期望效用函數(shù)ppt課件-展示頁(yè)
2025-05-21 08:45本頁(yè)面
【正文】 臨不確定性時(shí)，可用期望效用最大化分析消費(fèi)者的行為。 ? 設(shè) 10元為一確定的狀態(tài)。 , , :( 1 ) ( 1 )A B C A C BPA P C PB P C??? ? ? ?則, , :( 1 ) ( 1 )A B C A C BPA P C PB P C??? ? ? ?則? 例： ? 設(shè) A=獲 1000元 ,B=獲 10元 ,C=死亡。 , , ( 0 1 ) :A B B C P P? ? ? ?則 存 在 概 率 使 得( ) (1 )P A P C B??【 獨(dú)立性公理 】 假定消費(fèi)者 A與 B之間無(wú)差異，設(shè) C為任一個(gè)另外的結(jié)果。 高產(chǎn) 20% 正常 40% 低產(chǎn) 40% 雨量大 20% 雨量中 50% 雨量小 30% 獎(jiǎng)品是產(chǎn)量的分布，它們又具有不確定性，而成為賭局本身。 , )( 。如它會(huì)產(chǎn)生兩種結(jié)果。 ? 彩票的選擇具有一般商品消費(fèi)選擇的特征，具有收益的不確定性。 1. 期望效用函數(shù) 一、不確定性 ? 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中始終存在著決策的不確定性。 167。 期望效用函數(shù) 167。 167。諾依曼 — 摩根斯坦效用函數(shù) 167。 本章要點(diǎn) 167。 ? 不確定性和風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)不同的概念， 奈特在《 風(fēng)險(xiǎn)、不確定和利潤(rùn) 》 （ 1916）第一次區(qū)分了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不確定性與風(fēng)險(xiǎn)， 風(fēng)險(xiǎn)是可以計(jì)算出客觀概率的情況，不確定性是不可以計(jì)算出客觀概率的情況 。可以用式子 表示。 ( pA； ， C)1122( 。 , )L p A CL p A C??二、單賭和復(fù)賭 ? 單賭： 設(shè)有 n種可能的事件結(jié)果， 則單賭集合可寫成： 12( , , )nA a a a? ，1 1 2 21{ , , | 0 , 1 }ns n n i iiG p a p a p a p p?? ? ??，? 復(fù)賭： 凡是獎(jiǎng)品本身又成了賭博本身的賭博。 【 完備性與傳遞性公理 】 對(duì)兩種不同的結(jié)果，消費(fèi)者的偏好為： 三、不確定條件下的選擇公理 ,A B B A A B??,A B B C A C? ? ? ?【 連續(xù)性公理 】 差異很大的兩個(gè)不確定結(jié)果的某種加權(quán)結(jié)果會(huì)等同于某個(gè)確定的中間結(jié)果。如果一張彩票 L1會(huì)以概率 P與 (1P)帶來(lái)結(jié)果 A與 C，另一張彩票 L2以概率 P與 (1P)帶來(lái)結(jié)果 B與 C，那么，消費(fèi)者會(huì)認(rèn)為這兩張彩票 L1與 L2無(wú)差異。對(duì)大多數(shù)人， 1000元 10元 死亡。則必定存在概率0P1，使得： 1 0 0 0 ( 1 ) 1 0PP ??元 死 亡 元【 不相等公理 】 1 1 1 1, ( , , ) ( 1 )A B L P A B P A P B? ? ? ?2 2 2 2( , , ) ( 1 )L P A B P A P B? ? ? ?當(dāng)且僅當(dāng)： 21PP?消費(fèi)
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