【正文】 F 融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。 T 期貨交易流動性較低，遠期交易流動性較高。 T 金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。 F 金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎(chǔ)和前提。 T 貨幣化程度指標是反映宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性的一個重要指標，該指標數(shù)值越大越好。 T 對于大額敞口的限額設(shè)定，巴塞爾委員 會推薦對單一?? .監(jiān)管資本的 20%。 證券的承銷類型有 ACD（全額報銷、余額包銷、代銷） 證券公司的風險有 ABCDE 證券公司的主要業(yè)務(wù)有 ABCE（承銷、經(jīng)紀、自營、顧問） 證券公司流動性風險注意來自（ ） A：代客理財 B：自營證券業(yè)務(wù) C：新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù) D：客戶信用交易 證券投資分散化的主要方式有 ABCDE 專家制度法的內(nèi)容包括（ ）全選 4 三、判斷題 保險公司缺乏有效監(jiān)督機制，導致?? .一種類型。 商業(yè)銀行頭寸包括（ .） A：基礎(chǔ)頭寸 B：可用頭寸 C：可貸頭寸 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ .） A：庫存現(xiàn)金 B：在中央銀行的存款 C：同業(yè)存款 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風險具有以下 ABCDE 屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項目的是（ ） A：現(xiàn)金資產(chǎn) C：各種貸款 D：證劵投資 E：固定資產(chǎn) 網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括 BCDE（機密、不可抵賴、完整、審查） 網(wǎng)絡(luò)銀行操作風險可能源于 ABC（系統(tǒng)的可靠性、客 戶、系統(tǒng)設(shè)計） 西方發(fā)達國家的金融風險防范體系包括 ABCDE 下列各項，屬于金融衍生工具的有 ABDE（遠期、期貨、期權(quán)、互換） 下列說法正確的是：（ .） A：信用風險又稱為違約風險 B：信用風險是最古老也是 C：信用風險存在于一切。 A：借款人利率期權(quán) C：賣出利率期權(quán)。 金融風險的特征是：（ ） A：隱蔽 B：擴散 C：加速 D：可控 金融風險預警指標有 ABE（金融機構(gòu)、宏觀、市場） 3 金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括（ ） A：貸款評估系統(tǒng) B：財務(wù)報表分析系統(tǒng) C：擔保品評估系統(tǒng) D：資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) 金融工程常用的幾種現(xiàn)貨實體工具為 ABCD（股票、票據(jù)、回購、可轉(zhuǎn)換） 金融工程學可以看做是 ABC(現(xiàn)代、信息、工程 ) 金融工程運用的實體工具可以劃分為 ABCDE 金融機構(gòu)流動性較強的負債有（ ） A：活期存款 B：大額可轉(zhuǎn)讓定 期存單 C：向其他金融企業(yè)拆借資金 D：向中央銀行借款 金融危機產(chǎn)生的根源是 DE（脆弱性、經(jīng)濟危機） 金融信托風險管理原則 ACD（比例、分散、保險控制） 金融信托投資的基本職能 AC（財產(chǎn)、融通） 金融衍生工具面臨的風險包括 ABCDE 金融衍生工具信用風險管理的過程包括 BCD（評估、控制、處理） 利率風險的常用分析方法有（ .） A：收益分析法 B：經(jīng)濟價值分析法 利率風險的主要形成有（ ） A：重新定價風險 B：收益率曲線風險 C：基準風險 D：期權(quán)性風險 利率風險管理的方法 ABE（合理、利率、互 換） 利率期貨的特征有（ ） A：標準化的合同條款 B：沖銷交易 C：公開交易的市場 D：交易主體的另一方是交易所。 D：風險是經(jīng)濟預期與實際發(fā)生。 根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（ ） B：弱有效市場 C：強有效市場 E：中度有效市場 關(guān)于風險的定義，下列正確的是（ ） A：風險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失 B：風險是經(jīng)濟損失機會或損失的可能性。 從銀行資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)來識別金融風險的指標有（ ） A：存貸款比率 B：備付金比率 C：流動性比率 E：單個貸款比率 非銀行經(jīng)濟主體的交易風險管理方法中，商業(yè)法包括（ ） A：選擇有利的合同貨幣 B：加列合同條款 D：提前或推遲收付匯 E：配對 風險估價的基本方法有 ABCE（原始、重置、市場、實際） 根據(jù)國際金融對外債的定義，外債的特征有（ ） A：外債的當事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 20 世紀 70 年代以來，金融風險的突出特點是（ .） A：證券市場的價格風險 B：金融機構(gòu)的信用風險 C：金融機構(gòu)的流動性風險。 C：提前收匯 在電子交易過程中，負責核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是 (A電子認證中心 ) 證券公司的經(jīng)紀業(yè)務(wù)是在（ B 二級市場）上完成的。 