn)D 達(dá)到了完全對沖C31對于絕大多數(shù)的資產(chǎn)來說，隨著未預(yù)期到收益率曲線的突然上移，資產(chǎn)的價(jià)值會A 下降B 上升C 不變D 一定范圍內(nèi)窄幅震蕩A32銀行在對貸款和存款頭寸進(jìn)行重新估值時(shí)，通常是用下面哪個(gè)收益率曲線來衡量的？A 現(xiàn)金收益率曲線B 衍生工具收益率曲線C 債券收益率曲線D 基準(zhǔn)收益率曲線A33對于非基于銀行間利率金融工具的定價(jià)，銀行通常如何得出相應(yīng)的收益率曲線A 參考現(xiàn)金收益率曲線得出B 參考衍生工具收益率曲線得出C 在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出D 在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出D34對于某些交易不活躍的債券，銀行一般通過A 參考國債收益率曲線并加上一個(gè)差加得出B 活躍交易債券的收盤價(jià)推導(dǎo)出該債券的名義收盤價(jià)C 在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出D 在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出B35債券收益率曲線的期限通常由什么決定的？A 參考銀行存貸款的標(biāo)準(zhǔn)期限B 活躍交易債券的平均期限C 前十大活躍交易債的期限D(zhuǎn) 國債交易市場標(biāo)準(zhǔn)交易期限D(zhuǎn)36遠(yuǎn)期匯率差價(jià)除了和即期匯率和期限相關(guān)，還和下面哪個(gè)指標(biāo)相關(guān)A 本國和外國的通脹水平B 本國和外國利率之間的絕對差異C 本國和外國的GDP絕對差異D 本國和外國的經(jīng)濟(jì)增長水平B37對于看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)值和下面哪個(gè)指標(biāo)成反比A 行權(quán)價(jià)格B 標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)值的波動C 離到期的時(shí)間D 目前到到期日的利率水平A38銀行的盯市過程通常每隔多少時(shí)間進(jìn)行？A 1小時(shí)B 1天C 1周D 1旬B39盯市過程通常如何進(jìn)行？A 由獨(dú)立的交易部門通過經(jīng)紀(jì)人和官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格B 由交易部門自己通過自己的系統(tǒng)獲得價(jià)格C 由交易部門通過經(jīng)紀(jì)人后者官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格D 由交易部門通過市場詢價(jià)和交易提供獲得價(jià)格A40計(jì)算交易的當(dāng)前價(jià)格除了盯市之外，還有很多的用途。下面哪項(xiàng)不屬于其中的要求A 時(shí)效要求，實(shí)時(shí)信息還是歷史信息B 完整要求，包括所有的風(fēng)險(xiǎn)信息C 報(bào)告的詳細(xì)程度D 要求的精度B2下面各個(gè)信息使用者中，哪類使用者對使用信息的實(shí)時(shí)要求最高A 銀行監(jiān)管部門B 銀行的財(cái)務(wù)部門主管C 銀行風(fēng)險(xiǎn)委員會主席D 銀行的交易員D3銀行應(yīng)該設(shè)立一個(gè)獨(dú)立于交易部門之外的部門完成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，A 按天基于當(dāng)天收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級管理層應(yīng)該在每周末時(shí)統(tǒng)一對風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分析B 按天基于當(dāng)天收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級管理層應(yīng)該在當(dāng)天晚些時(shí)候或者第二天審閱C 按周基于周末收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級管理層應(yīng)該在每周末時(shí)審閱報(bào)告D 按天基于當(dāng)天收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級管理層應(yīng)該在風(fēng)險(xiǎn)頭寸高于限額時(shí)審閱報(bào)告并做出調(diào)整策略B4以下哪一項(xiàng)控制程序是不需要在新產(chǎn)品推出之前分析與測試的？A. 返回檢驗(yàn)銀行的VaR模型 B. 分析稅務(wù)影響C. 檢查合規(guī)步驟 D. 開發(fā)會計(jì)步驟A5一個(gè)美國公司會在三個(gè)月后收到1億日元。衍生產(chǎn)品總體來說具有：A. 更高的信用風(fēng)險(xiǎn) B. 更高的資本費(fèi)用 C. 更低的交易成本D. 更低的流動性C7利率互換交易一般不會產(chǎn)生下列哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、清算風(fēng)險(xiǎn)C8看漲期權(quán)的價(jià)格和下面哪項(xiàng)呈反比A 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B 行權(quán)價(jià)格C 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率D 離期權(quán)到期的期限B9非常規(guī)的衍生產(chǎn)品不像現(xiàn)金工具和常規(guī)衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)情況可以很快計(jì)算出來，由于使用了復(fù)雜的金融模型技術(shù)，很難快速計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)狀況，不得不使用估計(jì)數(shù)。在250個(gè)交易日中該銀行預(yù)計(jì)會有多少天損失超過VaR值？A. 0 to 1 B. 1 to 2 C. 2 to 3 D. 5 to 6C24下列關(guān)于對風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型運(yùn)用的闡述，哪項(xiàng)是錯誤的？ B25銀行如何使用一個(gè)99%風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型來度量1%由模型所不能度量的結(jié)果所造成的風(fēng)險(xiǎn)？A. 它將使用100%置信度 B. 它將這些風(fēng)險(xiǎn)歸結(jié)到操作風(fēng)險(xiǎn)中C. 它將用壓力測試 D. 