【正文】 定的風(fēng)險。我國在利率方面一直沒有完全放開，徹底實現(xiàn)利率的完全自由浮動。從我國銀行業(yè)結(jié)構(gòu)角度看，四大國有商業(yè)銀行在市場中占據(jù)著壟斷性的主導(dǎo)地位，而四大國有銀行的經(jīng)營方式上又存在著很大的一致性，這又間接導(dǎo)致了整個銀行行業(yè)缺乏靈活經(jīng)營的調(diào)整余地，使得風(fēng)險分散性大大削弱，直接影響銀行信貸資產(chǎn)安全性。由于美國金融機(jī)構(gòu)未能有效執(zhí)行對于貸款申請人的審核標(biāo)準(zhǔn)，直接向大量沒有還款能力的客戶發(fā)放貸款，從而致使銀行表面盈利期望值上升，而壞賬大幅度增加，迫使美國政府舉債為金融部門作擔(dān)保，并進(jìn)而導(dǎo)致金融恐慌，引發(fā)金融危機(jī)。從風(fēng)險成因角度看，我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險主要可以劃分為如下三類：信用風(fēng)險所謂信用風(fēng)險，是指借款人沒有按照協(xié)議要求足額按時償還商業(yè)銀行發(fā)放貸款，從而導(dǎo)致銀行難以按照預(yù)期實現(xiàn)資金補(bǔ)償，并最終蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。一、我國商業(yè)銀行現(xiàn)狀及存在風(fēng)險分析商業(yè)銀行在運(yùn)營過程中出現(xiàn)的風(fēng)險，是客觀存在的，這些風(fēng)險源自商業(yè)銀行所經(jīng)營的所有業(yè)務(wù)，其影響因素來自于外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的多個層面?！娟P(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 風(fēng)險分析 風(fēng)險管理當(dāng)今社會的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，只要涉及到不確定因素的經(jīng)濟(jì)行為，都可能會產(chǎn)生難以預(yù)料的結(jié)果，這些不確定性因素就可以被統(tǒng)一劃入風(fēng)險的范疇。第四篇：淺析商業(yè)銀行風(fēng)險管理淺析商業(yè)銀行風(fēng)險管理班級：13經(jīng)濟(jì)學(xué)六班 姓名：鐘子龍 學(xué)號：20*** 【摘要】商業(yè)銀行的性質(zhì)決定了商業(yè)銀行是一個不同于其他工商業(yè)的特殊企業(yè)，其突出特點是高風(fēng)險性。在此基礎(chǔ)上銀行可以在對未來流動性需求及市場資金供求趨勢進(jìn)行預(yù)測并以此為依據(jù)做出多種籌資方案以供選擇。無論是主動負(fù)債方式籌集資金還是通過自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換來滿足需求，都要牢記一點，那就是保證成本最低。一般而言，一些實力雄厚的大銀行，在金融市場上擁有良好的借款信譽(yù)，易于通過主動負(fù)債的方式獲得成本較低的資金，而廣大中小銀行由于其規(guī)模、資金實力、信用等方面與大銀行存在差距，因而多采取收縮資產(chǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換宋獲得資金。而通過收縮資產(chǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換等方式進(jìn)行流動性管理，銀行的資金調(diào)整、轉(zhuǎn)換受市場因素影響較小，在遭遇不確定的資產(chǎn)需求時，可通過內(nèi)部資金調(diào)整來滿足流動性，因此安全可靠且風(fēng)險較??；但銀行將為之付出較高的機(jī)會成本，因為以這種方式進(jìn)行風(fēng)險管理，必須要準(zhǔn)備大量的準(zhǔn)備資金，這必然將以其他利息較高的資產(chǎn)規(guī)模收縮為代價。當(dāng)出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者既可以通過主動負(fù)債的方式來擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模以滿足流動性需求(通?？赏ㄟ^發(fā)行債券、大面額存單及向金融市場拆借資金來補(bǔ)充流動性)，也可以收縮資產(chǎn)規(guī)模，通過出售資產(chǎn)或以資產(chǎn)轉(zhuǎn)換的方式宋滿足流動性需求。商業(yè)銀行在流動性、安全性和盈利性之間必須做出選擇，在保證銀行正常經(jīng)營活動的前提下要努力提高盈利性。⑥資本調(diào)整決策（從資本配置與資本結(jié)構(gòu)兩個方面著手）。④風(fēng)險機(jī)會辨識（是否能夠?qū)L(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會）。②風(fēng)險測繪（制作風(fēng)險圖）。商譽(yù)風(fēng)險是上述三個方面的綜合結(jié)果，當(dāng)整個企業(yè)失去重要關(guān)系方的信心而使價值減少時，就產(chǎn)生了商譽(yù)風(fēng)險。