銀行對技術(shù)性風險的控制和管 理能力在很大程度上取決于 (B 計算機安全技術(shù)的?? .) 引起證券承銷失敗的原因包括操作風險、（ D 市場風險）和信用風險。 下列不屬于保險資金運用風險管理的是（ D 加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度） 下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風險管理措施的是（ D 建立、健全風險核保制度） 下列風險中不屬于操作風險的是（ C） C：流動性風險 下列各項，（ A進口商）所承擔的匯率風險主要是商業(yè)性風險。 A:資產(chǎn) 人員風險是指（ B） B:缺乏足夠合格員工，缺乏對員工表現(xiàn)的恰當評估和考核等導致的風險 貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率與當期債券價格（ B）相 關(guān)。 A:資產(chǎn) 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（ B）之比。 流動性風險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)不足??使銀行喪失（ A清償能力）的風險。 A:上升 根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（ C） C： 8% 回購協(xié)議是產(chǎn)生于 20 世紀 60 年代末的一種（ C 短期）資金融通方式。 按照金融風險的性質(zhì)可將風險劃分： C ：系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險 保險公司的財務(wù)風險集中體現(xiàn)在（ C 資產(chǎn)和負債的不匹配） 被視為銀行一線準備金的是（ B） .B:現(xiàn)金資產(chǎn) 并購業(yè)務(wù)是證券公司 投資銀行業(yè)務(wù) 的一項重要業(yè)務(wù)。 （ ）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎(chǔ) （ ）是在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險 轉(zhuǎn)移給其他人承擔。 （ B）的負債率， 100%的債務(wù)率和 25%的清償率是債務(wù)國控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。 GDP 增長率）在反映一國經(jīng)濟增長速度的同時，也反映了該國經(jīng)濟的總體發(fā)展態(tài)勢。 （ A）是 20 世紀 50 年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，現(xiàn)在 已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟，社會預測和決策之中。 C：法律風險 （ A ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種的原因不能或者不愿準照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 1 電大金融風險期末復習考試小抄 一、單選題 (A 國際金融工程師學會的成立 )標志著金融工程學正式形成。 （ C）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善，不嚴密而引起的風險。 A:信用風險 （ A ：數(shù)據(jù)倉庫 ）儲蓄前臺交易記錄信息，各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。 A:德爾菲法 （ A。 （ A流動性風險）是商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)面臨最大的風險。） B: 20% （ B．系統(tǒng)性風險）是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 （ D 硬 ）貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣 1968 年的 Z 評分模式中，對風險值的影響最大的指標是：（ C） C：銷售收入 /總資產(chǎn) 20 世紀 90 年代以來，金融危機更多的以（ ）形式爆發(fā)。 當期權(quán)協(xié)議價格與標的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權(quán)的狀態(tài)為（ C 兩平） 當銀行的利率敏感 型資產(chǎn)大于利率敏感型負債時，市場利率的（ A）會增加銀行的利潤。 將單一風險暴露指標與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（ B） B:基本指標法 金融機構(gòu)的流動性需求具有（ A） A:剛性特征 金融機構(gòu)的流動性越高，（ B） B:風險性越小 金融信托投資公司的主要風險不包括（ D 稅務(wù)風險） 金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風險（ A市場風險） 利率互換交易始于 20 世紀（ D） D:80 年代初。 流動性缺口是指銀行（ A）和負債之間的差額。 B:現(xiàn)值 期權(quán)標的資產(chǎn)的價格波動越大，期權(quán)的時間價值（ A越大） 期限少于一年的認股權(quán)證為（ B 備兌認股權(quán)證） 缺口是指利率敏感型（ A）與利率敏感型負債之間的差額之間的差額。 