期權(quán)理論與操作實(shí)務(wù)探討-文庫(kù)吧資料
2024-12-14 10:01本頁(yè)面
【正文】 順勢(shì)交易者 :他們 假設(shè)現(xiàn)在的趨勢(shì)會(huì)持續(xù)下去 ,不斷順著 趨勢(shì)方向?qū)ふ医槿氲臋C(jī)會(huì) 逆勢(shì)交易者 :他們 嘗試發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在趨勢(shì)即將結(jié)束的徵兆 ,不 斷尋找反向趨勢(shì)介入的機(jī)會(huì) 成功的交易方法絕對(duì)不只一種 ,但是風(fēng)控管理卻是放諸 四海皆準(zhǔn)的原則 !! 系統(tǒng)交易的優(yōu)點(diǎn) : 系統(tǒng)交易的缺點(diǎn) : 交易系統(tǒng)的測(cè)試評(píng)估注意事項(xiàng) : :30筆以上 :能涵蓋該市場(chǎng)至少 1個(gè)多頭和 1個(gè)空頭市場(chǎng)的 完整週期 : 須出現(xiàn)高原現(xiàn)象的獲利參數(shù)群 ,以避免過(guò)度曲 線匹配 : 須檢視交易訊號(hào)是否有多空同時(shí)發(fā)生的問(wèn)題 : 必須加計(jì)交易成本與滑移價(jià)差 交易系統(tǒng)的重要測(cè)試數(shù)據(jù)評(píng)估 : :暸解系統(tǒng)交易的頻率 :系統(tǒng)的成功率 ,一般順勢(shì)系統(tǒng)多在 30%~45%之間 :必須是獲利 ,該系統(tǒng)才有分析的必要 : (3)/(2), 超過(guò) 6000元以上較佳 :表示系統(tǒng)獲利延伸能力 :表示系統(tǒng)的認(rèn)賠控制能力 :表示你需要承擔(dān)的痛苦程度 ,資金的最大下降風(fēng)險(xiǎn) :獲利總額 /虧損總額 ,比值越高越好 ,每虧 1元的風(fēng)險(xiǎn)可賺多少元 (虧損 )交易時(shí)間 :暸解系統(tǒng)儘早認(rèn)賠與延伸獲利的能力 ,並確 認(rèn)系統(tǒng)是屬於短 ,中 ,長(zhǎng)哪種類(lèi)型 慣性原理和波動(dòng)區(qū)間帶 來(lái)定義趨勢(shì) ,隨行情 變化在多頭 ,空頭 ,中性三種趨勢(shì)定義中 隨時(shí)切換 多頭定義下只作買(mǎi)進(jìn)交易 ,放棄任何放空交 易的機(jī)會(huì) (順勢(shì)追買(mǎi)模式 BX,逆勢(shì)回檔買(mǎi)進(jìn)模式 BY) 空頭定義下只作放空交易 ,放棄任何買(mǎi)進(jìn)交 易的機(jī)會(huì) (順勢(shì)追賣(mài)模式 SX,逆勢(shì)反彈放空模式 SY) 中性定義下只在超買(mǎi)區(qū)作放空交易 ,只在超 賣(mài)區(qū)作買(mǎi)進(jìn)交易 (逆勢(shì)模式 BY,SY) 專(zhuān)心捕捉 1~5天左右的中型波段走勢(shì) ,因此 使用 60分鐘走勢(shì)圖的交易週期 ,對(duì)於短線的來(lái)回震盪 , 不是趨勢(shì)王的追蹤目標(biāo) ,不予理會(huì) 移動(dòng)性資金停損 來(lái)保護(hù)手中的部位 ,以便虧 損交易能控制在一定損失範(fàn)圍 ,壓低平均虧損值 行情波動(dòng)度 來(lái)設(shè)定獲利點(diǎn) ,它是彈性的 ,以 便行情波幅變大時(shí)能儘量延伸獲利 ,拉高平均獲利值 Yearly Summary (mark to market) 年度 淨(jìng)利 報(bào)酬率 總筆數(shù) 成功率 2022(至 6/6止 ) 221800 % 28 筆 % 最近 12個(gè)月 430600 % 68 筆 % 2022 396800 % 60 筆 % 2022 674800 % 81 筆 % 2022 441800 % 71 筆 % 2022 441200 % 87 筆 % 2022 874400 % 79 筆 % 2022 1866200 % 68 筆 % 1999 966600 % 69 筆 % 1998(7/21開(kāi)始 ) 427400 % 26 筆 % 6311000 2104% 564筆 % 以月報(bào)酬型式表示的長(zhǎng)條圖 以月為單位的淨(jìng)值曲線圖 ~ 放大為每年的 月淨(jìng)值曲線圖 2022年 2022年 放大為每年的 月淨(jìng)值曲線圖 2022年 2022年 放大為每年的 月淨(jìng)值曲線圖 2022年 2022年 (以下數(shù)據(jù)依每筆平倉(cāng)已扣除 1200元成本 ) 總次數(shù) :564筆 ,獲利次數(shù) 278筆 ,成功率 % / % : 平均獲利 :33958 平均虧損 :10942 比例 : 3 / 1 : 3*X%=1*(100%X%) ? 4*X%=100 ? X=25% 代表系統(tǒng)
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