人壽保險(xiǎn)公司重要風(fēng)險(xiǎn)管理思路-文庫(kù)吧資料
2025-02-26 15:05本頁(yè)面
【正文】 應(yīng)用在橫跨事業(yè)集團(tuán)各部門的策略。 在經(jīng)濟(jì)資本架構(gòu)下，保險(xiǎn)商品精算與定價(jià)時(shí)必須將資產(chǎn)負(fù)債管理之成本納入考慮。 (2) 經(jīng)濟(jì)資本屬動(dòng)態(tài)管理工具，其架構(gòu)較符合國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (IFRS)未來(lái)對(duì)資產(chǎn)與負(fù)債評(píng)價(jià)之要求。 – RBC 屬靜態(tài)管理工具，以會(huì)計(jì)帳列數(shù)據(jù)為計(jì)算基礎(chǔ)，亦考慮實(shí)際整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。 (2)風(fēng)險(xiǎn)類型所需資金取決于不同來(lái)源與計(jì)算基礎(chǔ) :如業(yè)務(wù)類型、來(lái)源管道、風(fēng)險(xiǎn)成本與計(jì)算基礎(chǔ)假設(shè)條件等。 (2)此政策勢(shì)必影響各國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)理政策，針 對(duì)保險(xiǎn)公司資本風(fēng)險(xiǎn)加以控管。 (3)、依賴委外公司提供經(jīng)營(yíng)模式不是核心競(jìng)爭(zhēng)能力的一部份。 2023/3/13 31 （一）、保險(xiǎn)公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理 使用新的方法致勝 (1)、改善核保質(zhì)量可借重新方法，如數(shù)據(jù)采礦及預(yù)測(cè)模型工具，以確保數(shù)據(jù)是正確的、一致的、及整合過(guò)的。 (3) 謹(jǐn)慎的監(jiān)控負(fù)債，以平衡資產(chǎn)負(fù)債配置。 (2) 成功的保險(xiǎn)公司特質(zhì)為隨時(shí)掌握保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)本業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)： 公司所暴露的風(fēng)險(xiǎn) 如何衡量風(fēng)險(xiǎn) 如何透過(guò)模型控制風(fēng)險(xiǎn) 2023/3/13 30 （一）、保險(xiǎn)公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理 回歸保險(xiǎn)公司的本業(yè)核心 建立核心事業(yè)管理，宗旨以重新聚焦在保險(xiǎn)事業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心。 (8) 策略風(fēng)險(xiǎn) 保險(xiǎn)公司因沒(méi)有履行適切的企業(yè)計(jì)劃與策略以因應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 (6)資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 保險(xiǎn)公司因無(wú)法及時(shí)獲得足夠的流動(dòng)性資金以準(zhǔn)時(shí)清償債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 (4)營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) 保險(xiǎn)公司因企業(yè)內(nèi)部功能或流程發(fā)生問(wèn)題而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，如內(nèi)部稽核控管失效 .科技失敗或人為疏失。 評(píng)估及衡量風(fēng)險(xiǎn) 2023/3/13 20 一、如何辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn) ? CEO 的主要任務(wù) 過(guò)去 – 追求保費(fèi)收入成長(zhǎng) – 贏得市場(chǎng)占有率 – 賺取利潤(rùn) 現(xiàn)在 – 以上皆是 – 以及 “降低風(fēng)險(xiǎn)至可接受的程度” 2023/3/13 21 二、風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源 公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn) 2. 公司外部的風(fēng)險(xiǎn) (系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) ) 2023/3/13 22 1. 公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 核保風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) 責(zé)任準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn) 法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 再保風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)負(fù)債配置風(fēng)險(xiǎn) 策略風(fēng)險(xiǎn) 2023/3/13 23 公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn) (1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)＆定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 保險(xiǎn)公司實(shí)際理賠支出與產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)的精算假設(shè)差距過(guò)大，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司在承保收益上發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 尤其是當(dāng)它出售未來(lái)公司最大潛力事業(yè)或是部門時(shí)，集團(tuán)的策略會(huì)被嚴(yán)重的質(zhì)疑。 (3) 再保公司的支持通常被歸類到所謂的第三人的支持。 (2) 在評(píng)估公司所有權(quán)改變的同時(shí)，有兩項(xiàng)問(wèn)題必須分析 : – 是什么原因造成前一位經(jīng)營(yíng)者離開(kāi)？ – 新的經(jīng)營(yíng)者 / 團(tuán)隊(duì)可以為公司帶來(lái)什么樣的期待及專業(yè)技術(shù) ? 2023/3/13 17 過(guò)度依賴外界 (第三人 )的支持 (1) 過(guò)于依賴第三人，常常不利于公司營(yíng)運(yùn)，尤其當(dāng)情勢(shì)惡化的時(shí)候。 (2) 承接高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司必須要有自律性的核保方法，實(shí)施審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理以及資產(chǎn)負(fù)債管理策略。 (2)
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