風(fēng)險因素也就是對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、資源、競爭力或核心競爭力、企業(yè)效益產(chǎn)生重要影響的因素。風(fēng)險的基本定義是損失的，戰(zhàn)略風(fēng)險就可理解為企業(yè)整體損失的不確定性。發(fā)言人制度、媒體訪談等方式都可以成為商業(yè)銀行在利益持有者以及公眾心目中建立積極、良好聲譽(yù)的重要媒介。⑧保持與媒體的良好接觸。由于銀行的各項業(yè)務(wù)均存在不同程度的，因此只有建立完善的激勵和約束機(jī)制，各層次員工才有可能實施不違背銀行利益的業(yè)務(wù)操作行為。⑥建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系：良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系，有利于維持客戶的信任度和忠誠度，創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境，增進(jìn)和投資者的關(guān)系，強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心，吸引高質(zhì)量客戶，增強(qiáng)自身競爭力，最大限度的減少訴訟威脅和監(jiān)管要求?，F(xiàn)在，越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶、公眾告知，并廣泛征求意見，目的之一就是為了提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品、服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作是與客戶、公眾溝通的“黃金機(jī)會”，及時監(jiān)測和分析投訴的起因、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素，以便為業(yè)務(wù)運(yùn)營提供非常有價值的信息。通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險才是真正有價值的收獲。②確保及時處理投訴和批評。無論對利益持有者做出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力實現(xiàn)。特別是在金融危機(jī)蔓延階段，市場上任何不利甚至荒唐的傳言都有可能導(dǎo)致銀行“擠兌”。⑥市場傳言。⑤權(quán)威機(jī)構(gòu)評級降低。④監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰。③金融犯罪案件。如在零售柜臺業(yè)務(wù)中，由于與客戶之間發(fā)生誤解或爭執(zhí)而導(dǎo)致的投訴事件；客戶對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量不滿意而通過媒體曝光等。引發(fā)民事訴訟的情形主要有存款被冒領(lǐng)、信用卡資金被盜；拓展業(yè)務(wù)時進(jìn)行虛假宣傳導(dǎo)致無法兌現(xiàn)承諾；涉嫌不公平交易引起的訴訟；單方面宣布對某種服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)引起的訴訟等。商業(yè)銀行由于沒有履行自身應(yīng)盡義務(wù)，導(dǎo)致客戶遭受損失，從而引發(fā)民事訴訟。重大聲譽(yù)事件是指造成銀行業(yè)重大損失、市場大幅波動、引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險或影響社會經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的聲譽(yù)事件。在主權(quán)風(fēng)險的范圍內(nèi)，國家作為交易的一方，通過其違約行為（例如本金或利息）直接構(gòu)成風(fēng)險，通過政策和法規(guī)的變動（例如調(diào)整匯率和稅率等）間接構(gòu)成風(fēng)險，在轉(zhuǎn)移風(fēng)險范圍內(nèi)，國家不一定是交易的直接參與者，但國家的政策、法規(guī)卻影響著該國內(nèi)的企業(yè)或個人的交易行為。五、國家風(fēng)險：國家風(fēng)險（Country Risk）指在國際經(jīng)濟(jì)活動中，由于國家的主權(quán)行為所引起的造成損失的可能性。盡管目前全國企業(yè)法律顧問隊伍已超過10萬人，但大多數(shù)企業(yè)法律顧問專業(yè)人才相對短缺，有的企業(yè)甚至連一名專職的法律顧問都沒有；四是必須突出、知識產(chǎn)權(quán)管理和授權(quán)管理。建立健全法律防范機(jī)制，要與加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善有機(jī)結(jié)合起來，使法律風(fēng)險防范成為體系的重要組成部分；三是必須加快以企業(yè)總法律顧問制度為核心的制度建設(shè)。：一是必須強(qiáng)化風(fēng)險意識。