金融風(fēng)險管理的基本方法-文庫吧資料
2025-01-24 11:37本頁面
【正文】 內(nèi)的策略。 需要設(shè)置一系列監(jiān)控指標(biāo)，隨時監(jiān)測經(jīng)濟(jì)主體承受的風(fēng)險狀況的變化。其后，需要制定具體的行動方案，包括使用何種風(fēng)險管理工具及如何運用這些工具、怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等。新的度量方法更加注重建立技術(shù)性很強(qiáng)的數(shù)學(xué)模型，如 KMV模型和信用度量制（ CreditMetrics）等。 其三，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)不易獲取。而貸款具有收益、損失不對稱的特點，使得信用風(fēng)險的概率分布不適合于正態(tài)分布的假設(shè)。 Value at Risk 可以譯為受險價值或風(fēng)險估值。 較為先進(jìn)的缺口模型是敏感性缺口模型和持續(xù)期缺口模型 ，二者都是對利率風(fēng)險進(jìn)行度量。 某種證券收益率與市場組合收益率的協(xié)方差除以市場組合收益率的 方差，就得到該種證券的 β系數(shù)。 資產(chǎn)收益率的實際值與其均值的偏離程度用方差或者標(biāo)準(zhǔn)差表示。市場風(fēng)險實質(zhì)是價格風(fēng)險，是由于價格波動給投資者造成損失的可能性。 市場風(fēng)險 測度方法 信用風(fēng)險 測度方法 利率風(fēng)險 測度方法 流動性風(fēng)險 測度方法 操作性風(fēng)險 測度方法 市場風(fēng)險的測度方法 ?市場風(fēng)險的含義 是指由于金融資產(chǎn) 價格 的波動，造成投資 收益率 的不確定性或易變性。 市場風(fēng)險 測度方法 信用風(fēng)險 測度方法 利率風(fēng)險 測度方法 流動性風(fēng)險 測度方法 操作性風(fēng)險 測度方法 金融風(fēng)險的度量 金融風(fēng)險的度量是對金融風(fēng)險水平的分析和估量，包括衡量各種風(fēng)險導(dǎo)致?lián)p失的可能性的大小以及損失發(fā)生的范圍和程度。 風(fēng)險管理者要進(jìn)一步分析金融風(fēng)險的成因和特征 金融風(fēng)險的度量 金融風(fēng)險的度量是對金融風(fēng)險水平的分析和估量，包括衡量各種風(fēng)險導(dǎo)致?lián)p失的可能性的大小以及損失發(fā)生的范圍和程度。風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。 有木有？ 金融風(fēng)險管理的發(fā)展 金融風(fēng)險管理
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