【正文】 存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。由于基金費用的不同，本基金類基金份額、類基金份額、類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。根據(jù)《關(guān)于南方潤元純債債券型證券投資基金增設(shè)類基金份額并修改基金合同的公告》以及更新的《南方潤元純債債券型證券投資基金招募說明書》，自年月日起，本基金根據(jù)認購申購費用、贖回費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同以及銷售區(qū)域不同或銷售機構(gòu)的不同將基金份額分為不同的類別。本基金的基金管理人為南方基金管理股份有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認購資金利息共募集元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司普華永道中天驗字()第號驗資報告予以驗證。 利潤表會計主體：南方潤元純債債券型證券投資基金本報告期：年月日 至 年月日單位：人民幣元 項 目 附注號 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 一、收入 .利息收入 其中：存款利息收入 債券利息收入 資產(chǎn)支持證券利息收入 買入返售金融資產(chǎn)收入 其他利息收入 .投資收益（損失以“”填列） 其中：股票投資收益 基金投資收益 債券投資收益 資產(chǎn)支持證券投資收益 貴金屬投資收益 衍生工具收益 股利收益 .公允價值變動收益(損失以“”號填列) .匯兌收益(損失以“”號填列) .其他收入(損失以“”號填列) 減：二、費用 ．管理人報酬 ．托管費 ．銷售服務(wù)費 ．交易費用 ．利息支出 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 ．其他費用 三、利潤總額(虧損總額以“”號填列) 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表會計主體：南方潤元純債債券型證券投資基金本報告期：年月日 至 年月日單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日實收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期凈利潤） 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù) （凈值減少以“”號填列） 其中：.基金申購款 .基金贖回款 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 項目 上年度可比期間 年月日 至 年月日 實收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期凈利潤） 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù) （凈值減少以“”號填列） 其中：.基金申購款 .基金贖回款 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 報表附注為財務(wù)報表的組成部分。會計師事務(wù)所的名稱 普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊會計師的姓名 薛競陳熹會計師事務(wù)所的地址 中國上海市黃浦區(qū)湖濱路號領(lǐng)展企業(yè)廣場座普華永道中心樓審計報告日期 年月日 167。(五)評價財務(wù)報表的總體列報、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容(包括披露)，并評價財務(wù)報表是否公允反映相關(guān)交易和事項。我們的結(jié)論基于截至審計報告日可獲得的信息。同時，根據(jù)獲取的審計證據(jù)，就可能導(dǎo)致對南方潤元純債基金持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。(三)評價基金管理人管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計及相關(guān)披露的合理性。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯報的風(fēng)險高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯誤導(dǎo)致的重大錯報的風(fēng)險。在按照審計準(zhǔn)則執(zhí)行審計工作的過程中，我們運用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準(zhǔn)則執(zhí)行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)?；鸸芾砣酥卫韺迂撠?zé)監(jiān)督南方潤元純債基金的財務(wù)報告過程。強調(diào)事項 其他事項 其他信息 管理層和治理層對財務(wù)報表的責(zé)任 南方潤元純債基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，以下簡稱“基金管理人”)管理層負責(zé)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和中國證監(jiān)會、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制財務(wù)報表，使其實現(xiàn)公允反映，并設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。形成審計意見的基礎(chǔ) 我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。6 審計報告 審計報告基本信息財務(wù)報表是否經(jīng)過審計 是審計意見類型 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告編號 普華永道中天審字()第號 審計報告的基本內(nèi)容審計報告標(biāo)題 審計報告 審計報告收件人 南方潤元純債債券型證券投資基金全體基金份額持有人：審計意見 (一) 我們審計的內(nèi)容我們審計了南方潤元純債債券型證券投資基金 (以下簡稱“南方潤元純債基金”)的財務(wù)報表，包括年月日的資產(chǎn)負債表，年度的利潤表和所有者權(quán)益(基金凈值)變動表以及財務(wù)報表附注。 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 本托管人復(fù)核審查了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期，本托管人按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，對本基金的基金資產(chǎn)凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復(fù)核，對本基金的投資運作方面進行了監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)個別監(jiān)督指標(biāo)不符合基金合同約定并及時通知了基金管理人，基金管理人在合理期限內(nèi)進行了調(diào)整，對基金份額持有人利益未造成損害。167。根據(jù)上述分配原則，本報告期內(nèi)未有收益分配事項。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。本報告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。定價服務(wù)機構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價服務(wù)?；鸸芾砣烁淖児乐导夹g(shù)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在以上的，對所采用的相關(guān)估值技術(shù)、假設(shè)及輸入值的適當(dāng)性咨詢會計師事務(wù)所的專業(yè)意見。本基金管理人使用可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)，估值人員熟悉各類投資品種的估值原則和具體估值程序。 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明 根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴格按照新準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金所持有的投資品種進行估值。