在這個過程中，因為無法滿足或違反法律要求，導(dǎo)致不能履行發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的，即為法律風(fēng)險。四是要及時、深入了解重要崗位人員工作、生活情況，掌握思想和行為變化動態(tài)，對行為失范的員工要及時進(jìn)行教育疏導(dǎo)和誡免談話，情節(jié)嚴(yán)重的，要嚴(yán)肅處理。三是加強(qiáng)風(fēng)險意識教育。二是加強(qiáng)。⑤加強(qiáng)人員管理。四是建立和完善內(nèi)部信息交流制度。三是建立健全操作和評估體系。二是加強(qiáng)信息技術(shù)應(yīng)用。一是不斷摸索，逐步完善操作風(fēng)險計量方法。對出現(xiàn)大案、要案，或措施不得力的，要從嚴(yán)追究高管人員和直接責(zé)任人的責(zé)任，并相應(yīng)追究檢查部門、審計部門及人員對檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱瞞不報、上報虛假情況或檢查監(jiān)督整改不力的責(zé)任。要明確各級管理者及每位操作人員在防范操作風(fēng)險中的權(quán)力與責(zé)任，并進(jìn)行責(zé)任公示。首先，要通過層層簽訂防范操作風(fēng)險責(zé)任合同，使風(fēng)險防范責(zé)任目標(biāo)與員工個人利益直接掛鉤，形成各級行一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)，相關(guān)部門各司其職、各負(fù)其責(zé)，一線員工積極參與的大防范工作格局。一是建立相應(yīng)的授權(quán)體系，實行統(tǒng)一法人管理和法人授權(quán)；二是建立必要的職責(zé)分離，以及橫向與縱向相互監(jiān)督制約關(guān)系的制度；三是明確關(guān)鍵崗位、特殊崗位、不相容崗位及其控制要求；四是對于重要活動應(yīng)實施連續(xù)記錄和監(jiān)督檢查；五是對于產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)、流程、計算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計過程，應(yīng)建立有效的控制程序；六是建立信息安全管理體系，對硬件、操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)和操作環(huán)境，以及設(shè)計、采購、安全和使用實施控制；七是建立并保持應(yīng)急預(yù)案和程序，確保業(yè)務(wù)持續(xù)開展。不能制定容易引發(fā)偏離既定經(jīng)營目標(biāo)或違規(guī)經(jīng)營的激勵機(jī)制。正確引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)整結(jié)構(gòu)和防范風(fēng)險的基礎(chǔ)上提高經(jīng)營效益，防止重規(guī)模輕效益。二是按照“機(jī)構(gòu)扁平化、業(yè)務(wù)垂直化”的要求，推進(jìn)管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造，從根本上解決操作風(fēng)險的控制問題。一是建立完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)。從銀行內(nèi)部來看，國有銀行正在進(jìn)行股改，伴隨機(jī)構(gòu)撤并，也帶來了大量富余人員消化問題，并導(dǎo)致各種矛盾的尖銳化。⑥社會轉(zhuǎn)型及銀行變革容易引發(fā)操作風(fēng)險。銀行管理人員在日常工作中重業(yè)務(wù)開拓，輕隊伍建設(shè)；重員工使用，輕員工管理，對員工思想動態(tài)掌握不夠，加之舉報機(jī)制不健全，使本來可以超前防范的操作風(fēng)險不能及時發(fā)現(xiàn)和制止。③風(fēng)險管理方法落后，信息技術(shù)的運(yùn)用嚴(yán)重滯后。三是內(nèi)控制度的權(quán)威性不強(qiáng)。對所屬分支機(jī)構(gòu)控制不力，對決策管理層缺乏有效的監(jiān)督。一是沒有形成系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度，控制不足與控制分散并存，業(yè)務(wù)開拓與內(nèi)控制度建設(shè)缺乏同步性，特別是新業(yè)務(wù)的開展缺乏必要的制度保障，風(fēng)險較大。四是內(nèi)部控制能力逐級衰減。三是存在“內(nèi)部人”控制現(xiàn)象。一是所有者虛位，導(dǎo)致對代理人監(jiān)督不夠。損失可能來自于內(nèi)部或外部事件、宏觀趨勢以及不能為公司決策機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制體系、信息系統(tǒng)、行政機(jī)構(gòu)組織、道德準(zhǔn)則或其他主要控制手段和標(biāo)準(zhǔn)所洞悉并組織的變動。：在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的任何一項交易中，如果交易雙方所擁有的與該項交易有關(guān)的信息是不對稱的，則會引起逆向選擇，它是引起商業(yè)銀行市場風(fēng)險的重要根源。