B:反向 我國的銀行業(yè)自律組織 —— 銀行業(yè)協(xié)會成立于（ C 2021）年 我國于 20 世紀 (A 90 年代 )恢復股票的發(fā)行。 下列各項，負責信用社內(nèi)部審計監(jiān)督是（ B 監(jiān)管理事會） 下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風險最為直接，有效（ A:風險分散 ） 下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點的是 (B 以自有資金進行證券投資，盈利歸己，風險自當 ) 2 下列證券中，風險最小的是（ B 中央政府債券） 下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點是（ D 交易費用與物理地點相關(guān)性） 現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（ D 20 世紀 70 年代） 信用風險的核心內(nèi)容是（ A） A:信貸風險 信用社面臨的最基本的風險（ B 流動性風險） 依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（ C） C：可疑類貸款 以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是： D:代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失。 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（ B） B:折算風險 在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以再爭得對方同意的前提下（ C），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。 證券投資管理的首要目標（ D 本金安全） 資產(chǎn)負債管理 理論產(chǎn)生于 20 世紀（ D） D:70 年代末， 80 年代初 二、多選題 （ ABCDE）方面可能引起證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)的風險。 按照美國標準普爾，穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（ . E） A：準備 B：會談 C：評定 E：事后管理 巴塞爾委員會把網(wǎng)絡(luò)銀行風險管理分三個步驟 ABC（評估、管理、監(jiān)控） 保險公司保險業(yè)務(wù)風險主要包括 ABC（產(chǎn)品、承保、理賠） 保險 公司整體風險管理的特征包括 ABCD（目的、全面性、全方位、可擴展） 保險公司資產(chǎn)負債管理技術(shù)主要有 ACD（現(xiàn)金流、久期、動態(tài)） 保險資金運用的風險管理層次包括 ABC（宏觀、投資、監(jiān)督） 操作風險的主要特點有（ .） A：發(fā)生頻率低，但損失大 B：單個操作風險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰 D：人為因素是操作風險產(chǎn)生的主要原因 操作風險度量模型可以劃分為（ .） A：基本指標法 B：標準化方法 C：高級衡量法 操作風險管理框架包括（ .） A：戰(zhàn)略 B：流程 C：基礎(chǔ)設(shè)施 D：環(huán)境 從各國的實踐情況 看，金融自由化主要集中在 ABCD（價格、市場、業(yè)務(wù)、資本）。 B：外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系須具有契約性 D：外債的債 權(quán)債務(wù)關(guān)系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的。 C：風險是經(jīng)濟可能發(fā)生的。 管理利率風險的常用衍生金融工具包括（ ）全選 國際上常用的借款方式有（ ）全選 國家風險的基本特征有（ ） B：發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中 D：不論 是政府，商業(yè)銀行，企業(yè)，還是個人。 利率上限可看成由一系列不同有效期限的（ A. C.）合成。 利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點 ABCDE 某金融機構(gòu)預測未來市場利率會上升 ,并??正確的是 AD（正缺口、增加資產(chǎn)，減少負債） 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風險管理為主線，并遵循以下原則（ A. ） A：有效性 C：全面性 D：獨立性 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（ .） A：沒有考慮貸款需求多樣化 B：沒有認識到存款的相對穩(wěn)定性： C：沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件 商業(yè)銀行全面風險管理體系由以下 ABCDE 要素組成。 信貸風險防范的方法中，減少風險的具體措施有（ ）全選 信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（ ） A：產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 C：區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整 D：種類結(jié)構(gòu)調(diào)整 E：貸款期限和規(guī)模結(jié)