本報告期內(nèi)，本基金管理人結(jié)合新法規(guī)的實施、新的監(jiān)管要求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況，積極推動監(jiān)管新規(guī)落實，持續(xù)完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程，并積極開展形式豐富的合規(guī)培訓(xùn)與考試，加強員工行為規(guī)范檢查、加大合規(guī)問責(zé)力度，強化全員合規(guī)、主動合規(guī)理念；對公司投研交易、市場銷售、后臺運營及人員管理等業(yè)務(wù)開展了定期稽核、專項稽核及多項自查，檢查業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性和制度執(zhí)行的有效性，排查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險點并完善內(nèi)控措施，促進公司業(yè)務(wù)合規(guī)運作、穩(wěn)健經(jīng)營；采取事前防范、事中控制和事后監(jiān)督等三階段工作，持續(xù)完善投資合規(guī)風(fēng)控制度流程和系統(tǒng)，加強流動性指標(biāo)等重要指標(biāo)的監(jiān)控和內(nèi)幕交易防控，有效確保投研交易業(yè)務(wù)合規(guī)運作；積極參與新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)合規(guī)評估工作，保障新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)合規(guī)開展；嚴格審查基金宣傳推介材料，及時檢查基金銷售業(yè)務(wù)的合法合規(guī)情況，督促落實投資者適當(dāng)性管理制度；完成各項信息披露工作，保障所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性；繼續(xù)按照風(fēng)險為本的原則積極開展各項反洗錢工作，進一步升級反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)，優(yōu)化其他反洗錢資源配置，重點推進《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的具體落實工作，加強業(yè)務(wù)部門反洗錢風(fēng)險評估頻率，將反洗錢工作貫穿于公司各項業(yè)務(wù)流程；監(jiān)督客戶投訴處理，重視媒體監(jiān)督和投資者關(guān)系管理。在當(dāng)前緊信用的背景下，企業(yè)融資環(huán)境惡化，需要嚴防信用風(fēng)險，加強對于持倉債券的跟蹤和梳理。但加強金融監(jiān)管仍是全年主題，或?qū)е率袌隼瘦^長期偏離與經(jīng)濟增速相適宜的水平。 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 預(yù)計年消費平穩(wěn)、投資繼續(xù)下滑，出口邊際拉動有所減弱。由于經(jīng)濟韌性較強，監(jiān)管政策頻出，下半年組合整體以減倉為主，截至年末，產(chǎn)品久期不高，以防御為主。年股市場結(jié)構(gòu)性牛市突出，大盤藍籌股一騎絕塵，滬深指數(shù)上漲，而創(chuàng)業(yè)板下跌。目前收益率較去年末大幅上行，信用利差走擴，期限利差壓縮，全年債市走出震蕩上行的熊市行情。進入月后，央行出面加強監(jiān)管協(xié)調(diào)，同時資金面未如預(yù)期的緊張，市場情緒逐漸平穩(wěn)，收益率出現(xiàn)回落，隨后三季度維持了震蕩的格局。市場方面，全年債市處于熊市之中。受益于美元指數(shù)的下跌，全年人民幣兌美元錄得較大升值。政策方面，貨幣政策中性偏緊，全年次上調(diào)公開市場利率。國內(nèi)方面，年經(jīng)濟展現(xiàn)了較強的韌性，增速較年小幅回升，全年累計同比增長，工業(yè)增加值年內(nèi)波動較大，全年增速。日本央行仍維持年期利率的目標(biāo)，將繼續(xù)實施超寬松貨幣政策。此外，特朗普稅改法案成功落地。本報告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的的交易次數(shù)為次，是由于投資組合接受投資者申贖后被動增減倉位以及指數(shù)型基金成份股調(diào)整所致，相關(guān)投資組合經(jīng)理已提供決策依據(jù)并留存記錄備查。本報告期內(nèi)，兩兩組合間單日、日、日時間窗口內(nèi)同向交易買入溢價率均值或賣出溢價率均值顯著不為的情況不存在，并且交易占優(yōu)比也沒有明顯異常，未發(fā)現(xiàn)不公平對待各組合或組合間相互利益輸送的情況。通過加強投資決策、交易執(zhí)行的內(nèi)部控制，完善對投資交易行為的日常監(jiān)控和事后分析評估，以及履行相關(guān)的報告和信息披露義務(wù)，切實防范投資管理業(yè)務(wù)中的不公平交易和利益輸送行為，保護投資者合法權(quán)益。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《南方潤元純債債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。對基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日，“離任日期”為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；對此后的非首任基金經(jīng)理，“任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。年月至年月，擔(dān)任南方寶元基金經(jīng)理；年月至年月，擔(dān)任南方安心基金經(jīng)理；年月至年月，擔(dān)任南方潤元基金經(jīng)理；年月至年月，擔(dān)任南方穩(wěn)利基金經(jīng)理；年月至年月，擔(dān)任南方通利、南方榮冠基金經(jīng)理；年月至今，擔(dān)任南方多利基金經(jīng)理；年月至今，擔(dān)任南方金利基金經(jīng)理；年月至今，擔(dān)任南方豐元基金經(jīng)理；年月至今，擔(dān)任南方多元基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮安基金經(jīng)理；年月至今，任南方睿見混合基金經(jīng)理；年月至今，任南方宏元、南方和利基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮優(yōu)基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮尊基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮知基金經(jīng)理；年月至今，任南方榮年基金經(jīng)理；年月至今，任南方興利基金經(jīng)理。李璇本基金基金經(jīng)理年月日年月日女，清華大學(xué)金融學(xué)學(xué)士、碩士，注冊金融分析師（）,具有基金從業(yè)資格。曾先后就職于中國出口信用保險公司、中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司、長盛基金、嘉實基金，歷任項目經(jīng)理、信用分析師、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。年月至今，任南方豐元、南方潤元、南方穩(wěn)利、南方宣利基金經(jīng)理。年月加入南方基金，歷任債券交易員、債券研究員、信用分析師。其中，南方東英是境內(nèi)基金公司獲批成立的第一家境外分支機構(gòu)。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司。4 管理人報告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗 年月日，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，南方基金管理有限公司作為國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時代”的起始標(biāo)志。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較南方潤元純債類階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過去三個月 過去六個月 過去一年 過去三年 過去五年 自基金合同生效起至今 南方潤元純債類階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過去三個月 過去六個月 過去一年 過去三年 過去五年