商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理課件(ppt67頁)-文庫吧資料
2025-02-24 12:48本頁面
【正文】 不可用現(xiàn)金存款，也不可以從賬戶中提取現(xiàn)金，其至不允許使用現(xiàn)金支票，所有交易活動都通過轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)行。但是也有個別銀行不保留庫存現(xiàn)金，如美國的孤星銀行。銀行必須保留足夠的現(xiàn)金以保證客戶日常交易提取現(xiàn)金的需要。商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金主要是為存戶口常提取現(xiàn)金限備的。銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)以多種形態(tài)存在，除庫存現(xiàn)金以外，其他形態(tài)的現(xiàn)金資產(chǎn)都是通過銀行賬戶的資金轉(zhuǎn)移完成收付的，只有庫存的現(xiàn)鈔、硬幣以實(shí)物形態(tài)存在，不可避免地會發(fā)生危險；因此，銀行對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)加管理，健全安今防范制度，嚴(yán)格業(yè)務(wù)操作規(guī)程，保證庫存現(xiàn)金的安全。 3．安全防范原則。在一定時期內(nèi)，若資金流入大于資金流出，會增加現(xiàn)金資產(chǎn)存量；反之，資金流出大于資金流入，又會減少現(xiàn)金資產(chǎn)存量。 2．適時調(diào)劑流量的原則。因?yàn)楝F(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的非盈利資產(chǎn)、如果存量過大，勢必造成銀行資產(chǎn)的浪費(fèi)，加大機(jī)會成本，降低資產(chǎn)收益率；如果存量過小，又會加大銀行的流動件風(fēng)險，影響銀行信譽(yù)甚至危及銀行安全。 （一）現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 1．存量適度原則 存量邁度原則是指公一定時期內(nèi)銀行必須將現(xiàn)金資產(chǎn)，保持在 — 個適度規(guī)模上。 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)有四種形態(tài)，即庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款準(zhǔn)備金、存放同業(yè)和在途資金。當(dāng)預(yù)期利率下降時，銀行多考慮使用同業(yè)拆人、央行借款、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等短期形式籌資。當(dāng)然，銀行還需考慮一般應(yīng)采用成本最低的流動性資產(chǎn)形式。 保守型 管理方法則平時很少或不使用負(fù)債類流動性資源，而留待急需時使用。 三 、 我國商業(yè)銀行流動性計劃的滿足及綜合評價 商業(yè)銀行在確定了流動性計劃后，應(yīng)選擇和安排合適的流動性資源。貸款行應(yīng)按照 《 擔(dān)保法 )的規(guī)定，為轉(zhuǎn)制企業(yè)的所有產(chǎn)權(quán)重新辦理抵押。一是堅持分類指導(dǎo)，強(qiáng)化資金管理 。 (四 )充分發(fā)揮銀行職能，努力為轉(zhuǎn)制企業(yè)轉(zhuǎn)制提供多功能服務(wù) 各行應(yīng)成立企業(yè)轉(zhuǎn)制試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管行長任組長，信貸、信息等部門負(fù)責(zé)人參加，積極搜集企業(yè)轉(zhuǎn)制中出現(xiàn)的新情況、新問題 。在穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境中，存款和其他資金來源穩(wěn)定增長，貸款增長較少或基本不變，出現(xiàn)流動性過剩，需要銀行進(jìn)行更充分的投資 。即在一定經(jīng)濟(jì)環(huán)境中進(jìn)行下一年乃至五年以上的經(jīng)濟(jì)預(yù)測，合理估計長時期內(nèi)資金來源和資金運(yùn)用尤其是存款和貸款的變動趨勢，客觀確定和切實(shí)滿足流動性需求。例如，當(dāng)前我國鼓勵居民消費(fèi)，在居民購房、購車等大宗消費(fèi)趨熱時，存款總額中穩(wěn)定性強(qiáng)的儲蓄存款會大量轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定性較弱的對公存款，加上消費(fèi)貸款和生產(chǎn)性貸款需求上升，銀行流動性需求也會增加。二是大額存款戶和大額貸款戶的短期資金安排影響流動性需求，特別是當(dāng)客戶的業(yè)務(wù)波動無規(guī)律時，會使銀行的流動性需求具有較強(qiáng)的隨機(jī)性。銀行資金管理人員除了對每周 (日 )資金頭寸進(jìn)行預(yù)測和管理外，還應(yīng)根據(jù)一段時期的資金運(yùn)動規(guī)律和展趨勢，綜合多種影響因素來預(yù)測某一周期內(nèi)流動性需求狀況，從而確定相應(yīng)的調(diào)整對策。銀行資金管理人員應(yīng)對本行的大額存款賬戶、有價證券、業(yè)拆借、央行借款、各項(xiàng)貸款等有關(guān)情況充分了解，根據(jù)每周 (日)的準(zhǔn)備金狀況，采取必要的措施進(jìn)行調(diào)整，以滿足準(zhǔn)備金的目標(biāo)值。更重要的是，銀行資金管理人員的任務(wù)在于使每日形響準(zhǔn)備金的重大交易按預(yù)期執(zhí)行，避免出現(xiàn)完全意外的結(jié)果，使銀行措手不及。銀行在確定一段時間內(nèi)的準(zhǔn)備金需求后，就應(yīng)加強(qiáng)每周 (日 )時資金頭寸管理。人民銀行要求各商業(yè)銀行每旬、月后五日內(nèi)報送一般存款余款表及月末日計表。 在健全內(nèi)控機(jī)制的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行流動性計劃管理 包括三個層次 : 準(zhǔn)備金需求確定與每周 (日 )資金頭寸管理、周期性流動性需求和管理、趨勢流動性需求和管理。 我國商業(yè)銀行流動性計劃管理模式 銀行流動性管理的核心問題是能夠協(xié)調(diào)好流動性供求，以避免兩種傾向：因過多的流動性供給而降低銀行的盈利能力；當(dāng)流動性不足時銀行不能立即取得所需要的資金而造成支付危機(jī)。 (8)中間業(yè)務(wù)的情況。市場評級機(jī)構(gòu)是否調(diào)整對銀行的資信評級 ?若評級提高，說明銀行的市場地位提高 。 (5)票據(jù)的貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)貼現(xiàn)。 (4)向中央銀行借款情況。 （ 3）滿足資信好的客戶的資金需求的能力。 (2)資產(chǎn)售出時的損失。因此，在衡量流動性風(fēng)險時，除分析測量有關(guān)的財務(wù)比率以外，還應(yīng)分析觀察一些市場信息指標(biāo) : (1)公眾信心。 2023/3/11 15 集中反映資產(chǎn)流動性狀況的指標(biāo) 越高流動性越強(qiáng) 越高流動性越強(qiáng) 越高流動性越強(qiáng) 比率上升流動性增強(qiáng) 越高流動性強(qiáng) 越小流動性強(qiáng) 集中反映資產(chǎn)流動性狀況的指標(biāo) 越小流動性強(qiáng) 越小流動性強(qiáng) 越高流動性強(qiáng) 集中反映資產(chǎn)流動性狀況的指標(biāo) 比率越高，銀行流動性越差 該比率不得低于 2% 集中反映負(fù)債流動性狀況的指標(biāo) 比率高，流動性強(qiáng) 比率高，流動性強(qiáng) 集中反映負(fù)債流動性狀況的指標(biāo) 比率高，流動性強(qiáng) 比率高，流動性強(qiáng) 比率低，銀行資金穩(wěn)定性高， 銀行流動性需求可減少 集中反映負(fù)債流動性狀況
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