股指期貨培訓(xùn)ppt課件(2)-展示頁
2025-01-20 18:13本頁面
【正文】 的結(jié)算制度 ? 保證金交易 ? 每日無負(fù)債制度 ? 金融期貨 ? 股指期貨 ? 利率期貨 ? 外匯期貨 ? 股票期貨。 自由流通比例（ %） ≤10 （ 10， 20] （ 20， 30] （ 30， 40] （ 40， 50] （ 50， 60] （ 60， 70] （ 70， 80] （ 80， 100] 加權(quán)比例（ %） 實際自由流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100 滬深 300股指期貨合約介紹 滬深 300指數(shù)期貨合約（征求意見稿） 合約標(biāo)的 滬深 300指數(shù) 合約乘數(shù) 每點 300元 合約價值 滬深 300指數(shù)點 300元 報價單位 指數(shù)點 最小變動價位 合約月份 當(dāng)月、下月及隨后兩個季月 交易時間 上午 9:1511:30,下午 13:0015:15 最后交易日交易時間 上午 9:1511:30,下午 13:0015:00 價格限制 上一個交易日結(jié)算價的正負(fù) 10% 合約交易保證金 合約價值的 10% 交割方式 現(xiàn)金交割 最后交易日 合約到期月份的第三個周五，遇法定節(jié)假日順延 最后結(jié)算日 同最后交易日 手續(xù)費 成交金額的萬分之 （含風(fēng)險準(zhǔn)備金） 交易代碼 IF 股指期貨交易中常見的專有名詞 ? 制度 ? IB制度 ? 保證金、出金、入金 ? 逐日盯市 ? 早開盤、遲收盤 股指期貨交易中常見的專有名詞 ? 交易 ? 現(xiàn)金交割 ? 熔斷機制 ? 開倉、平倉、持倉 ? 基差 ? 競價及撮合 ? 當(dāng)日結(jié)算價 ? 到期日結(jié)算價 滬深 300指數(shù)期貨合約常識 — 保證金盈虧計算舉例 ? 當(dāng)日盈虧計算 當(dāng)日盈虧 =∑[（賣出成交價 當(dāng)日結(jié)算價） 賣出量 ]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價 買入成交價） 買入量 ]+ （當(dāng)日結(jié)算價 上一交易日結(jié)算價） 上一交易日持倉量 （注：空頭持倉則為負(fù)） ? 舉例說明。當(dāng)日該投資者以 1510點的成交價賣出平倉 5手，又以1505點的成交價買入該合約 8手多頭持倉，當(dāng)日結(jié)算價為 1515點，則當(dāng)日盈虧具體計算如下：當(dāng)日盈虧 =（ 15101515） 5+（ 15151505） 8+（ 15151500） 10＝ 205點 ? 如果該合約的合約乘數(shù)為 300元 /點，則該投資者的當(dāng)日盈虧金額為 205點
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