汽車行業(yè)需求分類與預(yù)測(cè)方法-文庫(kù)吧資料
2025-02-25 13:10本頁(yè)面
【正文】 ry condition (定常性條件 ) ? Var(z(t))= Var(z(t1)) ? E(z(t)z(t))=ΦΦVar(z(t1))+0+σσ ?｜ Φ｜＜１ 2 ?移動(dòng)平均模型 (MA) ? MA(1) 11111110??????????tttttttttaazaaaazz???? 移動(dòng)平均演算子 a(t1),a(t) Z(t) 自回歸移動(dòng)平均模型 ?ARMA(1， 1) ? ARMA(p,q) qtqtttptpttt aaaazzzz ???????????? ????????? ?????? 221122111111111111??????????????tttttttttttttaazzaaaazzazz????? Nonstationary model ?Random walking ? z(t)=z(t1)+a(t) ?股票價(jià)格在時(shí)間軸上獨(dú)立 ?記憶函數(shù) ? z(t)=a(t)+a(t1)+a(t2)+… 例 股票價(jià)格的變動(dòng) 自回歸差分移動(dòng)平均模型 ?ARIMA ?利用差分把時(shí)序列變成 Stationary的序列 ? w(t)=z(t)z(t1) ? w(t)= Φ(1)w(t1)+a(t)θ(1)a(t1) ? ARIMA(1,1,1) ?普遍地寫成 , ARIMA(p,d,q) ?差分與和分 ：z(t)=w(t)+w(t1)+w(t2)… Bass模型 ?成長(zhǎng)曲線 ?潛在市場(chǎng)規(guī)模為 m,革新系數(shù)為 p,模仿系數(shù)為
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1