：傳統(tǒng)的方法是貸款審查的標(biāo)準(zhǔn)化和貸款對象多樣化；較新的方法是資產(chǎn)證券化和貸款出售。在處于經(jīng)濟(jì)緊縮期時，信用風(fēng)險增加，因為贏利情況總體惡化，借款人因各種原因不能及時足額還款的可能性增加。信用風(fēng)險是由兩方面的原因造成的。：信用風(fēng)險是借款人因各種原因未能及時、足額償還債務(wù)或銀行貸款而違約的可能性。銀監(jiān)會已于05年12月31日頒布了《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行）制度，系統(tǒng)的提出了對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的控制辦法。另外，信息應(yīng)當(dāng)是具有靈活度的，還需要有靈活收集信息的方法。在銀行涉及的信息當(dāng)中還有一點非常重要，即獲得信息的人和信息在不同層面的細(xì)節(jié)。在這個過程當(dāng)中要考慮幾個方面：首先要有一個明確的治理結(jié)構(gòu)，必須了解在什么情況下應(yīng)該向誰匯報。良好的風(fēng)險管理有助于降低決策錯誤之幾率、避免損失之可能、相對提高企業(yè)本身之附加價值 銀行的操作風(fēng)險管理銀行的操作風(fēng)險管理不僅涉及到銀行內(nèi)的程序和流程，同時也涉及到銀行的組織結(jié)構(gòu)、政策以及操作風(fēng)險的管理流程。他們有信貸方面的風(fēng)險，比如說潛在的壞賬；他們還要面臨流動性的風(fēng)險，這會涉及到資產(chǎn)和債務(wù)的不匹配；另外他們還要應(yīng)對操作的風(fēng)險，如虛假個人消費(fèi)貸款、關(guān)聯(lián)企業(yè)騙貸、票據(jù)詐騙等等。中小商業(yè)銀行應(yīng)注重適應(yīng)國內(nèi)外風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢，結(jié)合自身管理現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)實際需求，繼續(xù)開發(fā)和推廣應(yīng)用先進(jìn)的風(fēng)險計量工具和方法，實現(xiàn)風(fēng)險管理方法從政策管理、授權(quán)管理和經(jīng)驗管理，逐步向科學(xué)化、數(shù)量化、系統(tǒng)化和精細(xì)化的轉(zhuǎn)變。中小商業(yè)銀行應(yīng)以國內(nèi)外先進(jìn)銀行為標(biāo)桿，積極推進(jìn)內(nèi)部評級初級法系統(tǒng)、風(fēng)險限額管理系統(tǒng)等風(fēng)險管理工具建設(shè)和推廣應(yīng)用。國際先進(jìn)銀行在風(fēng)險管理方面先進(jìn)的理念和技術(shù)對我們有很強(qiáng)的借鑒性，尤其是以風(fēng)險調(diào)整后資本收益率（RAROC）為核心的一系列全面風(fēng)險管理的理念和技術(shù)手段?！鞍腿麪枀f(xié)議Ⅱ”和“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”是國際銀行業(yè)監(jiān)管的最新標(biāo)準(zhǔn)，也是現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理必須遵循的原則。適應(yīng)發(fā)展趨勢，提升精細(xì)化科學(xué)化水平現(xiàn)代商業(yè)銀行競爭日趨激烈，金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，各種風(fēng)險相互交織，風(fēng)險復(fù)雜程度不斷增加，風(fēng)險管理方法、技術(shù)和手段也在不斷改進(jìn)和發(fā)展。嚴(yán)格的資本監(jiān)管給中小商業(yè)銀行提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的資本補(bǔ)充方式難以適應(yīng)中小商業(yè)銀行發(fā)展需求和監(jiān)管要求。從資本充足率看，指導(dǎo)意見中，核心一級資本、一級資本和總資本的最低要求是5%、6%和8%；新標(biāo)準(zhǔn)實施后，正常條件下，%%；出現(xiàn)系統(tǒng)性信貸過快增長時，需計提逆周期超額資本，需要的資本充足率將更高。中國銀監(jiān)會將加快推動“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”和“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”同步實施，并行推進(jìn)第一支柱和第二支柱工作，2011年起步，“十二五”期間全面實施新的國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。中小銀行應(yīng)以超越監(jiān)管指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己。中小商業(yè)銀行必須認(rèn)識到，這種要求其實是一種“合規(guī)要求”、“最低要求”或者“最低標(biāo)準(zhǔn)”，達(dá)到監(jiān)管