商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理與創(chuàng)新(商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)湖-文庫(kù)吧資料
2024-10-25 11:35本頁(yè)面
【正文】 般情況下基差風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小于現(xiàn)貨市場(chǎng)上的利率風(fēng)險(xiǎn)，也正因?yàn)槿绱耍虡I(yè)銀行和客戶(hù)才利用金融期貨交易來(lái)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。 用公式表示為：基差=現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格（利率）－期貨市場(chǎng)價(jià)格（利率）。,銀行表外業(yè)務(wù)中的宏觀風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降 銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)多 其他風(fēng)險(xiǎn) 銀行表外業(yè)務(wù)中的微觀風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 基差風(fēng)險(xiǎn),表外業(yè)務(wù)基差風(fēng)險(xiǎn)的度量,在商業(yè)銀行運(yùn)用金融期貨合約進(jìn)行套期保值規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)。7.2 表外業(yè)務(wù)的管理,本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)：,我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于中 間業(yè)務(wù)的管理規(guī)定 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與控制,一、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管 機(jī)構(gòu)關(guān)于表外業(yè)務(wù)的管理規(guī)定,商業(yè)銀行開(kāi)辦表外業(yè)務(wù)的一般規(guī)定,商業(yè)銀行開(kāi)辦表外業(yè)務(wù)的條件,銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，寬泛地講包括相互之間有邏輯關(guān)系的表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度量和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處理及防范。,主要分類(lèi) 企業(yè)信息咨詢(xún)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理顧問(wèn)業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù) 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),九、其他類(lèi),概念 以上八類(lèi)業(yè)務(wù)中不能包括的都可以列入其他類(lèi)，如信托業(yè)務(wù)、保管箱業(yè)務(wù)等。,商業(yè)銀行除了基金托管以外，還有QFII托管業(yè)務(wù)。,swap finance互換業(yè)務(wù) 兩個(gè)或以上的交易對(duì)手根據(jù)預(yù)先制定的規(guī)則，在一段時(shí)間內(nèi)交換一系列款項(xiàng)的支付活動(dòng)，最低單位是1000 萬(wàn)美元，期限57年,較大的靈活性 交易的保密性 債權(quán)債務(wù)關(guān)系不變 限制信用風(fēng)險(xiǎn),利率互換,貨幣互換,選擇 交易商,就交易條件 進(jìn)行磋商,互換交易 的實(shí)施,A 公司,X 銀行,歐洲債券投資,七、基金托管類(lèi),投資基金概念 投資基金是一種大眾化的信托投資工具，這種投資工具由基金管理公司或其它發(fā)起人發(fā)起，通過(guò)向投資者發(fā)行受益憑證，將大眾手中的零散資金集中起來(lái)，委托具有專(zhuān)業(yè)知識(shí)和投資經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家進(jìn)行管理和運(yùn)作，由信譽(yù)良好的金融機(jī)構(gòu)充當(dāng)所募集資金的信托人或托管人。,六、交易類(lèi),概念 交易類(lèi)表外業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿(mǎn)足客戶(hù)保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng) 。,五、承諾類(lèi),概念 承諾類(lèi)表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來(lái)某一日期按照事前約定的條件向客戶(hù)提供約定信用的業(yè)務(wù)，主要指貸款承諾， 貸款承諾（Loan Commitment） 貸款承諾是銀行與借款客戶(hù)間達(dá)成的一種具有法律約束力的正式契約。即保證書(shū)的開(kāi)立人，保證人根據(jù)委托人的申請(qǐng)，并由委托人提供一定擔(dān)保的條件下向受益人開(kāi)具保證書(shū)。 （3）保證人。 （2）受益人。又稱(chēng)申請(qǐng)人，即要求銀行開(kāi)立保證書(shū)的一方。,（三）銀行保證書(shū)的三個(gè)主要當(dāng)事人?！侵搞y行、保險(xiǎn)公司或其他當(dāng)事人，應(yīng)合同一方當(dāng)事人的申請(qǐng)，向合同另一方當(dāng)事人開(kāi)立的保證書(shū)?！侵副ＷC人承諾：如果擔(dān)保申請(qǐng)人（承包人）不履行他與受益人（業(yè)主）之間的合同時(shí)，應(yīng)由保證人在約定的金額限度內(nèi)向受益人付款；如果保證書(shū)規(guī)定保證人有選擇權(quán)，保證人也可采取措施履行合同。否則，銀行負(fù)責(zé)賠償招標(biāo)人的損失?！侵搞y行、保險(xiǎn)公司或其他當(dāng)事人（保證人）向招標(biāo)人（受益人）承諾：當(dāng)申請(qǐng)人（投標(biāo)人不履行其投標(biāo)所產(chǎn)生的義務(wù)時(shí)，保證人應(yīng)在規(guī)定的金額限度內(nèi)向受益人付款。有條件保函
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