聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應用-展示頁
2025-07-01 23:09本頁面
【正文】 段最小二乘法估計由股票價格與貨幣供應量形成的聯(lián)立方程模型（這里以上證綜合指數(shù)代表股票價格），從而檢驗流通中現(xiàn)金M0、狹義貨幣M廣義貨幣M2作為貨幣供應量與上證指數(shù)的關(guān)系。用普通最小二乘法（OLS）對經(jīng)典線形回歸模型進行回歸將得到最優(yōu)線性無偏估計量。由模型系統(tǒng)以外的因素決定其取值的變量稱為外生變量。二、基本概念由模型系統(tǒng)決定其取值的變量稱為內(nèi)生變量。實驗八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應用一、實驗目的了解內(nèi)生變量、外生變量的定義及區(qū)別，了解聯(lián)立性偏誤的定義，從而理解普通最小二乘法不能用于估計聯(lián)立方程模型的原因。掌握聯(lián)立方程模型的常用估計方法，尤其是兩階段最小二乘法( “ TSLS ” )的估計方法，以及如何運用Eviws軟件在實證研究中實現(xiàn)。內(nèi)生變量受模型中其它變量的影響，也可能影響其它內(nèi)生變量，即內(nèi)生變量既可以是被解釋變量，也可以是解釋變量。外生變量只影響系統(tǒng)內(nèi)的其它變量，而不受其它變量的影響，因此在方程中只能做解釋變量，不能做被解釋變量。但在結(jié)構(gòu)式模型中，由于內(nèi)生變量既可作為解釋變量又可作為被解釋變量，經(jīng)典線性回歸模型的一個基本假設(shè)——解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)——將得不到滿足，因此若仍對結(jié)構(gòu)式模型中的每個結(jié)構(gòu)方程分別運用OLS進行估計，所得到的參數(shù)估計值將是有偏和不一致的，即存在聯(lián)立性偏誤或聯(lián)立方程偏誤。實驗要求：
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