它將用情景分析C26持有期限為1天，置信度為99%，VaR值為1000萬，意味著A 過去一天有1%的投資損失小于1000萬B 將來1天有99%的概率最小損失為1000萬C 將來1天有1%的概率最大損失為1000萬D 將來1天有99%的概率最大損失為1000萬D27壓力測試中可能事件不包括A 自然災(zāi)害B 戰(zhàn)爭C 某個(gè)金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉D 流動性危機(jī)C28根據(jù)1996年的市場風(fēng)險(xiǎn)修正案中，銀行的下面哪些表內(nèi)外頭寸不需要針對市場風(fēng)險(xiǎn)建立資本要求A 銀行賬戶中的外匯頭寸B 銀行賬戶中的商品C 銀行交易賬戶中的債券D 銀行賬戶中的股票D29根據(jù)1996年的市場風(fēng)險(xiǎn)修正案中，銀行的下面哪些表內(nèi)外頭寸需要針對市場風(fēng)險(xiǎn)建立資本要求A 銀行賬戶中的外匯頭寸B 銀行賬戶中的債券C 銀行資產(chǎn)中的貸款D 銀行賬戶中的股票A30下面哪些頭寸應(yīng)該被記錄在銀行賬戶中A 銀行和另一家銀行進(jìn)行的利率交換B 銀行的私人銀行業(yè)務(wù)中與客戶交易的利率交換C 銀行出于資產(chǎn)負(fù)債管理而設(shè)立的利率交換D 銀行和保險(xiǎn)公司建立的利率互換C31某個(gè)銀行出于資產(chǎn)負(fù)債管理而設(shè)立的利率互換交易，則A 屬于銀行賬戶，不用盯市衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，但需要考慮對家的信用風(fēng)險(xiǎn)B 屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，不考慮對家的信用風(fēng)險(xiǎn)C 屬于銀行賬戶，需要盯市衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，不考慮對家的信用風(fēng)險(xiǎn)D 屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，也需要考慮對家的信用風(fēng)險(xiǎn)A321996年的市場風(fēng)險(xiǎn)修正案提供了風(fēng)險(xiǎn)資本兩種方法，包括A 標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B 高級法和內(nèi)部模型法C 查表法和標(biāo)準(zhǔn)法D 標(biāo)準(zhǔn)法和高級法A33市場修正案的標(biāo)準(zhǔn)法除了對利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行計(jì)量，還單獨(dú)A 對表外直接信貸頭寸的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定B 對期權(quán)合約的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定C 對互換合約的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定D 對信用衍生產(chǎn)品做出了規(guī)定B34巴塞爾委員會意識到標(biāo)準(zhǔn)法存在著一系列的不足，下面哪些不屬于其中之列A 未能認(rèn)識到最精確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)B 未充分考慮各種工具之間的相關(guān)性和組合效應(yīng)C 方法的使用和應(yīng)用過于復(fù)雜不利于全面推廣D 和銀行的計(jì)量體系不兼容C35如果某個(gè)銀行開始實(shí)施內(nèi)部模型法，A 不可以再回頭使用標(biāo)準(zhǔn)法B 可以再回頭使用標(biāo)準(zhǔn)法C 除非某些特殊情況，一般不允許再回頭使用標(biāo)準(zhǔn)法D 可以不用完全符合修正案規(guī)定的定性和定量標(biāo)準(zhǔn)C36BASEL II中對市場風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定和1996年市場風(fēng)險(xiǎn)修正案基本相同，但是對某些細(xì)節(jié)作了修訂，特別對交易賬戶的定義進(jìn)行了更新。定性中的返回檢測就把A 銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否B 銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否C 銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否D 銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否A9市場風(fēng)險(xiǎn)修正案發(fā)布的返回檢測的獨(dú)立框架使用的參數(shù)包括A 持有期一天、每天進(jìn)行回測，使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)B 持有期一天、每月進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)C 持有期一天、每季進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)D 持有期一天、每季進(jìn)行回測，使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)C10市場風(fēng)險(xiǎn)修正案發(fā)布的返回檢測的獨(dú)立框架規(guī)定，當(dāng)例外觀察次數(shù)為多少時(shí)，屬于綠色區(qū)域，不會增加資本乘數(shù)A 小于等于4B 小于等于5C 小于等于3D 小于等于6A11市場風(fēng)險(xiǎn)修正案發(fā)布的返回檢測的獨(dú)立框架規(guī)定，當(dāng)例外觀察次數(shù)為大于等于10，屬于紅色區(qū)域 A 會增加資本乘數(shù)1B 會增加資本乘數(shù)2C 會增加資本乘數(shù)3D 會增加資本乘數(shù)4A12下面哪種模型將對VaR進(jìn)行補(bǔ)充，對于損失的描述更加全面A 敏感性測試B 場景分析C 壓力測試D 蒙特卡羅模擬C13壓力測試A 能夠確保估計(jì)出了所有的導(dǎo)致銀行極端損失的事件和場景B 能夠識別導(dǎo)致銀行異常損失發(fā)生的事件或場景C 能夠衡量最低損失的概率D 能夠顯示最大損失的概率B14壓力測試可能包括哪些情景I 歷史情景II 假設(shè)情景III 市場價(jià)格異常變動情景IV 特殊市場情景A I IIB I II IIIC I II III IVD I II IVC15VaR模型必須考慮到風(fēng)險(xiǎn)因子對于整個(gè)組合價(jià)格的影響，一般這些風(fēng)險(xiǎn)因子包括A 利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)B 市場風(fēng)險(xiǎn)、流動風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、線性風(fēng)險(xiǎn)、非線性風(fēng)險(xiǎn)D 宏觀風(fēng)險(xiǎn)